AIEQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Actively Managed | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2017 г. | Куп. | AI Powered Equity ETF | 3862.5 | $25.89 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AIEQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| AIEQ | 12.70% | 5.21% | 11.55% | 28.52% | 8.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AIEQ AI Powered Equity ETF | 14.00% | 5.71% | 12.72% | 31.78% | 9.05% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIEQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.76% | 2.35% | 3.12% | -5.23% | 1.24% | 3.90% | 0.39% | 1.01% | 1.77% | -0.07% | 12.70% | ||
| 2023 | 11.67% | -4.62% | -3.90% | -5.44% | 6.65% | 6.82% | 6.07% | -5.69% | -4.65% | -3.60% | 8.07% | 12.89% | 23.68% |
| 2022 | -11.29% | -0.78% | 1.00% | -7.27% | 0.89% | -10.97% | 11.55% | -1.81% | -12.14% | 8.70% | -1.36% | -8.04% | -29.75% |
| 2021 | 8.18% | -0.34% | -0.27% | 1.50% | -2.05% | 8.39% | 0.08% | 3.46% | -3.97% | 4.78% | -2.83% | 1.35% | 18.87% |
| 2020 | 0.75% | -7.30% | -13.85% | 12.66% | 7.21% | 2.32% | 7.42% | 4.42% | -3.28% | -3.20% | 12.98% | 4.60% | 23.43% |
| 2019 | 11.99% | 3.84% | 0.98% | 3.90% | -7.61% | 5.95% | 0.68% | -1.22% | 0.04% | 1.41% | 4.59% | 2.01% | 28.56% |
| 2018 | 5.83% | -3.28% | -1.57% | 1.11% | 4.36% | 1.98% | 2.87% | 3.08% | -0.50% | -10.10% | 0.38% | -10.91% | -8.04% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AIEQ среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 1.78 | 2.46 | 1.32 | 1.11 | 8.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AIEQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.89% | 0.10% | 1.64% | 0.37% | 0.56% | 8.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $579.38 | $0.00 | $0.00 | $212.44 | $0.00 | $0.00 | $162.23 | $0.00 | $0.00 | $954.04 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $347.63 | $0.00 | $0.00 | $463.50 | $0.00 | $0.00 | $502.13 | $0.00 | $0.00 | $27.04 | $1,340.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123.60 | $123.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $77.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,769.41 | $2,846.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $231.75 | $0.00 | $0.00 | $231.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.25 | $540.75 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $347.63 | $0.00 | $0.00 | $77.25 | $0.00 | $0.00 | $193.13 | $0.00 | $0.00 | $38.63 | $656.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $96.56 | $0.00 | $0.00 | $154.50 | $0.00 | $0.00 | $77.25 | $0.00 | $0.00 | $7,350.34 | $7,678.65 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AIEQ показал максимальную просадку в 36.49%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AIEQ составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.49% | 17 нояб. 2021 г. | 367 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -32.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.43% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 314 |
| -15.52% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 72 | 24 авг. 2021 г. | 133 |
| -9.75% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AIEQ составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.