PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Facebook

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Распределение активов


META 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Facebook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
69.71%
16.24%
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Facebook на 23 февр. 2024 г. показал доходность в 37.49% с начала года и доходность в 21.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.65%4.57%16.24%27.46%12.76%10.68%
Facebook37.49%26.34%69.71%184.39%24.67%21.30%
META
Meta Platforms, Inc.
37.49%26.34%69.71%184.39%24.67%21.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.22%
202311.02%-7.13%1.46%0.35%8.59%8.19%

Коэффициент Шарпа

Facebook на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.89. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.89

Коэффициент Шарпа Facebook находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.89
2.21
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Facebook за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.


TTM
Facebook0.10%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%

Комиссия

Комиссия Facebook составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.21
Facebook
4.89
META
Meta Platforms, Inc.
4.89

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Facebook показал максимальную просадку в 76.74%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.74%8 сент. 2021 г.2933 нояб. 2022 г.30219 янв. 2024 г.595
-53.63%21 мая 2012 г.744 сент. 2012 г.2295 авг. 2013 г.303
-42.96%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.2629 янв. 2020 г.367
-34.59%30 янв. 2020 г.3216 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.78
-22.06%11 мар. 2014 г.3428 апр. 2014 г.6124 июл. 2014 г.95

График волатильности

Текущая волатильность Facebook составляет 20.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
20.20%
3.90%
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев