PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Benchmark

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

benchmark

Распределение активов


^GSPC 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Benchmark и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


4,400.00%4,600.00%4,800.00%5,000.00%5,200.00%5,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,423.74%
5,423.74%
5,423.74%
Бенчмарк
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1970 г., начальной даты ^GSPC

Доходность по периодам

Benchmark на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.70% с начала года и доходность в 10.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Benchmark7.70%3.60%13.76%26.98%13.02%10.62%
^GSPC
S&P 500
7.70%3.60%13.76%26.98%13.02%10.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.59%5.17%
2023-1.77%-4.87%-2.20%8.92%4.42%

Коэффициент Шарпа

Benchmark на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.44

Коэффициент Шарпа Benchmark находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44
2.44
2.44
Бенчмарк
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Benchmark не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Benchmark составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Benchmark
2.44
^GSPC
S&P 500
2.44

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch000
Бенчмарк
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Benchmark показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.78%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.102128 мар. 2013 г.1376
-49.15%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.116630 мая 2007 г.1803
-48.2%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.146217 июл. 1980 г.1898
-33.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-33.51%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.41426 июл. 1989 г.485

График волатильности

Текущая волатильность Benchmark составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.47%
3.47%
3.47%
Бенчмарк
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев