Divb+Spmo
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 50% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Divb+Spmo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты DIVB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Divb+Spmo | 35.93% | 2.45% | 16.64% | 46.36% | 17.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 24.00% | 1.28% | 13.33% | 34.38% | 13.61% | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.91% | 3.60% | 19.61% | 58.26% | 20.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divb+Spmo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.99% | 7.42% | 4.74% | -4.87% | 5.49% | 4.22% | 1.96% | 3.28% | 1.64% | -0.17% | 35.93% | ||
| 2023 | 2.07% | -3.94% | 0.48% | 1.70% | -4.59% | 6.30% | 3.11% | 0.09% | -2.51% | -2.50% | 8.49% | 6.74% | 15.46% |
| 2022 | -4.06% | -2.41% | 3.05% | -7.38% | 1.67% | -8.39% | 7.32% | -3.13% | -8.06% | 11.72% | 4.92% | -3.98% | -10.46% |
| 2021 | -0.12% | 2.08% | 4.19% | 4.67% | 0.53% | 4.02% | 1.97% | 3.59% | -4.33% | 6.45% | -2.50% | 4.38% | 27.28% |
| 2020 | 0.34% | -8.89% | -11.42% | 12.06% | 5.40% | 2.00% | 5.52% | 7.39% | -2.65% | -3.73% | 11.18% | 3.94% | 19.73% |
| 2019 | 8.75% | 3.76% | 1.90% | 2.97% | -4.93% | 6.23% | 1.39% | -1.67% | 1.83% | 0.98% | 2.99% | 2.45% | 29.35% |
| 2018 | 5.46% | -2.16% | -3.71% | 1.06% | 2.96% | -0.11% | 3.77% | 3.68% | 1.08% | -7.61% | 1.50% | -9.34% | -4.53% |
| 2017 | 3.43% | 1.72% | 5.21% |
Комиссия
Комиссия Divb+Spmo составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Divb+Spmo среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 3.44 | 4.89 | 1.62 | 4.47 | 23.36 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.40 | 4.38 | 1.61 | 4.57 | 19.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Divb+Spmo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.46% | 2.40% | 1.84% | 1.08% | 1.67% | 1.73% | 1.78% | 0.57% | 0.97% | 0.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.47% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Divb+Spmo показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Divb+Spmo составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.79% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -21.63% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 142 |
| -9.59% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 74 | 17 июл. 2018 г. | 118 |
| -8.85% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Divb+Spmo составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DIVB | SPMO | |
|---|---|---|
| DIVB | 1.00 | 0.71 |
| SPMO | 0.71 | 1.00 |