Communication Servies

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Communication Servies

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	Large Cap Growth Equities	15.94%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	54.06%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	30%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Communication Servies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Communication Servies

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Communication Servies на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 19.75% с начала года и доходность в 18.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Communication Servies	19.75%	-4.30%	6.52%	29.96%	20.45%	18.48%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	41.63%	-1.84%	-1.02%	68.28%	21.63%	20.59%
GOOG Alphabet Inc.	8.07%	-7.15%	11.75%	11.01%	20.44%	18.06%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	14.15%	-0.22%	5.21%	25.34%	9.30%	8.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Communication Servies, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.98%	8.12%	4.46%	0.41%	6.52%	5.89%	-4.94%	0.71%					19.75%
2023	16.34%	-0.04%	16.19%	6.55%	11.08%	2.23%	9.67%	-0.92%	-2.39%	-2.83%	7.64%	6.21%	92.66%
2022	-6.38%	-10.92%	3.38%	-14.90%	-1.30%	-8.79%	3.76%	-3.38%	-13.40%	-9.94%	11.27%	-7.83%	-47.04%
2021	0.93%	7.26%	4.86%	13.09%	0.35%	4.47%	5.13%	6.64%	-8.61%	4.73%	-3.13%	2.28%	43.09%
2020	3.54%	-5.92%	-13.40%	17.71%	7.32%	-0.31%	7.34%	11.57%	-9.58%	5.84%	8.21%	0.02%	31.78%
2019	13.91%	-0.82%	3.80%	6.49%	-7.26%	2.32%	7.55%	-3.06%	0.31%	4.53%	4.07%	2.19%	37.76%
2018	8.38%	-5.27%	-7.14%	1.76%	6.67%	2.36%	1.84%	1.50%	-2.34%	-8.08%	-1.03%	-6.25%	-8.81%
2017	5.78%	2.60%	1.78%	7.82%	3.81%	-3.62%	5.29%	1.04%	0.85%	4.43%	0.20%	1.26%	35.49%
2016	1.25%	-3.85%	6.49%	-2.85%	3.31%	-3.25%	8.94%	-0.51%	1.36%	0.50%	-4.20%	1.39%	7.95%
2015	-0.25%	4.64%	-0.26%	-1.48%	-0.61%	1.02%	13.72%	-2.56%	-1.28%	14.62%	3.02%	1.31%	34.75%
2014				-4.17%	5.79%	3.44%	2.17%	0.92%	2.22%	-2.84%	-0.35%	-1.86%	5.02%

Комиссия

Комиссия Communication Servies составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Communication Servies среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Communication Servies

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Communication Servies

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	1.83	2.68	1.35	2.75	11.11
GOOG Alphabet Inc.	0.45	0.76	1.11	0.59	1.84
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	1.46	2.00	1.26	0.79	10.12

Коэффициент Шарпа

Communication Servies на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Communication Servies

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Communication Servies за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Communication Servies	0.26%	0.12%	0.17%	0.14%	0.11%	0.14%	0.44%	1.20%	0.36%	0.47%	0.43%	0.04%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.84%	0.77%	1.04%	0.90%	0.68%	0.86%	2.78%	7.54%	2.25%	2.92%	2.69%	0.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Communication Servies

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Communication Servies показал максимальную просадку в 55.66%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Communication Servies составляет 14.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-55.66%	2 сент. 2021 г.	296	3 нояб. 2022 г.	302	19 янв. 2024 г.	598
-31.18%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	64	23 июн. 2020 г.	87
-26.39%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	83	25 апр. 2019 г.	188
-16.92%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	45
-16.87%	30 апр. 2019 г.	24	3 июн. 2019 г.	108	4 нояб. 2019 г.	132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Communication Servies составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Communication Servies

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FCOM	META	GOOG
FCOM	1.00	0.62	0.64
META	0.62	1.00	0.65
GOOG	0.64	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.