High Dividend Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MLPA Global X MLP ETF	MLPs	20%
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, REIT	15%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	40%
UTG Reaves Utility Income Trust	Financial Services	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2017 г., начальной даты PFFR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель High Dividend Portfolio	0.24%	-2.10%	9.79%	8.72%	14.85%	14.83%	10.35%	—
Активы портфеля:
MLPA Global X MLP ETF	0.62%	-0.48%	13.35%	16.16%	7.43%	17.01%	18.61%	8.34%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
UTG Reaves Utility Income Trust	0.15%	-2.85%	9.96%	2.80%	28.47%	20.61%	11.44%	10.53%
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF	0.12%	-2.35%	-2.29%	-4.68%	3.03%	8.40%	0.68%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении High Dividend Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.82%	6.45%	-2.70%	0.17%									9.79%
2025	3.35%	1.80%	-0.97%	-4.18%	2.40%	2.81%	2.57%	1.99%	0.42%	-1.87%	2.24%	-1.01%	9.66%
2024	0.56%	1.57%	3.56%	-3.01%	3.58%	-0.14%	4.15%	3.08%	3.56%	-0.29%	6.27%	-6.45%	16.95%
2023	5.50%	-3.47%	-1.42%	0.94%	-3.56%	4.74%	3.39%	-2.08%	-2.78%	-2.34%	7.14%	3.32%	8.94%
2022	-0.35%	-1.31%	3.46%	-3.51%	3.93%	-8.76%	6.34%	-1.03%	-9.49%	6.65%	5.85%	-3.61%	-3.49%
2021	0.50%	3.48%	7.81%	3.41%	3.10%	0.48%	-0.24%	0.89%	-3.06%	3.82%	-3.33%	5.90%	24.57%

Метрики бенчмарка

High Dividend Portfolio: годовая альфа составляет 0.98%, бета — 0.73, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 09.02.2017.

Портфель участвовал в 84.55% снижения S&P 500 Index, но только в 77.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.98%

Бета: 0.73

R²: 0.66

Участие в росте: 77.30%

Участие в снижении: 84.55%

Комиссия

Комиссия High Dividend Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MLPA

Global X MLP ETF

PFFR

InfraCap REIT Preferred ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High Dividend Portfolio имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.88	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	1.37	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	1.39	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.91	6.43	-0.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MLPA Global X MLP ETF	22	0.46	0.71	1.10	0.57	1.41
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
UTG Reaves Utility Income Trust	78	1.51	1.82	1.29	2.46	5.45
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF	19	0.36	0.53	1.07	0.44	1.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Dividend Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За 5 лет: 0.86
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.56%	5.90%	5.87%	6.19%	6.12%	5.36%	6.60%	5.30%	5.91%	5.20%	4.84%	4.76%
Активы портфеля:
MLPA Global X MLP ETF	7.15%	7.82%	7.25%	7.49%	7.30%	8.72%	13.84%	9.09%	10.00%	8.05%	7.15%	9.29%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
UTG Reaves Utility Income Trust	5.95%	6.42%	7.19%	8.53%	8.07%	6.35%	6.59%	5.69%	6.86%	6.21%	9.02%	6.86%
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF	8.40%	7.99%	7.78%	7.72%	8.60%	6.08%	6.11%	5.77%	6.48%	6.59%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 44.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка High Dividend Portfolio составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.34%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	223
-15.87%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	117
-15.47%	21 апр. 2022 г.	121	12 окт. 2022 г.	294	13 дек. 2023 г.	415
-13.37%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	65	14 июл. 2025 г.	152
-11.78%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	102	17 авг. 2018 г.	141

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PFFR	MLPA	UTG	SCHD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.44	0.48	0.77	0.72
PFFR	0.38	1.00	0.27	0.32	0.33	0.46
MLPA	0.44	0.27	1.00	0.32	0.51	0.74
UTG	0.48	0.32	0.32	1.00	0.48	0.70
SCHD	0.77	0.33	0.51	0.48	1.00	0.85
Portfolio	0.72	0.46	0.74	0.70	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2017 г.

High Dividend Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов