Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Facebook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Facebook на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 68.12% с начала года и доходность в 23.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 25.52% | 23.08% | |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 25.52% | 23.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Facebook, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.22% | 25.76% | -0.93% | -11.41% | 8.52% | 8.12% | -5.83% | 9.79% | 9.91% | 68.12% | |||
| 2023 | 23.79% | 17.43% | 21.15% | 13.39% | 10.15% | 8.41% | 11.02% | -7.13% | 1.46% | 0.35% | 8.59% | 8.20% | 194.13% |
| 2022 | -6.86% | -32.63% | 5.37% | -9.84% | -3.41% | -16.73% | -1.33% | 2.41% | -16.72% | -31.34% | 26.77% | 1.90% | -64.22% |
| 2021 | -5.43% | -0.27% | 14.33% | 10.37% | 1.12% | 5.77% | 2.47% | 6.48% | -10.54% | -4.66% | 0.28% | 3.66% | 23.13% |
| 2020 | -1.63% | -4.68% | -13.34% | 22.73% | 9.96% | 0.88% | 11.71% | 15.58% | -10.68% | 0.46% | 5.27% | -1.38% | 33.09% |
| 2019 | 27.16% | -3.14% | 3.25% | 16.02% | -8.24% | 8.75% | 0.64% | -4.41% | -4.09% | 7.62% | 5.21% | 1.79% | 56.57% |
| 2018 | 5.91% | -4.59% | -10.39% | 7.64% | 11.50% | 1.32% | -11.19% | 1.83% | -6.41% | -7.70% | -7.37% | -6.77% | -25.71% |
| 2017 | 13.27% | 4.01% | 4.80% | 5.77% | 0.81% | -0.32% | 12.10% | 1.61% | -0.64% | 5.38% | -1.60% | -0.41% | 53.38% |
| 2016 | 7.21% | -4.71% | 6.72% | 3.05% | 1.05% | -3.81% | 8.45% | 1.76% | 1.70% | 2.12% | -9.60% | -2.85% | 9.93% |
| 2015 | -2.70% | 4.03% | 4.11% | -4.19% | 0.53% | 8.30% | 9.61% | -4.87% | 0.53% | 13.43% | 2.23% | 0.40% | 34.15% |
| 2014 | 14.49% | 9.41% | -12.01% | -0.76% | 5.89% | 6.30% | 7.97% | 2.99% | 5.64% | -5.12% | 3.61% | 0.41% | 42.77% |
| 2013 | 16.38% | -12.04% | -6.13% | 8.56% | -12.32% | 2.18% | 47.91% | 12.21% | 21.64% | -0.05% | -6.36% | 16.25% | 105.30% |
Комиссия
Комиссия Facebook составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Facebook среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.81 | 3.74 | 1.53 | 4.75 | 17.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Facebook за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | |
|---|---|
| 0.25% | |
| Активы портфеля: | |
META Meta Platforms, Inc. | 0.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Facebook показал максимальную просадку в 76.74%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Facebook составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.74% | 8 сент. 2021 г. | 293 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 595 |
| -53.63% | 21 мая 2012 г. | 74 | 4 сент. 2012 г. | 229 | 5 авг. 2013 г. | 303 |
| -42.96% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 262 | 9 янв. 2020 г. | 367 |
| -34.59% | 30 янв. 2020 г. | 32 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 78 |
| -22.06% | 11 мар. 2014 г. | 34 | 28 апр. 2014 г. | 61 | 24 июл. 2014 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Facebook составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.