PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
global world
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

global world

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

AGGU.L 50%FWIA.DE 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Global Bonds
50%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		Global Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в global world и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.31%
8.95%
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2023 г., начальной даты FWIA.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
global world10.27%1.12%6.31%18.51%N/AN/A
Активы портфеля:
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		4.23%0.94%4.31%9.84%0.30%N/A
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		16.46%1.30%8.33%27.59%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью global world, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%1.50%2.17%-2.08%1.94%2.13%1.55%1.45%10.27%
20230.79%1.86%-1.18%-2.88%-1.97%6.08%4.17%6.73%

Комиссия

Комиссия global world составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
График комиссии FWIA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
График комиссии AGGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг global world среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности global world, с текущим значением в 9191
global world
Ранг коэф-та Шарпа global world, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино global world, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега global world, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара global world, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина global world, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

global world
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа global world, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино global world, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега global world, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара global world, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина global world, с текущим значением в 20.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0020.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.303.651.433.0212.90
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		2.603.721.493.0016.44

Коэффициент Шарпа

global world на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
3.05
2.32
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

global world не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.40%
-0.19%
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

global world показал максимальную просадку в 6.45%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка global world составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.45%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.97
-3.03%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-2.86%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.816 авг. 2024 г.23
-1.6%26 авг. 2024 г.106 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.15
-1.58%29 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность global world составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.05%
4.31%
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGU.LFWIA.DE
AGGU.L1.000.21
FWIA.DE0.211.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2023 г.