ETF factor 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF factor 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

ETF factor 2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 18.63% с начала года и доходность в 22.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ETF factor 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2014 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

ETF factor 2 has an annualized alpha of 10.22%, beta of 0.48, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.43%) than losses (69.24%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.21 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.21 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ETF factor 2 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ETF factor 2 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ETF factor 2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.48 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF factor 2 показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка ETF factor 2 составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.