Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | Basic Materials | 30% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | Canada Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2021 г., начальной даты TMC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Stocks | 74.41% | 23.39% | 83.64% | 72.82% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.74% | 3.94% | -1.91% | 12.90% | 15.45% | 13.59% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 11.14% | 4.43% | 4.63% | 14.85% | 15.93% | 7.98% |
TMC TMC the metals company Inc. | 299.11% | 50.00% | 427.12% | 204.08% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.35% | 1.60% | -1.50% | 25.36% | 21.58% | 74.41% | |||||||
| 2024 | 5.74% | 5.36% | 1.77% | -0.78% | 2.18% | -2.17% | -3.80% | 0.13% | 3.77% | -3.06% | -0.73% | 5.29% | 13.89% |
| 2023 | 9.48% | 3.08% | -5.81% | 1.10% | -6.17% | 39.91% | 1.91% | -9.19% | -8.73% | -7.60% | 17.13% | 2.54% | 32.24% |
| 2022 | -9.20% | 3.05% | 16.80% | -18.54% | 1.71% | -15.12% | 0.44% | -0.60% | -4.77% | 1.80% | 1.43% | -6.09% | -29.13% |
| 2021 | -15.95% | -6.62% | -0.88% | -2.17% | -23.89% |
Комиссия
Комиссия Stocks составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stocks составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.69 | 0.95 | 1.14 | 0.60 | 2.31 |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 1.22 | 1.72 | 1.24 | 1.21 | 4.68 |
TMC TMC the metals company Inc. | 1.81 | 3.23 | 1.39 | 2.19 | 7.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.05% | 2.06% | 2.00% | 1.96% | 1.52% | 2.07% | 2.03% | 2.33% | 1.91% | 2.02% | 2.38% | 2.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.06% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.41% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stocks показал максимальную просадку в 54.76%, зарегистрированную 22 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 592 торговые сессии.
Текущая просадка Stocks составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.76% | 14 сент. 2021 г. | 330 | 22 дек. 2022 г. | 592 | 17 апр. 2025 г. | 922 |
| -8.96% | 25 апр. 2025 г. | 9 | 7 мая 2025 г. | 7 | 16 мая 2025 г. | 16 |
| -8.49% | 21 апр. 2025 г. | 1 | 21 апр. 2025 г. | 3 | 24 апр. 2025 г. | 4 |
| -3.95% | 29 мая 2025 г. | 1 | 29 мая 2025 г. | — | — | — |
| -2.41% | 21 мая 2025 г. | 2 | 22 мая 2025 г. | 1 | 23 мая 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TMC | XEI.TO | VFV.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.28 | 0.61 | 0.97 | 0.50 |
| TMC | 0.28 | 1.00 | 0.19 | 0.27 | 0.94 |
| XEI.TO | 0.61 | 0.19 | 1.00 | 0.63 | 0.42 |
| VFV.TO | 0.97 | 0.27 | 0.63 | 1.00 | 0.51 |
| Portfolio | 0.50 | 0.94 | 0.42 | 0.51 | 1.00 |