China
1. China: CNYA, MCHI
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
iShares MSCI China A ETF | China Equities | 50% |
iShares MSCI China ETF | China Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
China | 16.91% | 19.74% | 17.46% | 15.79% | 0.67% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares MSCI China A ETF | 11.25% | 19.58% | 9.01% | 10.43% | 2.20% | N/A |
iShares MSCI China ETF | 22.52% | 19.85% | 26.24% | 21.08% | -1.23% | 2.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью China, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -9.24% | 8.15% | 0.87% | 3.91% | 1.88% | -3.41% | -0.36% | -0.64% | 21.60% | 16.91% | |||
2023 | 11.67% | -8.06% | 2.11% | -2.80% | -8.82% | 1.56% | 8.94% | -8.87% | -2.54% | -3.74% | 1.47% | -1.92% | -12.54% |
2022 | -4.06% | -2.34% | -9.86% | -7.47% | 3.36% | 9.48% | -9.12% | -2.23% | -11.75% | -13.00% | 23.77% | 1.14% | -24.49% |
2021 | 5.85% | -0.71% | -6.04% | 1.79% | 3.27% | -0.56% | -9.55% | 0.06% | -1.70% | 2.06% | -2.70% | -0.81% | -9.53% |
2020 | -8.28% | 6.41% | -8.46% | 4.90% | 1.50% | 8.61% | 11.84% | 5.52% | -2.75% | 3.84% | 4.29% | 4.78% | 34.55% |
2019 | 11.40% | 7.70% | 3.62% | 1.19% | -11.54% | 7.71% | -1.12% | -2.86% | -0.26% | 3.58% | 0.63% | 8.52% | 29.86% |
2018 | 10.46% | -7.08% | -0.59% | -3.35% | 1.66% | -8.06% | -0.77% | -5.87% | 0.80% | -9.68% | 4.07% | -5.82% | -23.17% |
2017 | 6.26% | 2.95% | 1.24% | 0.76% | 3.94% | 3.66% | 6.02% | 4.30% | 0.88% | 3.64% | 0.45% | 2.03% | 42.47% |
2016 | 2.30% | 3.60% | 4.35% | 1.23% | -1.22% | 1.80% | -7.22% | 4.43% |
Комиссия
Комиссия China составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг China среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A ETF | 0.28 | 0.62 | 1.10 | 0.17 | 1.18 |
iShares MSCI China ETF | 0.61 | 1.08 | 1.14 | 0.30 | 1.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность China за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 3.13% | 3.86% | 2.42% | 1.07% | 1.04% | 1.32% | 2.75% | 1.26% | 1.51% | 1.38% | 1.17% | 1.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares MSCI China A ETF | 3.87% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI China ETF | 2.38% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
China показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China составляет 40.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.99% | 18 февр. 2021 г. | 745 | 2 февр. 2024 г. | — | — | — |
-33.7% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 378 | 6 июл. 2020 г. | 613 |
-8.82% | 23 сент. 2016 г. | 67 | 28 дек. 2016 г. | 36 | 21 февр. 2017 г. | 103 |
-7.3% | 2 сент. 2020 г. | 6 | 10 сент. 2020 г. | 22 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
-7.13% | 22 нояб. 2017 г. | 11 | 7 дек. 2017 г. | 17 | 3 янв. 2018 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность China составляет 23.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CNYA | MCHI | |
---|---|---|
CNYA | 1.00 | 0.72 |
MCHI | 0.72 | 1.00 |