Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 25% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TFSA Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2025 г., начальной даты STRC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель TFSA Investments | -0.19% | -0.58% | -1.75% | -5.56% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -1.73% | -1.89% | -23.52% | -44.79% | -23.15% | — | — | — |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.00% | 0.96% | 4.12% | 6.75% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TFSA Investments закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.37% | -3.48% | -2.42% | 0.92% | -1.75% | ||||||||
| 2025 | -0.79% | -0.40% | 5.84% | 4.01% | -5.42% | 0.67% | 3.59% |
Метрики бенчмарка
TFSA Investments: годовая альфа составляет -3.25%, бета — 1.39, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 31.07.2025.
- Портфель участвовал в 94.36% снижения S&P 500 Index, но только в 77.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -3.25% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -3.25%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 77.79%
- Участие в снижении
- 94.36%
Комиссия
Комиссия TFSA Investments составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 5 | -0.51 | -0.49 | 0.94 | -0.43 | -0.91 |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TFSA Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.96% | 1.27% | 0.25% | 0.30% | 0.50% | 0.23% | 0.31% | 0.56% | 0.70% | 0.57% | 0.47% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 7.07% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TFSA Investments показал максимальную просадку в 11.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка TFSA Investments составляет 7.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.4% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 38 | 16 янв. 2026 г. | 55 |
| -10.82% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.79% | 14 авг. 2025 г. | 6 | 21 авг. 2025 г. | 19 | 18 сент. 2025 г. | 25 |
| -4.15% | 7 окт. 2025 г. | 9 | 17 окт. 2025 г. | 6 | 27 окт. 2025 г. | 15 |
| -2.73% | 20 янв. 2026 г. | 1 | 20 янв. 2026 г. | 6 | 28 янв. 2026 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | STRC | IBIT | SMH | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 0.95 | 0.80 |
| STRC | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.58 |
| IBIT | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.82 |
| SMH | 0.80 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.86 | 0.86 |
| QQQ | 0.95 | 0.43 | 0.51 | 0.86 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.80 | 0.58 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 1.00 |