Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
SOL ReneSola Ltd | Technology | 50% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hani 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель Hani 2026 | 1.18% | -9.25% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BTC-USD Bitcoin | 2.42% | -17.06% | -25.06% | -25.64% | -37.83% | 36.87% | 10.30% | 55.97% |
SOL ReneSola Ltd | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Hani 2026 закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 2 июн. 2026 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | 0.93% | 5.99% | -1.91% | -5.71% | 2.24% |
Метрики бенчмарка
Hani 2026 has an annualized alpha of -12.55%, beta of 0.77, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2026.
- This portfolio participated in 71.85% of S&P 500 Index downside but only 32.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.55%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 32.23%
- Участие в снижении
- 71.85%
Комиссия
Комиссия Hani 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hani 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hani 2026 показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 6 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hani 2026 составляет 12.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -14.33%июнь 2026 г. | 26d | — | 1mo 5dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -6.49%март 2026 г. | 12d | 18d | 1moмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.95%март 2026 г. | 3d | 7d | 10dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.85%февр. 2026 г. | 17d | 8d | 25dфевр. 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.28%апр. 2026 г. | 1d | 3d | 4dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.00 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.00, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Hani 2026 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.50 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BTC-USD: 0.50, а самая низкая у SOL: 0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Hani 2026
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Hani 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации