PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fidelity Blue Chip

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FBGRX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8,362.33%
1,769.25%
Fidelity Blue Chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 1988 г., начальной даты FBGRX

Доходность по периодам

Fidelity Blue Chip на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 14.28% с начала года и доходность в 16.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Fidelity Blue Chip 14.28%6.32%23.35%55.73%20.85%16.77%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
14.28%6.32%23.35%55.73%20.85%16.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.93%9.20%
2023-1.73%-6.02%-2.39%11.59%5.66%

Коэффициент Шарпа

Fidelity Blue Chip на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.35. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.35

Коэффициент Шарпа Fidelity Blue Chip находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.35
2.44
Fidelity Blue Chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity Blue Chip 0.82%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%7.80%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.82%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%7.80%

Комиссия

Комиссия Fidelity Blue Chip составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Fidelity Blue Chip
3.35
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
3.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Fidelity Blue Chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Blue Chip показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.42%24 мар. 2000 г.22479 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.2835
-43.08%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.28314 февр. 2024 г.560
-32.27%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-22.4%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131
-21.84%17 июл. 1990 г.6411 окт. 1990 г.846 февр. 1991 г.148

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Blue Chip составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.03%
3.47%
Fidelity Blue Chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев