PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
qqq vs world
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

qqq vs world

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

EQQQ.DE 16.67%SSAC.L 16.67%IWDA.L 16.67%VNRG.L 16.67%VT 16.67%VWRL.L 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
16.67%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		Global Equities
16.67%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
16.67%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		Global Equities
16.67%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VNRG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
qqq vs world3.52%11.09%10.82%19.64%17.29%N/A
Активы портфеля:
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		1.04%14.78%4.72%15.07%18.85%17.33%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		4.74%9.78%5.13%11.83%14.62%10.67%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		3.84%9.87%4.45%12.08%15.47%9.78%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		1.16%10.60%38.37%54.03%23.96%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF		5.57%11.77%5.43%12.36%14.54%9.14%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		4.56%9.75%4.64%11.06%14.79%11.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq vs world, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%-2.65%-4.67%0.66%7.29%3.52%
20241.06%3.91%3.17%-3.17%3.30%4.43%0.68%1.50%2.35%-0.92%4.45%4.09%27.51%
20237.21%-2.17%3.89%1.58%0.92%6.05%3.53%-1.99%-4.25%-3.26%9.22%5.67%28.49%
2022-6.56%-2.14%3.41%-8.30%-1.94%-8.21%7.63%-3.32%-8.29%4.46%5.43%-3.73%-21.02%
2021-0.05%2.07%2.71%4.66%0.99%2.30%1.49%2.79%-4.03%5.23%-0.76%3.41%22.49%
2020-0.26%-8.51%-10.40%10.09%4.31%4.01%5.33%7.75%-3.28%-2.96%11.55%4.99%21.83%
2019-0.35%-2.88%2.22%2.68%3.31%3.40%8.51%

Комиссия

Комиссия qqq vs world составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг qqq vs world составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности qqq vs world, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа qqq vs world, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино qqq vs world, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега qqq vs world, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара qqq vs world, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина qqq vs world, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.650.991.130.612.02
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.731.131.160.743.19
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.721.101.160.743.14
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		1.364.131.602.8611.31
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.691.111.160.763.32
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		0.701.091.160.703.02

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

qqq vs world имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 1.08
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность qqq vs world за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.46%0.53%0.70%0.80%0.59%0.61%0.80%0.90%0.78%0.84%0.86%0.92%
Активы портфеля:
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.35%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%0.97%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		0.57%0.83%1.73%2.04%1.45%1.58%1.95%2.23%1.91%1.85%1.98%2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

qqq vs world показал максимальную просадку в 32.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка qqq vs world составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.943 авг. 2020 г.117
-27.38%31 дек. 2021 г.20211 окт. 2022 г.30819 дек. 2023 г.510
-17.71%18 февр. 2025 г.357 апр. 2025 г.———
-8.37%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3319 сент. 2024 г.47
-8.09%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVTEQQQ.DEIWDA.LVNRG.LSSAC.LVWRL.LPortfolio
^GSPC1.000.960.580.580.620.640.640.72
VT0.961.000.570.630.640.700.710.76
EQQQ.DE0.580.571.000.820.830.800.800.89
IWDA.L0.580.630.821.000.900.920.920.94
VNRG.L0.620.640.830.901.000.960.950.95
SSAC.L0.640.700.800.920.961.000.990.97
VWRL.L0.640.710.800.920.950.991.000.97
Portfolio0.720.760.890.940.950.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.