PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
global world
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

global world

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

AGGU.L 50%FWIA.DE 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Global Bonds
50%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		Global Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в global world и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
12.99%
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2023 г., начальной даты FWIA.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
global world10.85%-0.08%5.64%16.91%N/AN/A
Активы портфеля:
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.85%-0.63%2.99%7.62%0.13%N/A
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		19.24%0.47%8.31%26.73%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью global world, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%1.50%2.17%-2.08%1.94%2.13%1.55%1.45%1.81%-1.40%10.85%
20230.79%1.86%-1.18%-2.88%-1.97%6.08%4.17%6.73%

Комиссия

Комиссия global world составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
График комиссии FWIA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
График комиссии AGGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг global world среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности global world, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа global world, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино global world, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега global world, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара global world, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина global world, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

global world
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа global world, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино global world, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега global world, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара global world, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина global world, с текущим значением в 18.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.672.591.303.337.81
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		2.313.261.433.4815.29

Коэффициент Шарпа

global world на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
2.66
2.91
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

global world не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.27%
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

global world показал максимальную просадку в 6.45%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка global world составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.45%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.97
-3.03%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-2.86%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.816 авг. 2024 г.23
-1.74%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.37 нояб. 2024 г.14
-1.6%26 авг. 2024 г.106 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность global world составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
3.75%
global world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGU.LFWIA.DE
AGGU.L1.000.16
FWIA.DE0.161.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2023 г.