option_7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 30% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 35% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 35% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| option_7 | 14.93% | 6.54% | 7.47% | 10.64% | 11.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 21.17% | 8.92% | 7.81% | 13.99% | 12.41% | 11.52% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 8.36% | 8.32% | 6.96% | -0.54% | 10.24% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 7.36% | -0.48% | 3.14% | 10.38% | 10.98% | 7.84% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.17% | 5.01% | 4.34% | -1.85% | -4.71% | -1.20% | 6.90% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия option_7 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.98 | ||||
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.18 | ||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.90 |
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | ZPRV.DE | CSPX.L | |
|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | -0.02 | -0.05 |
| ZPRV.DE | -0.02 | 1.00 | 0.65 |
| CSPX.L | -0.05 | 0.65 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_7 показал максимальную просадку в 28.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.57% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -18.15% | 17 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 203 | 13 июл. 2023 г. | 426 |
| -15% | 19 мая 2015 г. | 169 | 15 янв. 2016 г. | 101 | 8 июн. 2016 г. | 270 |
| -12.78% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 25 февр. 2019 г. | 276 |
| -9.08% | 1 авг. 2023 г. | 47 | 4 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
График волатильности
Текущая волатильность option_7 составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.