PortfoliosLab logo
CRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


KRBN 100%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
Commodities
100%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 сент. 2021 г.Куп.KraneShares Global Carbon ETF1.3$39.50

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CRU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27%
11.93%
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-13.93%-12.27%-11.13%-2.73%13.04%9.21%
CRU-7.39%-4.53%-5.17%-6.40%N/AN/A
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-10.78%-6.71%-7.40%-9.04%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.93%-6.97%0.80%-4.97%-7.39%
2024-10.01%-5.13%3.11%4.13%5.33%-4.98%-0.98%2.35%-3.30%-0.07%-0.70%0.15%-10.65%
20236.83%2.08%-1.83%-1.45%-5.99%7.74%1.95%-1.41%-4.21%0.13%-2.54%5.77%6.19%
20222.39%-5.96%-4.75%1.58%3.71%0.12%-10.49%-0.61%-14.93%16.53%4.33%-1.00%-11.88%
20214.03%-0.58%17.09%6.94%29.49%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRU составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRU, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.20
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.17
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.40
Portfolio: 0.98
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
Portfolio: -0.11
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
Portfolio: -0.40
^GSPC: -0.47

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-0.21-0.150.98-0.14-0.45

CRU на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.10
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CRU за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%.


TTM2024202320222021
Портфель5.26%4.87%5.79%18.54%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$3.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.86$10.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.57%
-17.61%
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CRU показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CRU составляет 29.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%7 февр. 2022 г.207 мар. 2022 г.
-14.19%9 дек. 2021 г.717 дек. 2021 г.312 февр. 2022 г.38
-10.05%6 окт. 2021 г.1019 окт. 2021 г.1610 нояб. 2021 г.26
-3.72%9 сент. 2021 г.414 сент. 2021 г.824 сент. 2021 г.12
-3.14%28 сент. 2021 г.330 сент. 2021 г.24 окт. 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CRU составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.64%
9.24%
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения