PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

option_7

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


SGLP.L 30%CSPX.L 35%ZPRV.DE 35%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals30%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities35%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Value Equities35%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
116.91%
107.63%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
option_714.93%6.54%7.47%10.64%11.80%N/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
21.17%8.92%7.81%13.99%12.41%11.52%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
8.36%8.32%6.96%-0.54%10.24%N/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
7.36%-0.48%3.14%10.38%10.98%7.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.17%5.01%4.34%-1.85%-4.71%-1.20%6.90%

Коэффициент Шарпа

option_7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.08

Коэффициент Шарпа option_7 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.17
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


option_7 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия option_7 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.30%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.98
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.18
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLP.LZPRV.DECSPX.L
SGLP.L1.00-0.02-0.05
ZPRV.DE-0.021.000.65
CSPX.L-0.050.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.25%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_7 показал максимальную просадку в 28.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.57%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.74
-18.15%17 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.20313 июл. 2023 г.426
-15%19 мая 2015 г.16915 янв. 2016 г.1018 июн. 2016 г.270
-12.78%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.4225 февр. 2019 г.276
-9.08%1 авг. 2023 г.474 окт. 2023 г.421 дек. 2023 г.89

График волатильности

Текущая волатильность option_7 составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.65%
2.72%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев