Communication Servies
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | Large Cap Growth Equities | 15.94% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 54.06% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Communication Servies на 1 июн. 2025 г. показал доходность в -1.23% с начала года и доходность в 20.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Communication Servies | -1.23% | 5.69% | 5.67% | 14.74% | 21.08% | 20.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 10.68% | 8.45% | 12.93% | 39.21% | 23.65% | 23.25% |
GOOG Alphabet Inc | -9.13% | 4.25% | 1.61% | -0.17% | 19.44% | 20.48% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 3.16% | 5.52% | 3.10% | 20.47% | 12.29% | 10.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Communication Servies, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.80% | -10.08% | -10.38% | -0.01% | 10.64% | -1.23% | |||||||
| 2024 | 3.98% | 8.12% | 4.46% | 0.41% | 6.52% | 5.89% | -4.94% | 0.71% | 4.74% | 1.84% | 0.41% | 6.98% | 45.91% |
| 2023 | 16.34% | -0.04% | 16.19% | 6.55% | 11.08% | 2.23% | 9.67% | -0.92% | -2.39% | -2.83% | 7.64% | 6.21% | 92.66% |
| 2022 | -6.38% | -10.92% | 3.38% | -14.90% | -1.30% | -8.79% | 3.76% | -3.38% | -13.40% | -9.94% | 11.27% | -7.83% | -47.04% |
| 2021 | 0.93% | 7.26% | 4.86% | 13.09% | 0.35% | 4.47% | 5.13% | 6.64% | -8.61% | 4.73% | -3.13% | 2.28% | 43.09% |
| 2020 | 3.54% | -5.92% | -13.40% | 17.71% | 7.32% | -0.31% | 7.34% | 11.57% | -9.58% | 5.84% | 8.21% | 0.02% | 31.78% |
| 2019 | 13.91% | -0.82% | 3.80% | 6.49% | -7.26% | 2.32% | 7.55% | -3.06% | 0.31% | 4.53% | 4.07% | 2.19% | 37.76% |
| 2018 | 8.38% | -5.27% | -7.14% | 1.76% | 6.67% | 2.36% | 1.84% | 1.50% | -2.34% | -8.08% | -1.03% | -6.25% | -8.81% |
| 2017 | 5.78% | 2.60% | 1.78% | 7.82% | 3.81% | -3.62% | 5.29% | 1.04% | 0.85% | 4.43% | 0.20% | 1.26% | 35.49% |
| 2016 | 1.25% | -3.85% | 6.49% | -2.85% | 3.31% | -3.25% | 8.94% | -0.51% | 1.36% | 0.50% | -4.20% | 1.39% | 7.95% |
| 2015 | -0.25% | 4.64% | -0.26% | -1.48% | -0.61% | 1.02% | 13.72% | -2.56% | -1.28% | 14.62% | 3.02% | 1.31% | 34.75% |
| 2014 | -4.17% | 5.79% | 3.44% | 2.17% | 0.92% | 2.22% | -2.84% | -0.35% | -1.86% | 5.02% |
Комиссия
Комиссия Communication Servies составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Communication Servies составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.07 | 1.54 | 1.20 | 1.04 | 3.13 |
GOOG Alphabet Inc | 0.00 | 0.11 | 1.01 | -0.08 | -0.17 |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 1.03 | 1.43 | 1.20 | 0.96 | 3.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Communication Servies за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.41% | 0.12% | 0.17% | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.44% | 1.20% | 0.36% | 0.47% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.46% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.90% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 7.54% | 2.25% | 2.92% | 2.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Communication Servies показал максимальную просадку в 55.66%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Communication Servies составляет 12.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.66% | 2 сент. 2021 г. | 296 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 598 |
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -27.25% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.39% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 25 апр. 2019 г. | 188 |
| -16.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | META | FCOM | GOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.77 | 0.70 | 0.74 |
| META | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.86 |
| FCOM | 0.77 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.76 |
| GOOG | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.74 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | 1.00 |