PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ADS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VUAA.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
104.99%
91.39%
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
ADS15.92%1.05%15.49%22.72%14.54%N/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
15.92%1.05%15.49%22.72%14.54%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.09%4.07%3.50%-3.12%2.64%5.68%15.92%
20235.67%-1.40%2.67%1.68%0.59%6.67%3.29%-1.23%-4.50%-3.17%9.12%5.42%26.68%
2022-6.92%-1.75%4.86%-7.89%-2.39%-8.01%8.26%-2.62%-7.78%5.72%2.33%-3.08%-19.14%
20210.07%2.58%4.23%5.10%0.89%2.01%2.55%3.08%-3.92%5.78%-0.07%4.75%30.16%
20200.59%-9.98%-9.06%10.50%3.56%2.18%5.52%7.92%-3.29%-3.17%10.36%3.83%17.66%
2019-3.99%5.99%3.04%-3.16%2.24%1.79%4.07%2.50%12.72%

Комиссия

Комиссия ADS составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADS среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADS, с текущим значением в 7676
ADS
Ранг коэф-та Шарпа ADS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADS, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADS, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.043.041.381.967.86

Коэффициент Шарпа

ADS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.04
1.82
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ADS не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.43%
-2.86%
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ADS показал максимальную просадку в 34.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка ADS составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.120
-24.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29714 дек. 2023 г.492
-8.68%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-5.78%30 июл. 2019 г.1315 авг. 2019 г.2419 сент. 2019 г.37
-5.69%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADS составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.31%
2.76%
ADS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля