schd9qld1

График показывает рост $10,000 инвестированных в schd9qld1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

schd9qld1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 23.44% с начала года и доходность в 15.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении schd9qld1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

schd9qld1 has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.95, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio captured 106.40% of S&P 500 Index gains but only 94.19% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.95 and R2 of 0.89, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия schd9qld1 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

schd9qld1 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа schd9qld1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.89 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность schd9qld1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

schd9qld1 показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка schd9qld1 составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.