PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

China

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

1. China: CNYA, MCHI

Распределение активов


CNYA 50%MCHI 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNYA
iShares MSCI China A ETF
China Equities

50%

MCHI
iShares MSCI China ETF
China Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в China и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18.62%
147.99%
China
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
China-0.60%11.81%-8.69%-18.48%-3.54%N/A
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.55%13.65%-5.78%-18.11%-0.25%N/A
MCHI
iShares MSCI China ETF
-2.72%9.96%-11.51%-18.85%-7.04%0.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.24%8.13%
2023-8.87%-2.54%-3.74%1.47%-1.93%

Коэффициент Шарпа

China на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.87. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.87

Коэффициент Шарпа China находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.87
2.44
China
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность China за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
China3.88%3.86%2.42%1.07%1.04%1.32%2.75%1.26%1.51%1.38%1.17%1.19%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
4.16%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
3.59%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%

Комиссия

Комиссия China составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
China
-0.87
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-1.03
MCHI
iShares MSCI China ETF
-0.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CNYAMCHI
CNYA1.000.73
MCHI0.731.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-49.68%
0
China
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

China показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China составляет 49.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.99%18 февр. 2021 г.7452 февр. 2024 г.
-33.7%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.3786 июл. 2020 г.613
-8.82%23 сент. 2016 г.6728 дек. 2016 г.3621 февр. 2017 г.103
-7.3%2 сент. 2020 г.610 сент. 2020 г.2212 окт. 2020 г.28
-7.13%22 нояб. 2017 г.117 дек. 2017 г.173 янв. 2018 г.28

График волатильности

Текущая волатильность China составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.33%
3.47%
China
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев