option_7
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 35% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 30% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
option_7 | 4.23% | 9.95% | 0.48% | 16.96% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -3.77% | 9.94% | -3.68% | 11.32% | N/A | N/A |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -6.77% | 9.39% | -13.73% | 0.96% | 17.38% | 8.46% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 27.70% | 10.57% | 23.51% | 43.37% | 12.51% | 12.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.12% | -2.59% | -0.74% | -0.12% | 2.67% | 4.23% | |||||||
2024 | -0.88% | 1.72% | 5.64% | -2.12% | 2.67% | 1.20% | 5.00% | 1.05% | 3.06% | 1.31% | 4.06% | -4.49% | 19.27% |
2023 | 1.36% | 7.14% | 8.59% |
Комиссия
Комиссия option_7 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option_7 составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.63 | 0.83 | 1.12 | 0.52 | 2.03 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.04 | 0.02 | 1.00 | -0.08 | -0.24 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.46 | 3.03 | 1.41 | 5.09 | 13.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_7 показал максимальную просадку в 13.17%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка option_7 составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.17% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-6.41% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 25 |
-4.82% | 12 дек. 2024 г. | 6 | 19 дек. 2024 г. | 24 | 24 янв. 2025 г. | 30 |
-3.59% | 26 авг. 2024 г. | 13 | 11 сент. 2024 г. | 3 | 16 сент. 2024 г. | 16 |
-3.55% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_7 составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SGLP.L | CSPX.L | ZPRV.DE | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
SGLP.L | 0.12 | 1.00 | 0.07 | 0.17 | 0.51 |
CSPX.L | 0.41 | 0.07 | 1.00 | 0.58 | 0.72 |
ZPRV.DE | 0.38 | 0.17 | 0.58 | 1.00 | 0.85 |
Portfolio | 0.42 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 1.00 |