Balanced Beta 40/30/30 G/S/B

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced Beta 40/30/30 G/S/B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Balanced Beta 40/30/30 G/S/B на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 11.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Balanced Beta 40/30/30 G/S/B закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

Balanced Beta 40/30/30 G/S/B: годовая альфа составляет 6.98%, бета — 0.32, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 20.02.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (48.97%) было выше, чем в снижении (27.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Balanced Beta 40/30/30 G/S/B составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Balanced Beta 40/30/30 G/S/B имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Balanced Beta 40/30/30 G/S/B имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.06
• За 5 лет: 1.55
• За 10 лет: 1.34
• За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Balanced Beta 40/30/30 G/S/B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Balanced Beta 40/30/30 G/S/B показал максимальную просадку в 18.29%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Balanced Beta 40/30/30 G/S/B составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.