PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All weather
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All weather

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

IBTL.L 40%ERNS.L 15%CMFP.L 7.5%SGLN.L 7.5%LGGG.L 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		Commodities
7.50%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		Total Bond Market
15%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		Government Bonds
40%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
30%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
7.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All weather и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.93%
9.00%
All weather
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2019 г., начальной даты LGGG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
All weather8.42%1.19%5.93%14.67%3.77%N/A
Активы портфеля:
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		3.16%1.37%0.08%-1.97%10.14%4.13%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		24.41%2.27%16.85%32.60%11.19%9.88%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		17.23%1.75%6.42%27.08%12.77%N/A
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.25%0.33%4.70%5.93%-7.01%N/A
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		7.78%1.76%5.95%13.01%3.43%1.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All weather, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.63%0.17%2.50%-2.63%2.09%1.22%1.68%2.52%8.42%
20234.79%-4.27%4.30%1.49%-1.72%1.37%0.79%-1.88%-5.29%-2.12%6.80%4.48%8.21%
2022-3.19%-0.61%-0.11%-6.30%-1.66%-4.60%3.23%-3.79%-6.71%-0.97%6.38%-1.68%-18.91%
2021-1.54%-2.06%-0.40%2.91%2.08%0.84%2.56%0.41%-2.68%3.25%0.06%0.61%5.98%
20202.15%-0.03%-1.56%4.63%0.06%1.81%4.66%1.10%-1.71%-2.08%4.44%2.05%16.30%
20191.87%0.80%1.87%0.71%0.21%2.71%-0.65%3.87%-0.18%1.78%0.31%0.81%14.97%

Комиссия

Комиссия All weather составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
График комиссии CMFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF
График комиссии ERNS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
График комиссии IBTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All weather среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All weather, с текущим значением в 2222
All weather
Ранг коэф-та Шарпа All weather, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All weather, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All weather, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All weather, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All weather, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All weather
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All weather, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All weather, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All weather, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All weather, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All weather, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		-0.12-0.090.99-0.07-0.28
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.333.191.402.8613.68
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.313.221.412.3512.91
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.550.861.100.161.48
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		2.012.971.381.2213.42

Коэффициент Шарпа

All weather на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.72
2.23
All weather
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All weather за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All weather2.47%2.21%1.35%0.73%0.86%1.17%1.21%1.14%1.09%0.94%0.08%0.01%
Активы портфеля:
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.19%3.82%2.95%1.73%1.86%2.54%2.75%2.66%2.42%2.07%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		5.29%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%0.55%0.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.78%
0
All weather
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All weather показал максимальную просадку в 25.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All weather составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.2%10 нояб. 2021 г.23924 окт. 2022 г.———
-15.85%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.61
-4.68%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.1926 нояб. 2020 г.61
-4.4%4 янв. 2021 г.455 мар. 2021 г.427 мая 2021 г.87
-3.18%7 сент. 2021 г.2511 окт. 2021 г.1328 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All weather составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26%
4.31%
All weather
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IBTL.LLGGG.LCMFP.LERNS.LSGLN.L
IBTL.L1.00-0.05-0.010.140.36
LGGG.L-0.051.000.340.430.17
CMFP.L-0.010.341.000.360.41
ERNS.L0.140.430.361.000.39
SGLN.L0.360.170.410.391.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2019 г.