Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2012 г., начальной даты VFV.TO
Доходность по периодам
Test на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.78% с начала года и доходность в 13.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Test | 25.78% | 2.29% | 12.84% | 33.50% | 15.31% | 13.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 25.78% | 2.29% | 12.84% | 33.50% | 15.31% | 13.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.61% | 5.22% | 3.23% | -4.12% | 5.02% | 3.53% | 1.18% | 2.25% | 2.15% | -0.92% | 25.78% | ||
| 2023 | 6.25% | -2.39% | 3.60% | 1.51% | 0.55% | 6.51% | 3.17% | -1.54% | -4.85% | -2.21% | 9.29% | 4.47% | 26.06% |
| 2022 | -5.21% | -3.10% | 3.77% | -8.98% | 0.44% | -8.24% | 8.99% | -3.98% | -9.30% | 8.11% | 5.82% | -6.11% | -18.48% |
| 2021 | -0.90% | 2.69% | 4.50% | 5.13% | 0.72% | 2.35% | 2.37% | 2.98% | -4.81% | 7.01% | -0.59% | 4.45% | 28.50% |
| 2020 | -0.08% | -7.80% | -12.99% | 12.74% | 5.17% | 1.69% | 5.55% | 7.35% | -3.87% | -2.70% | 10.84% | 3.82% | 17.90% |
| 2019 | 8.55% | 2.93% | 2.21% | 3.93% | -6.49% | 6.87% | 1.70% | -1.77% | 1.90% | 2.10% | 3.91% | 2.60% | 31.43% |
| 2018 | 5.59% | -3.41% | -2.66% | 0.25% | 2.44% | 0.68% | 3.54% | 3.34% | 0.50% | -6.83% | 1.74% | -9.25% | -5.05% |
| 2017 | 1.72% | 4.03% | 0.00% | 1.16% | 1.45% | 0.57% | 1.90% | 0.38% | 1.88% | 2.56% | 2.99% | 0.97% | 21.38% |
| 2016 | -4.87% | -0.40% | 6.68% | 0.44% | 1.99% | -0.11% | 3.98% | 0.09% | -0.27% | -1.62% | 3.65% | 1.82% | 11.47% |
| 2015 | -3.29% | 5.97% | -1.79% | 0.97% | 1.39% | -1.94% | 1.88% | -5.76% | -2.50% | 8.24% | 0.26% | -1.62% | 0.98% |
| 2014 | -3.39% | 4.59% | 0.73% | 0.67% | 2.31% | 2.06% | -1.40% | 3.84% | -1.09% | 2.18% | 2.84% | -0.42% | 13.37% |
| 2013 | 5.42% | 1.57% | 3.14% | 1.96% | 2.57% | -1.56% | 5.05% | -3.08% | 3.07% | 4.90% | 2.87% | 2.33% | 31.78% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Test среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 2.85 | 3.87 | 1.53 | 4.12 | 19.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.56 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 33.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Test составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 121 |
| -24.62% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.52% | 21 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 141 |
| -13.12% | 26 мая 2015 г. | 181 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 20 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.07% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 7 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.