PortfoliosLab logo
CRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


KRBN 100%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
Commodities
100%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 сент. 2021 г.Куп.KraneShares Global Carbon ETF1.3$39.50

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CRU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
22.17%
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
CRU-3.55%-2.07%-5.30%-5.84%N/AN/A
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-5.19%-3.04%-7.07%-7.78%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.93%-6.97%0.80%-1.03%-3.55%
2024-10.01%-5.13%3.11%4.13%5.33%-4.98%-0.98%2.35%-3.30%-0.07%-0.70%0.14%-10.65%
20236.83%2.08%-1.83%-1.45%-5.99%7.74%1.95%-1.41%-4.21%0.13%-2.54%5.77%6.19%
20222.39%-5.96%-4.75%1.58%3.71%0.12%-10.49%-0.61%-14.93%16.53%4.33%-1.00%-11.88%
20214.03%-0.58%17.09%6.94%29.49%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRU составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: -0.51
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
-0.27-0.250.97-0.17-0.52

CRU на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.87, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.46
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CRU за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%.


TTM2024202320222021
Портфель5.05%4.87%5.79%18.54%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$3.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.86$10.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.66%
-10.07%
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CRU показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CRU составляет 26.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%7 февр. 2022 г.207 мар. 2022 г.
-14.19%9 дек. 2021 г.717 дек. 2021 г.312 февр. 2022 г.38
-10.05%6 окт. 2021 г.1019 окт. 2021 г.1610 нояб. 2021 г.26
-3.72%9 сент. 2021 г.414 сент. 2021 г.824 сент. 2021 г.12
-3.14%28 сент. 2021 г.330 сент. 2021 г.24 окт. 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CRU составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.40%
14.23%
CRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.200.400.600.801.00
Эффективные активы: 1.00

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCKRBNPortfolio
^GSPC1.000.190.19
KRBN0.191.001.00
Portfolio0.191.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 сент. 2021 г.