option_7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 35% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 30% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| option_7 | 21.17% | 1.45% | 16.22% | 39.15% | 14.96% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 22.89% | 1.42% | 15.42% | 42.15% | 15.21% | 12.88% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 8.77% | -1.22% | 12.79% | 36.75% | 13.42% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 34.03% | 4.59% | 20.77% | 38.09% | 12.47% | 11.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | 1.85% | 5.53% | -2.17% | 2.67% | 1.28% | 5.27% | 0.71% | 3.18% | 21.17% | |||
| 2023 | 7.45% | -2.49% | 0.58% | 0.54% | -1.16% | 5.00% | 4.34% | -1.85% | -4.71% | -1.20% | 6.89% | 7.05% | 21.31% |
| 2022 | -4.79% | 2.36% | 2.81% | -5.08% | -2.01% | -6.85% | 5.55% | -2.32% | -6.76% | 4.83% | 4.35% | -1.95% | -10.49% |
| 2021 | 2.33% | 2.02% | 3.45% | 4.22% | 3.47% | -1.82% | 1.13% | 1.57% | -2.55% | 3.58% | -0.93% | 3.82% | 21.92% |
| 2020 | -0.60% | -7.10% | -10.93% | 10.72% | 3.13% | 2.96% | 5.60% | 5.52% | -3.84% | -0.16% | 10.11% | 5.47% | 20.13% |
| 2019 | 8.05% | 2.81% | -0.87% | 2.37% | -4.90% | 6.88% | 1.87% | -1.38% | 1.11% | 2.10% | 1.78% | 3.68% | 25.38% |
| 2018 | 3.05% | -3.16% | -1.89% | 1.78% | 2.04% | -0.29% | 0.59% | 1.39% | -0.50% | -4.78% | 0.44% | -5.50% | -7.01% |
| 2017 | 1.19% | 3.38% | -0.60% | 0.96% | -1.06% | 0.97% | 1.70% | 0.44% | 1.90% | 0.59% | 2.43% | 1.70% | 14.39% |
| 2016 | -4.98% | 5.77% | 5.09% | 2.73% | -1.32% | 0.48% | 5.84% | -0.32% | 0.34% | -2.80% | 3.20% | 1.75% | 16.25% |
| 2015 | 0.63% | -1.31% | 0.43% | 0.30% | -1.71% | -1.55% | -4.73% | -1.89% | 5.65% | -0.60% | -2.27% | -7.13% |
Комиссия
Комиссия option_7 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг option_7 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 3.15 | 4.41 | 1.61 | 4.57 | 19.79 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.41 | 2.16 | 1.27 | 2.02 | 7.61 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.87 | 3.77 | 1.50 | 6.71 | 17.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_7 показал максимальную просадку в 28.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка option_7 составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.57% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -18.15% | 17 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 203 | 13 июл. 2023 г. | 426 |
| -15% | 19 мая 2015 г. | 169 | 15 янв. 2016 г. | 101 | 8 июн. 2016 г. | 270 |
| -12.78% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 25 февр. 2019 г. | 276 |
| -9.08% | 1 авг. 2023 г. | 47 | 4 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_7 составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | ZPRV.DE | CSPX.L | |
|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | 0.00 | -0.03 |
| ZPRV.DE | 0.00 | 1.00 | 0.65 |
| CSPX.L | -0.03 | 0.65 | 1.00 |