PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AAPL

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
181,008.87%
3,875.15%
AAPL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 1980 г., начальной даты AAPL

Доходность по периодам

AAPL на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -6.57% с начала года и доходность в 26.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AAPL-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.91%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.91%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.22%-1.85%
2023-4.24%-8.87%-0.26%11.38%1.36%

Коэффициент Шарпа

AAPL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.27

Коэффициент Шарпа AAPL находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.27
2.44
AAPL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AAPL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Комиссия

Комиссия AAPL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AAPL
1.27
AAPL
Apple Inc.
1.27

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.20%
0
AAPL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AAPL показал максимальную просадку в 81.80%, зарегистрированную 17 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка AAPL составляет 9.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.8%23 мар. 2000 г.77017 апр. 2003 г.44726 янв. 2005 г.1217
-81.24%3 апр. 1991 г.170323 дек. 1997 г.4262 сент. 1999 г.2129
-76.91%7 июн. 1983 г.55615 авг. 1985 г.37917 февр. 1987 г.935
-69.4%30 дек. 1980 г.3858 июл. 1982 г.13720 янв. 1983 г.522
-60.87%31 дек. 2007 г.26620 янв. 2009 г.19121 окт. 2009 г.457

График волатильности

Текущая волатильность AAPL составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.52%
3.47%
AAPL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев