China
1. China: CNYA, MCHI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | China Equities | 50% |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| China | 8.95% | 7.26% | 7.54% | 14.14% | 1.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.25% | 5.81% | -2.11% | 7.09% | 1.82% | N/A |
MCHI iShares MSCI China ETF | 16.45% | 8.77% | 17.45% | 20.74% | -0.04% | 0.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью China, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91% | 6.38% | 0.94% | -4.25% | 5.01% | 8.95% | |||||||
| 2024 | -9.24% | 8.15% | 0.87% | 3.91% | 1.88% | -3.41% | -0.36% | -0.64% | 21.60% | -3.41% | -2.18% | -0.63% | 14.43% |
| 2023 | 11.67% | -8.06% | 2.11% | -2.80% | -8.82% | 1.56% | 8.94% | -8.87% | -2.54% | -3.74% | 1.47% | -1.93% | -12.53% |
| 2022 | -4.06% | -2.34% | -9.86% | -7.47% | 3.36% | 9.48% | -9.12% | -2.23% | -11.75% | -13.00% | 23.77% | 1.15% | -24.48% |
| 2021 | 5.85% | -0.71% | -6.04% | 1.79% | 3.27% | -0.56% | -9.55% | 0.06% | -1.70% | 2.06% | -2.70% | -0.81% | -9.52% |
| 2020 | -8.28% | 6.41% | -8.46% | 4.90% | 1.50% | 8.61% | 11.84% | 5.52% | -2.75% | 3.84% | 4.29% | 4.78% | 34.56% |
| 2019 | 11.40% | 7.69% | 3.62% | 1.19% | -11.54% | 7.72% | -1.12% | -2.86% | -0.26% | 3.58% | 0.63% | 8.52% | 29.87% |
| 2018 | 10.46% | -7.08% | -0.59% | -3.35% | 1.66% | -8.06% | -0.77% | -5.87% | 0.80% | -9.68% | 4.07% | -5.81% | -23.17% |
| 2017 | 6.26% | 2.95% | 1.24% | 0.76% | 3.94% | 3.66% | 6.02% | 4.30% | 0.88% | 3.64% | 0.45% | 2.04% | 42.48% |
| 2016 | 2.30% | 3.60% | 4.35% | 1.23% | -1.22% | 1.80% | -7.22% | 4.44% |
Комиссия
Комиссия China составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг China составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.21 | 0.53 | 1.08 | 0.14 | 0.35 |
MCHI iShares MSCI China ETF | 0.60 | 1.09 | 1.15 | 0.38 | 1.56 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность China за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.41% | 3.86% | 2.42% | 1.08% | 1.05% | 1.33% | 2.76% | 1.27% | 1.52% | 1.38% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | 2.48% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.05% | 1.21% | 3.92% | 0.98% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 1.98% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China составляет 36.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.99% | 18 февр. 2021 г. | 745 | 2 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -33.69% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 378 | 6 июл. 2020 г. | 613 |
| -8.82% | 23 сент. 2016 г. | 67 | 28 дек. 2016 г. | 36 | 21 февр. 2017 г. | 103 |
| -7.3% | 2 сент. 2020 г. | 6 | 10 сент. 2020 г. | 22 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -7.13% | 22 нояб. 2017 г. | 11 | 7 дек. 2017 г. | 17 | 3 янв. 2018 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CNYA | MCHI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.52 | 0.49 |
| CNYA | 0.38 | 1.00 | 0.73 | 0.90 |
| MCHI | 0.52 | 0.73 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.49 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |