PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ADS

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VUAA.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.59%
6.90%
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.16%8.25%12.15%17.06%7.94%N/A
ADS-1.25%9.36%14.08%18.76%11.26%N/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
-1.25%9.36%14.08%18.76%11.26%N/A

Коэффициент Шарпа

ADS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.09

Коэффициент Шарпа ADS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.18
0.99
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


ADS не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия ADS составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.18

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.76%
-10.80%
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ADS с января 2010 показал максимальную просадку в 34.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.120
-24.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-8.68%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-5.78%30 июл. 2019 г.1315 авг. 2019 г.2419 сент. 2019 г.37
-5.69%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность ADS составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.69%
3.28%
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля