China EV Killer DUO
BEST China EV Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
1211.HK BYD Co Ltd-H | Consumer Cyclical | 33% |
9868.HK Xpeng Inc | Consumer Cyclical | 67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2021 г., начальной даты 9868.HK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| China EV Killer DUO | 69.39% | 4.31% | 75.54% | 136.40% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
9868.HK Xpeng Inc | 67.00% | -1.99% | 73.36% | 139.65% | N/A | N/A |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 73.14% | 18.05% | 78.77% | 120.99% | 61.48% | 24.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью China EV Killer DUO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.87% | 35.82% | 0.54% | -6.69% | 12.79% | 69.39% | |||||||
| 2024 | -35.26% | 10.77% | -4.46% | 1.13% | 2.38% | -3.42% | 5.59% | 1.01% | 49.95% | -10.48% | -1.59% | 2.36% | -1.19% |
| 2023 | 10.66% | -13.60% | 20.44% | -8.40% | -10.55% | 37.76% | 54.59% | -14.70% | -4.37% | -12.37% | 6.50% | -10.23% | 37.33% |
| 2022 | -27.82% | 7.50% | -12.95% | -4.14% | 0.34% | 26.32% | -21.33% | -18.12% | -30.67% | -33.12% | 22.52% | 8.75% | -67.33% |
| 2021 | -4.39% | 8.20% | -12.92% | 30.64% | 8.78% | -9.80% | 15.47% |
Комиссия
Комиссия China EV Killer DUO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг China EV Killer DUO составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
9868.HK Xpeng Inc | 2.11 | 2.53 | 1.31 | 1.66 | 9.80 |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 2.77 | 2.81 | 1.40 | 2.94 | 10.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность China EV Killer DUO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.08% | 0.14% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.07% | 0.04% | 0.03% | 0.11% | 0.00% | 0.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
9868.HK Xpeng Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 0.24% | 0.43% | 0.20% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.20% | 0.12% | 0.10% | 0.34% | 0.00% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China EV Killer DUO показал максимальную просадку в 79.23%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China EV Killer DUO составляет 34.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.23% | 2 дек. 2021 г. | 224 | 28 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.38% | 5 авг. 2021 г. | 39 | 29 сент. 2021 г. | 14 | 22 окт. 2021 г. | 53 |
| -14.84% | 23 июл. 2021 г. | 4 | 28 июл. 2021 г. | 3 | 2 авг. 2021 г. | 7 |
| -10.28% | 8 июл. 2021 г. | 6 | 15 июл. 2021 г. | 5 | 22 июл. 2021 г. | 11 |
| -6.9% | 27 окт. 2021 г. | 11 | 10 нояб. 2021 г. | 2 | 12 нояб. 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | 1211.HK | 9868.HK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 1211.HK | 0.09 | 1.00 | 0.60 | 0.75 |
| 9868.HK | 0.11 | 0.60 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.11 | 0.75 | 0.97 | 1.00 |