PortfoliosLab logo
option_7
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGLP.L 30%CSPX.L 35%ZPRV.DE 35%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам

option_7 на 18 мая 2025 г. показал доходность в 6.09% с начала года и доходность в 10.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
option_76.09%7.28%5.09%15.61%16.83%10.88%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.38%12.16%1.34%13.12%16.05%12.22%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-2.24%13.04%-7.00%3.29%19.27%7.83%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
22.23%-3.52%24.19%32.20%12.55%9.77%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.11%-2.57%-0.74%-0.12%4.49%6.09%
2024-0.88%1.89%5.54%-2.18%2.68%1.26%5.26%0.71%3.19%1.25%4.18%-4.67%19.25%
20237.45%-2.48%0.59%0.52%-1.14%4.99%4.36%-1.86%-4.71%-1.20%6.90%7.03%21.32%
2022-4.60%2.36%2.84%-5.09%-2.03%-6.86%5.59%-2.42%-6.68%4.83%4.40%-2.02%-10.31%
20212.32%2.02%3.44%4.23%3.37%-1.73%1.13%1.57%-2.58%3.60%-0.94%3.62%21.65%
2020-0.75%-6.99%-10.93%10.41%3.33%3.07%5.84%5.17%-3.71%-0.13%10.19%5.33%20.11%
20198.22%2.70%-0.86%2.23%-4.91%7.02%2.13%-1.43%1.03%1.97%1.76%3.64%25.36%
20183.19%-3.04%-1.72%1.62%1.82%-0.58%1.01%1.54%-0.61%-4.75%0.56%-5.71%-6.86%
20170.70%3.69%-0.53%0.74%-1.16%1.23%1.37%0.67%1.86%0.55%2.41%1.69%13.96%
2016-5.20%6.12%4.66%2.79%-1.34%0.62%5.50%0.15%0.11%-2.72%3.41%1.70%16.24%
20150.61%-1.46%0.14%0.73%-1.34%-1.78%-4.08%-2.30%5.45%-0.62%-2.12%-6.86%

Комиссия

Комиссия option_7 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг option_7 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности option_7, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа option_7, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино option_7, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега option_7, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара option_7, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина option_7, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.711.081.160.682.67
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.130.411.050.150.47
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
1.872.531.344.3312.29

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

option_7 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 1.22
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


option_7 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

option_7 показал максимальную просадку в 28.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка option_7 составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.5%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.74
-18.14%17 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.20313 июл. 2023 г.426
-15.41%19 мая 2015 г.16915 янв. 2016 г.10920 июн. 2016 г.278
-13.15%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.57
-12.53%30 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.4225 февр. 2019 г.275

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSGLP.LZPRV.DECSPX.LPortfolio
^GSPC1.000.040.420.580.53
SGLP.L0.041.00-0.06-0.030.29
ZPRV.DE0.42-0.061.000.630.85
CSPX.L0.58-0.030.631.000.78
Portfolio0.530.290.850.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.