USDX

График показывает рост $10,000 инвестированных в USDX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 1 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 96% месяцев были с положительной доходностью, а 4% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении USDX закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 28 янв. 2026 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -0.5%.

USDX: годовая альфа составляет 6.86%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.03.2024.

• Портфель участвовал в 17.23% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -24.04%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USDX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USDX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USDX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.23
• За всё время: 4.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность USDX за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USDX показал максимальную просадку в 0.94%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.