PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
qqq vs world
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

qqq vs world

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

EQQQ.DE 16.67%SSAC.L 16.67%IWDA.L 16.67%VNRG.L 16.67%VT 16.67%VWRL.L 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
16.67%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		Global Equities
16.67%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
16.67%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		Global Equities
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в qqq vs world и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.67%
7.19%
qqq vs world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VNRG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
qqq vs world15.44%0.06%5.67%25.48%13.27%N/A
Активы портфеля:
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		15.29%-1.87%5.29%29.17%19.69%19.05%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		14.66%0.21%4.91%23.58%10.94%10.96%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		15.69%0.72%6.44%24.61%12.00%9.61%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		17.91%0.83%6.16%27.97%14.12%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.45%0.57%6.31%24.14%11.04%8.91%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		14.47%-0.13%4.76%23.25%11.31%11.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq vs world, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.08%3.88%3.15%-2.87%2.96%4.48%0.68%1.50%15.44%
20237.21%-2.17%3.89%1.59%0.91%6.06%3.52%-1.99%-4.25%-3.26%9.21%5.68%28.49%
2022-6.71%-2.14%3.39%-8.30%-1.93%-8.20%7.61%-3.27%-8.32%4.46%5.41%-3.71%-21.15%
2021-0.05%2.07%2.72%4.65%1.04%2.26%1.49%2.79%-4.01%5.22%-0.76%3.57%22.70%
2020-0.19%-8.56%-10.65%10.23%4.22%3.96%5.21%7.93%-3.33%-2.97%11.53%5.04%21.52%
2019-0.49%-2.86%2.27%2.74%3.33%3.42%8.53%

Комиссия

Комиссия qqq vs world составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
График комиссии VWRL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
График комиссии SSAC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VNRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг qqq vs world среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности qqq vs world, с текущим значением в 8181
qqq vs world
Ранг коэф-та Шарпа qqq vs world, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино qqq vs world, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега qqq vs world, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара qqq vs world, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина qqq vs world, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

qqq vs world
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа qqq vs world, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино qqq vs world, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега qqq vs world, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара qqq vs world, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина qqq vs world, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		2.072.781.372.519.50
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		2.323.261.432.0413.13
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.513.531.462.3215.50
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		2.573.491.472.5514.66
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.313.161.421.8714.13
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		2.343.301.422.1113.44

Коэффициент Шарпа

qqq vs world на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55
2.06
qqq vs world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность qqq vs world за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
qqq vs world0.53%0.70%0.80%0.59%0.61%0.80%0.90%0.78%0.84%0.86%0.92%0.82%
Активы портфеля:
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.43%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%0.97%0.94%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.54%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.21%1.73%2.04%1.45%1.58%1.95%2.23%1.90%1.85%1.98%2.14%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.22%
-0.86%
qqq vs world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

qqq vs world показал максимальную просадку в 32.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка qqq vs world составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.118
-27.38%31 дек. 2021 г.20211 окт. 2022 г.30819 дек. 2023 г.510
-8.51%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-8.01%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-6.32%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.216 апр. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность qqq vs world составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.95%
3.99%
qqq vs world
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTEQQQ.DEIWDA.LVNRG.LSSAC.LVWRL.L
VT1.000.590.630.640.690.70
EQQQ.DE0.591.000.840.850.820.82
IWDA.L0.630.841.000.890.910.92
VNRG.L0.640.850.891.000.960.95
SSAC.L0.690.820.910.961.000.99
VWRL.L0.700.820.920.950.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.