UK.row
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 35% | |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UK.row и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
UK.row на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.59% с начала года и доходность в 8.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| UK.row | 16.59% | 0.10% | 6.97% | 27.14% | 10.50% | 8.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 9.49% | -2.92% | 0.02% | 18.71% | 5.74% | 3.79% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 20.41% | 1.67% | 10.85% | 31.69% | 12.89% | 10.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UK.row, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 2.23% | 3.99% | -1.47% | 3.48% | 1.66% | 2.40% | 2.12% | 1.15% | -2.57% | 16.59% | ||
| 2023 | 6.14% | -1.90% | 2.22% | 3.20% | -2.41% | 4.94% | 3.42% | -2.52% | -3.16% | -3.69% | 8.01% | 5.36% | 20.35% |
| 2022 | -3.85% | -0.84% | 1.90% | -6.18% | -0.52% | -8.45% | 5.65% | -4.13% | -8.22% | 5.35% | 8.33% | -1.90% | -13.60% |
| 2021 | -0.67% | 2.71% | 3.46% | 4.25% | 2.51% | -0.14% | 1.30% | 1.83% | -3.09% | 4.51% | -2.72% | 4.86% | 20.04% |
| 2020 | -1.88% | -10.05% | -12.88% | 7.93% | 3.11% | 3.17% | 3.11% | 6.00% | -3.30% | -3.84% | 13.41% | 5.54% | 7.39% |
| 2019 | 7.06% | 3.37% | 1.42% | 3.11% | -5.53% | 5.54% | -0.21% | -3.39% | 3.51% | 2.80% | 2.70% | 3.78% | 26.15% |
| 2018 | 3.74% | -4.41% | -1.79% | 2.98% | -0.13% | -0.10% | 2.03% | -1.17% | 1.32% | -7.26% | -0.32% | -5.68% | -10.87% |
| 2017 | 1.72% | 2.35% | 2.11% | 1.49% | 2.71% | 0.08% | 2.48% | 0.01% | 2.12% | 1.99% | 1.31% | 3.20% | 23.77% |
| 2016 | -5.98% | -0.52% | 6.11% | 1.63% | 0.16% | -1.73% | 3.76% | 0.84% | 0.56% | -2.62% | 0.81% | 3.20% | 5.83% |
| 2015 | -1.32% | 5.34% | -2.80% | 4.03% | -0.03% | -2.42% | 2.03% | -6.91% | -4.00% | 7.52% | -0.87% | -2.51% | -2.85% |
| 2014 | -0.91% | 1.71% | -1.62% | -0.85% |
Комиссия
Комиссия UK.row составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UK.row среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.55 | 2.27 | 1.27 | 2.97 | 8.66 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 2.91 | 4.04 | 1.55 | 4.18 | 18.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность UK.row за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.76% | 1.12% | 1.29% | 0.94% | 1.06% | 1.27% | 1.46% | 1.26% | 1.20% | 1.32% | 0.19% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UK.row показал максимальную просадку в 35.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка UK.row составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.98% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -25.29% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.52% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 262 | 23 февр. 2017 г. | 447 |
| -17.66% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 27 дек. 2018 г. | 211 | 28 окт. 2019 г. | 444 |
| -7.02% | 1 окт. 2014 г. | 11 | 15 окт. 2014 г. | 27 | 21 нояб. 2014 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UK.row составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CUKX.L | VEVE.L | |
|---|---|---|
| CUKX.L | 1.00 | 0.80 |
| VEVE.L | 0.80 | 1.00 |