PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Communication Servies

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


GOOG 54.06%META 30%FCOM 15.94%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

54.06%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

30%

FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
Large Cap Growth Equities

15.94%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Communication Servies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
463.67%
171.98%
Communication Servies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Communication Servies12.66%0.00%22.51%78.65%20.54%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%23.94%22.05%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
9.18%-0.02%18.96%39.81%9.81%9.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.98%8.15%
2023-0.92%-2.39%-2.83%7.64%6.21%

Коэффициент Шарпа

Communication Servies на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.44. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.44

Коэффициент Шарпа Communication Servies находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.44
2.44
Communication Servies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Communication Servies за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Communication Servies0.14%0.12%0.17%0.14%0.11%0.14%0.44%1.20%0.36%0.47%0.43%0.04%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.71%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%0.25%

Комиссия

Комиссия Communication Servies составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Communication Servies
3.44
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
2.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FCOMMETAGOOG
FCOM1.000.610.64
META0.611.000.66
GOOG0.640.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.64%
0
Communication Servies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Communication Servies показал максимальную просадку в 55.66%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Communication Servies составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.66%2 сент. 2021 г.2963 нояб. 2022 г.30219 янв. 2024 г.598
-31.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-26.39%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8325 апр. 2019 г.188
-16.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-16.87%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.1084 нояб. 2019 г.132

График волатильности

Текущая волатильность Communication Servies составляет 9.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.03%
3.47%
Communication Servies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев