PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Facebook
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


META 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Facebook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
38.19%
15.83%
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Facebook на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 68.12% с начала года и доходность в 23.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Facebook68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%
META
Meta Platforms, Inc.
68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Facebook, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.22%25.76%-0.93%-11.41%8.52%8.12%-5.83%9.79%9.91%68.12%
202323.79%17.43%21.15%13.39%10.15%8.41%11.02%-7.13%1.46%0.35%8.59%8.20%194.13%
2022-6.86%-32.63%5.37%-9.84%-3.41%-16.73%-1.33%2.41%-16.72%-31.34%26.77%1.90%-64.22%
2021-5.43%-0.27%14.33%10.37%1.12%5.77%2.47%6.48%-10.54%-4.66%0.28%3.66%23.13%
2020-1.63%-4.68%-13.34%22.73%9.96%0.88%11.71%15.58%-10.68%0.46%5.27%-1.38%33.09%
201927.16%-3.14%3.25%16.02%-8.24%8.75%0.64%-4.41%-4.09%7.62%5.21%1.79%56.57%
20185.91%-4.59%-10.39%7.64%11.50%1.32%-11.19%1.83%-6.41%-7.70%-7.37%-6.77%-25.71%
201713.27%4.01%4.80%5.77%0.81%-0.32%12.10%1.61%-0.64%5.38%-1.60%-0.41%53.38%
20167.21%-4.71%6.72%3.05%1.05%-3.81%8.45%1.76%1.70%2.12%-9.60%-2.85%9.93%
2015-2.70%4.03%4.11%-4.19%0.53%8.30%9.61%-4.87%0.53%13.43%2.23%0.40%34.15%
201414.49%9.41%-12.01%-0.76%5.89%6.30%7.97%2.99%5.64%-5.12%3.61%0.41%42.77%
201316.38%-12.04%-6.13%8.56%-12.32%2.18%47.91%12.21%21.64%-0.05%-6.36%16.25%105.30%

Комиссия

Комиссия Facebook составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Facebook среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Facebook, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Facebook, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Facebook, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Facebook, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Facebook, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Facebook, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Facebook
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Facebook, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Facebook, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Facebook, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Facebook, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Facebook, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
2.813.741.534.7517.06

Коэффициент Шарпа

Facebook на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.81
3.43
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Facebook за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.


TTM
Facebook0.25%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.45%
-0.54%
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Facebook показал максимальную просадку в 76.74%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Facebook составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.74%8 сент. 2021 г.2933 нояб. 2022 г.30219 янв. 2024 г.595
-53.63%21 мая 2012 г.744 сент. 2012 г.2295 авг. 2013 г.303
-42.96%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.2629 янв. 2020 г.367
-34.59%30 янв. 2020 г.3216 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.78
-22.06%11 мар. 2014 г.3428 апр. 2014 г.6124 июл. 2014 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Facebook составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.48%
2.71%
Facebook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля