PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
option_7
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGLP.L 30%CSPX.L 35%ZPRV.DE 35%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities
35%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals
30%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Value Equities
35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.22%
15.83%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
option_721.17%1.45%16.22%39.15%14.96%N/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
22.89%1.42%15.42%42.15%15.21%12.88%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
8.77%-1.22%12.79%36.75%13.42%N/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
34.03%4.59%20.77%38.09%12.47%11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%1.85%5.53%-2.17%2.67%1.28%5.27%0.71%3.18%21.17%
20237.45%-2.49%0.58%0.54%-1.16%5.00%4.34%-1.85%-4.71%-1.20%6.89%7.05%21.31%
2022-4.79%2.36%2.81%-5.08%-2.01%-6.85%5.55%-2.32%-6.76%4.83%4.35%-1.95%-10.49%
20212.33%2.02%3.45%4.22%3.47%-1.82%1.13%1.57%-2.55%3.58%-0.93%3.82%21.92%
2020-0.60%-7.10%-10.93%10.72%3.13%2.96%5.60%5.52%-3.84%-0.16%10.11%5.47%20.13%
20198.05%2.81%-0.87%2.37%-4.90%6.88%1.87%-1.38%1.11%2.10%1.78%3.68%25.38%
20183.05%-3.16%-1.89%1.78%2.04%-0.29%0.59%1.39%-0.50%-4.78%0.44%-5.50%-7.01%
20171.19%3.38%-0.60%0.96%-1.06%0.97%1.70%0.44%1.90%0.59%2.43%1.70%14.39%
2016-4.98%5.77%5.09%2.73%-1.32%0.48%5.84%-0.32%0.34%-2.80%3.20%1.75%16.25%
20150.63%-1.31%0.43%0.30%-1.71%-1.55%-4.73%-1.89%5.65%-0.60%-2.27%-7.13%

Комиссия

Комиссия option_7 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг option_7 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности option_7, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа option_7, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино option_7, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега option_7, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара option_7, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина option_7, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


option_7
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа option_7, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино option_7, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега option_7, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара option_7, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина option_7, с текущим значением в 21.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
3.154.411.614.5719.79
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
1.412.161.272.027.61
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
2.873.771.506.7117.84

Коэффициент Шарпа

option_7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.96
3.43
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


option_7 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.41%
-0.54%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_7 показал максимальную просадку в 28.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка option_7 составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.57%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.74
-18.15%17 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.20313 июл. 2023 г.426
-15%19 мая 2015 г.16915 янв. 2016 г.1018 июн. 2016 г.270
-12.78%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.4225 февр. 2019 г.276
-9.08%1 авг. 2023 г.474 окт. 2023 г.421 дек. 2023 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность option_7 составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.99%
2.71%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLP.LZPRV.DECSPX.L
SGLP.L1.000.00-0.03
ZPRV.DE0.001.000.65
CSPX.L-0.030.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.