AP ETF Portfolio UCITS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AP ETF Portfolio UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2023 г., начальной даты WH2E.DE
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP ETF Portfolio UCITS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.62% | 4.24% | 4.14% | -3.23% | 4.36% | 1.82% | 2.35% | 3.33% | 1.45% | -1.42% | 2.29% | 18.54% | |
2023 | 0.68% | -2.65% | 5.29% | 3.12% | -2.09% | -4.04% | -2.98% | 9.50% | 5.52% | 12.08% |
Комиссия
Комиссия AP ETF Portfolio UCITS составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AP ETF Portfolio UCITS составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.96 | 1.38 | 1.17 | 1.49 | 4.31 |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0.03 | 0.16 | 1.02 | 0.04 | 0.13 |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 2.25 | 3.28 | 1.41 | 4.38 | 14.53 |
VanEck Defense UCITS ETF A | 2.46 | 3.13 | 1.42 | 3.56 | 12.05 |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 0.12 | 0.26 | 1.03 | 0.14 | 0.43 |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.83 | 1.21 | 1.15 | 1.53 | 3.70 |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.04 | 0.12 | 1.01 | 0.02 | 0.08 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 1.99 | 2.69 | 1.36 | 2.66 | 10.83 |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 2.95 | 3.98 | 1.55 | 5.51 | 18.77 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.08 | 2.75 | 1.36 | 2.93 | 9.76 |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.65 | 0.95 | 1.14 | 0.88 | 2.45 |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 0.68 | 1.01 | 1.12 | 0.92 | 2.78 |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 1.14 | 1.60 | 1.20 | 2.21 | 5.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AP ETF Portfolio UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.53% | 0.57% | 0.96% | 0.56% | 0.84% | 0.96% | 0.54% | 0.47% | 0.17% | 0.19% | 0.16% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.43% | 3.66% | 4.69% | 1.78% | 4.45% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 3.78% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% | 3.25% | 3.24% |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AP ETF Portfolio UCITS показал максимальную просадку в 9.70%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка AP ETF Portfolio UCITS составляет 4.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.7% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
-6.45% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 25 |
-4.78% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 29 |
-4.7% | 6 дек. 2024 г. | 10 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-3.93% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AP ETF Portfolio UCITS составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IUIT.L | QDV5.DE | XLCP.L | WH2E.DE | TRET.DE | DFEN.DE | XUFN.DE | QDVA.DE | C030.DE | ESIF.DE | HUKX.L | DBXD.DE | CEMR.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L | 1.00 | 0.22 | 0.51 | 0.20 | 0.23 | 0.38 | 0.24 | 0.74 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.43 |
QDV5.DE | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
XLCP.L | 0.51 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.36 | 0.58 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
WH2E.DE | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.56 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.56 |
TRET.DE | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.59 | 0.35 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.49 |
DFEN.DE | 0.38 | 0.30 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.57 |
XUFN.DE | 0.24 | 0.37 | 0.36 | 0.52 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.57 |
QDVA.DE | 0.74 | 0.35 | 0.58 | 0.47 | 0.35 | 0.57 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.53 | 0.61 |
C030.DE | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.56 | 0.52 | 0.43 | 0.53 | 0.44 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.78 |
ESIF.DE | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 0.62 | 0.42 | 0.74 | 1.00 | 0.81 | 0.85 | 0.85 |
HUKX.L | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.54 | 0.58 | 0.47 | 0.57 | 0.44 | 0.73 | 0.81 | 1.00 | 0.79 | 0.82 |
DBXD.DE | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.75 | 0.85 | 0.79 | 1.00 | 0.92 |
CEMR.DE | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.56 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 0.92 | 1.00 |