Eqqq 50/50

График показывает рост £10,000 инвестированных в Eqqq 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Eqqq 50/50 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.04% с начала года и доходность в 18.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 13 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Eqqq 50/50 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -4.2%.

Eqqq 50/50: годовая альфа составляет 10.84%, бета — 0.32, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 13.04.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.86%) было выше, чем в снижении (41.48%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Eqqq 50/50 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Eqqq 50/50 имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eqqq 50/50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.19
• За 5 лет: 1.55
• За 10 лет: 1.41
• За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Eqqq 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eqqq 50/50 показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 26 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Eqqq 50/50 составляет 6.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.