GURU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
G Genpact Limited | Technology | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8 авг. 2024 г. | Куп. | Genpact Limited | 1000 | $32.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GURU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| GURU | 0.00% | -6.86% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
G Genpact Limited | 0.00% | -6.90% | 36.06% | 25.78% | 1.38% | 9.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GURU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.59% | 0.34% | -2.64% | 20.85% | 35.17% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 0.93 | 1.85 | 1.22 | 0.62 | 3.48 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GURU за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $153.00 | $0.00 | $0.00 | $152.50 | $305.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GURU показал максимальную просадку в 9.79%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GURU составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.79% | 27 нояб. 2024 г. | 15 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -4.83% | 13 нояб. 2024 г. | 5 | 19 нояб. 2024 г. | 5 | 26 нояб. 2024 г. | 10 |
| -3.65% | 7 окт. 2024 г. | 19 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 23 |
| -3.17% | 28 авг. 2024 г. | 6 | 5 сент. 2024 г. | 18 | 1 окт. 2024 г. | 24 |
| -2.53% | 12 авг. 2024 г. | 1 | 12 авг. 2024 г. | 1 | 13 авг. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GURU составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.