PortfoliosLab logo
option_7
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGLP.L 30%CSPX.L 35%ZPRV.DE 35%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.00%
24.55%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
option_74.23%9.95%0.48%16.96%N/AN/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-3.77%9.94%-3.68%11.32%N/AN/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-6.77%9.39%-13.73%0.96%17.38%8.46%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
27.70%10.57%23.51%43.37%12.51%12.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.12%-2.59%-0.74%-0.12%2.67%4.23%
2024-0.88%1.72%5.64%-2.12%2.67%1.20%5.00%1.05%3.06%1.31%4.06%-4.49%19.27%
20231.36%7.14%8.59%

Комиссия

Комиссия option_7 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг option_7 составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности option_7, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа option_7, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино option_7, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега option_7, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара option_7, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина option_7, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.630.831.120.522.03
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.040.021.00-0.08-0.24
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
2.463.031.415.0913.45

option_7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
0.48
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


option_7 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.01%
-7.82%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_7 показал максимальную просадку в 13.17%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка option_7 составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.17%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.
-6.41%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.25
-4.82%12 дек. 2024 г.619 дек. 2024 г.2424 янв. 2025 г.30
-3.59%26 авг. 2024 г.1311 сент. 2024 г.316 сент. 2024 г.16
-3.55%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность option_7 составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.09%
11.21%
option_7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSGLP.LCSPX.LZPRV.DEPortfolio
^GSPC1.000.120.410.380.42
SGLP.L0.121.000.070.170.51
CSPX.L0.410.071.000.580.72
ZPRV.DE0.380.170.581.000.85
Portfolio0.420.510.720.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.