Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT Suggested и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2015 г., начальной даты VIU.TO
Доходность по периодам
ChatGPT Suggested на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 3.89% с начала года и доходность в 9.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель ChatGPT Suggested | 2.30% | 0.18% | 3.89% | 7.12% | 38.51% | 15.86% | 8.35% | 9.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 0.00% | -1.28% | 4.41% | 10.12% | 53.63% | 20.21% | 12.51% | 11.90% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 2.44% | -0.01% | -0.33% | 0.96% | 38.05% | 19.15% | 10.42% | 13.73% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 4.37% | 3.51% | 8.88% | 13.15% | 51.76% | 17.35% | 8.67% | 9.30% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 0.00% | -1.75% | 5.12% | 6.98% | 52.61% | 16.27% | 4.33% | 8.07% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 0.49% | -2.03% | -0.44% | 1.50% | 5.67% | 3.18% | -0.06% | 1.27% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 0.27% | -1.78% | -0.31% | 2.14% | 6.15% | 3.18% | 1.08% | 1.57% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.38% | -8.17% | 9.59% | 16.23% | 57.17% | 32.04% | 21.39% | 13.58% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 0.76% | -2.06% | 0.72% | 2.75% | 3.78% | 0.17% | -3.27% | -0.53% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ChatGPT Suggested закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 3.50% | -5.83% | 3.46% | 3.89% | ||||||||
| 2025 | 2.38% | 0.16% | -1.12% | 2.59% | 4.26% | 3.79% | -0.03% | 3.22% | 2.99% | 1.35% | 1.14% | 1.69% | 24.68% |
| 2024 | -0.86% | 2.16% | 3.17% | -2.80% | 3.36% | 0.42% | 2.30% | 2.58% | 2.20% | -2.36% | 2.97% | -3.56% | 9.63% |
| 2023 | 7.04% | -3.69% | 2.11% | 1.34% | -2.02% | 4.71% | 2.80% | -3.05% | -3.36% | -2.97% | 7.84% | 4.87% | 15.66% |
| 2022 | -2.80% | -1.23% | 1.95% | -6.65% | 1.02% | -7.15% | 4.85% | -3.83% | -8.68% | 5.01% | 7.39% | -3.81% | -14.41% |
| 2021 | -0.11% | 2.02% | 2.98% | 3.53% | 3.08% | -0.46% | 0.03% | 0.93% | -3.07% | 4.50% | -3.13% | 3.25% | 14.01% |
Метрики бенчмарка
ChatGPT Suggested: годовая альфа составляет 0.83%, бета — 0.71, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 09.12.2015.
- Портфель участвовал в 74.35% снижения S&P 500 Index, но только в 69.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 69.63%
- Участие в снижении
- 74.35%
Комиссия
Комиссия ChatGPT Suggested составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ChatGPT Suggested имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | 2.19 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.78 | 3.49 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.70 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 16.45 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 93 | 3.49 | 4.66 | 1.67 | 5.19 | 22.67 |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 72 | 2.25 | 3.60 | 1.48 | 4.02 | 17.46 |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 78 | 3.02 | 4.32 | 1.59 | 3.94 | 15.95 |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 73 | 2.84 | 3.79 | 1.54 | 3.38 | 12.93 |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 22 | 1.11 | 1.71 | 1.20 | 1.48 | 4.10 |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 27 | 1.24 | 2.04 | 1.23 | 2.11 | 4.45 |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 49 | 2.08 | 2.52 | 1.37 | 2.82 | 9.84 |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 10 | 0.47 | 0.71 | 1.08 | 0.26 | 0.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT Suggested за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 2.06% | 2.35% | 2.45% | 2.18% | 1.76% | 1.79% | 2.23% | 2.19% | 1.82% | 1.76% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.08% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.83% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.30% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.72% | 1.92% | 2.03% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 3.03% | 3.04% | 3.04% | 2.66% | 2.24% | 2.02% | 2.24% | 2.31% | 2.29% | 2.34% | 2.45% | 2.38% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.85% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.72% | 3.78% | 2.40% | 2.40% | 1.86% | 1.25% | 1.38% | 1.74% | 1.76% | 1.71% | 1.61% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ChatGPT Suggested показал максимальную просадку в 30.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка ChatGPT Suggested составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.39% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 18 авг. 2020 г. | 146 |
| -22.67% | 9 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 350 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -17.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 215 | 4 нояб. 2019 г. | 444 |
| -11.03% | 9 дек. 2015 г. | 28 | 20 янв. 2016 г. | 31 | 4 мар. 2016 г. | 59 |
| -10.97% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 18 | 5 мая 2025 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | CGL-C.TO | XRB.TO | XFR.TO | VUN.TO | XEC.TO | VSB.TO | VIU.TO | VCN.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | 0.21 | 0.43 | 0.96 | 0.66 | 0.41 | 0.76 | 0.72 | 0.84 |
| CGL-C.TO | 0.04 | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.05 | 0.21 | 0.40 | 0.20 | 0.28 | 0.26 |
| XRB.TO | 0.21 | 0.38 | 1.00 | 0.51 | 0.22 | 0.29 | 0.64 | 0.31 | 0.40 | 0.41 |
| XFR.TO | 0.43 | 0.33 | 0.51 | 1.00 | 0.44 | 0.53 | 0.93 | 0.56 | 0.71 | 0.70 |
| VUN.TO | 0.96 | 0.05 | 0.22 | 0.44 | 1.00 | 0.69 | 0.43 | 0.78 | 0.74 | 0.87 |
| XEC.TO | 0.66 | 0.21 | 0.29 | 0.53 | 0.69 | 1.00 | 0.52 | 0.78 | 0.69 | 0.83 |
| VSB.TO | 0.41 | 0.40 | 0.64 | 0.93 | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.69 |
| VIU.TO | 0.76 | 0.20 | 0.31 | 0.56 | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 1.00 | 0.77 | 0.90 |
| VCN.TO | 0.72 | 0.28 | 0.40 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.84 | 0.26 | 0.41 | 0.70 | 0.87 | 0.83 | 0.69 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |