option_7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 35% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 30% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
option_7 на 18 мая 2025 г. показал доходность в 6.09% с начала года и доходность в 10.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| option_7 | 6.09% | 7.28% | 5.09% | 15.61% | 16.83% | 10.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.38% | 12.16% | 1.34% | 13.12% | 16.05% | 12.22% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -2.24% | 13.04% | -7.00% | 3.29% | 19.27% | 7.83% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 22.23% | -3.52% | 24.19% | 32.20% | 12.55% | 9.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.11% | -2.57% | -0.74% | -0.12% | 4.49% | 6.09% | |||||||
| 2024 | -0.88% | 1.89% | 5.54% | -2.18% | 2.68% | 1.26% | 5.26% | 0.71% | 3.19% | 1.25% | 4.18% | -4.67% | 19.25% |
| 2023 | 7.45% | -2.48% | 0.59% | 0.52% | -1.14% | 4.99% | 4.36% | -1.86% | -4.71% | -1.20% | 6.90% | 7.03% | 21.32% |
| 2022 | -4.60% | 2.36% | 2.84% | -5.09% | -2.03% | -6.86% | 5.59% | -2.42% | -6.68% | 4.83% | 4.40% | -2.02% | -10.31% |
| 2021 | 2.32% | 2.02% | 3.44% | 4.23% | 3.37% | -1.73% | 1.13% | 1.57% | -2.58% | 3.60% | -0.94% | 3.62% | 21.65% |
| 2020 | -0.75% | -6.99% | -10.93% | 10.41% | 3.33% | 3.07% | 5.84% | 5.17% | -3.71% | -0.13% | 10.19% | 5.33% | 20.11% |
| 2019 | 8.22% | 2.70% | -0.86% | 2.23% | -4.91% | 7.02% | 2.13% | -1.43% | 1.03% | 1.97% | 1.76% | 3.64% | 25.36% |
| 2018 | 3.19% | -3.04% | -1.72% | 1.62% | 1.82% | -0.58% | 1.01% | 1.54% | -0.61% | -4.75% | 0.56% | -5.71% | -6.86% |
| 2017 | 0.70% | 3.69% | -0.53% | 0.74% | -1.16% | 1.23% | 1.37% | 0.67% | 1.86% | 0.55% | 2.41% | 1.69% | 13.96% |
| 2016 | -5.20% | 6.12% | 4.66% | 2.79% | -1.34% | 0.62% | 5.50% | 0.15% | 0.11% | -2.72% | 3.41% | 1.70% | 16.24% |
| 2015 | 0.61% | -1.46% | 0.14% | 0.73% | -1.34% | -1.78% | -4.08% | -2.30% | 5.45% | -0.62% | -2.12% | -6.86% |
Комиссия
Комиссия option_7 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option_7 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71 | 1.08 | 1.16 | 0.68 | 2.67 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.13 | 0.41 | 1.05 | 0.15 | 0.47 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.87 | 2.53 | 1.34 | 4.33 | 12.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
option_7 показал максимальную просадку в 28.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка option_7 составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.5% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -18.14% | 17 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 203 | 13 июл. 2023 г. | 426 |
| -15.41% | 19 мая 2015 г. | 169 | 15 янв. 2016 г. | 109 | 20 июн. 2016 г. | 278 |
| -13.15% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 57 |
| -12.53% | 30 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 25 февр. 2019 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGLP.L | ZPRV.DE | CSPX.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.42 | 0.58 | 0.53 |
| SGLP.L | 0.04 | 1.00 | -0.06 | -0.03 | 0.29 |
| ZPRV.DE | 0.42 | -0.06 | 1.00 | 0.63 | 0.85 |
| CSPX.L | 0.58 | -0.03 | 0.63 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.53 | 0.29 | 0.85 | 0.78 | 1.00 |