PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All Word - NQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All Word - NQ

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

ISAC.L 50%LYMS.DE 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
50%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Word - NQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.23%
12.31%
All Word - NQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2011 г., начальной даты ISAC.L

Доходность по периодам

All Word - NQ на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.14% с начала года и доходность в 13.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
All Word - NQ21.75%1.84%10.23%29.59%15.90%13.51%
Активы портфеля:
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		18.85%0.22%7.92%26.46%10.98%9.05%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		24.53%3.43%12.43%32.60%20.54%17.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Word - NQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%3.89%2.66%-3.13%3.26%6.22%-0.65%0.97%2.78%-0.73%21.75%
20238.69%-1.04%5.61%1.09%3.75%6.21%3.69%-1.88%-4.29%-3.32%9.90%6.01%38.79%
2022-8.22%-2.45%3.84%-9.54%-3.00%-8.53%8.77%-3.14%-8.55%2.95%3.96%-4.31%-26.37%
20210.48%1.12%1.79%4.96%0.09%3.85%1.80%3.47%-4.47%5.53%0.60%2.95%24.11%
20201.02%-8.12%-7.82%10.65%4.14%5.29%6.12%9.33%-3.90%-3.16%10.76%5.66%31.16%
20198.28%3.03%2.29%4.25%-6.33%6.27%2.39%-3.18%1.62%3.42%3.67%3.73%32.66%
20186.39%-2.09%-4.20%1.89%2.39%0.59%2.27%3.14%0.22%-8.10%0.12%-7.37%-5.66%
20172.74%3.97%1.64%2.13%2.96%-0.80%3.65%0.83%0.85%3.32%1.93%2.05%28.28%
2016-8.39%0.75%6.18%-1.63%2.70%-1.75%6.29%0.57%1.69%-1.50%0.75%1.73%6.74%
2015-2.71%6.08%-1.65%2.48%0.30%-2.50%2.71%-6.19%-3.86%10.07%-0.21%-0.58%2.91%
2014-3.08%5.61%-1.57%0.12%3.48%2.59%0.20%3.08%-1.36%1.11%3.50%-1.20%12.83%
20134.71%0.12%2.04%2.36%3.06%-3.52%5.50%-1.43%4.91%4.70%2.42%2.02%29.96%

Комиссия

Комиссия All Word - NQ составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
График комиссии LYMS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии ISAC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All Word - NQ среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All Word - NQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All Word - NQ, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Word - NQ, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Word - NQ, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Word - NQ, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Word - NQ, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All Word - NQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Word - NQ, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Word - NQ, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Word - NQ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Word - NQ, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Word - NQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		2.343.301.433.4014.93
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		2.022.741.372.629.30

Коэффициент Шарпа

All Word - NQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.66
All Word - NQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Word - NQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.35%0.38%0.54%0.59%0.35%0.24%
Активы портфеля:
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%0.71%0.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-0.87%
All Word - NQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Word - NQ показал максимальную просадку в 31.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка All Word - NQ составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.96
-30.19%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30214 дек. 2023 г.503
-17.77%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.141
-17.18%21 июл. 2015 г.14611 февр. 2016 г.11929 июл. 2016 г.265
-12.25%28 мар. 2012 г.454 июн. 2012 г.697 сент. 2012 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Word - NQ составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.81%
All Word - NQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ISAC.LLYMS.DE
ISAC.L1.000.74
LYMS.DE0.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 нояб. 2011 г.