PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AP ETF Portfolio UCITS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AP ETF Portfolio UCITS

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

QDVA.DE 15%CEMR.DE 10%C030.DE 10%DBXD.DE 10%XUFN.DE 7.5%DFEN.DE 7.5%WH2E.DE 7.5%XLCP.L 5%IUIT.L 5%QDV5.DE 5%HUKX.L 5%ESIF.DE 5%TRET.DE 7.5%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
10%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
10%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		Europe Equities
10%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
7.50%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		Financials Equities
5%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		Europe Equities
5%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
5%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
5%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
15%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		REIT
7.50%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		Health & Biotech Equities
7.50%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		Communications Equities
5%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		Financials Equities
7.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2023 г., начальной даты DFEN.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
AP ETF Portfolio UCITS15.11%6.95%13.06%21.28%N/AN/A
Активы портфеля:
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		25.78%8.18%25.09%23.30%13.58%8.52%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		17.99%6.08%15.32%16.82%11.31%6.64%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		4.19%5.85%-0.59%22.66%19.51%N/A
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		45.72%10.53%39.76%66.31%N/AN/A
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.62%0.92%-1.66%11.56%6.93%N/A
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		29.30%7.75%32.94%32.43%15.79%6.84%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.48%-2.77%-7.23%-9.25%N/AN/A
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		6.48%10.30%3.94%14.64%12.47%N/A
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		8.25%10.58%8.90%28.84%11.83%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-5.11%14.06%-1.72%10.53%22.03%N/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		4.61%2.69%1.75%2.00%18.34%N/A
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		17.76%6.29%16.05%15.67%11.69%6.19%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		36.44%7.82%38.51%41.38%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP ETF Portfolio UCITS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.85%0.95%-0.21%3.31%4.49%15.11%
20241.51%4.37%4.14%-3.25%4.41%1.77%2.32%3.33%1.47%-1.43%2.30%-3.39%18.55%
20230.33%3.16%-2.12%-4.03%-2.99%9.53%5.49%8.98%

Комиссия

Комиссия AP ETF Portfolio UCITS составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AP ETF Portfolio UCITS составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.141.771.241.726.17
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.951.521.221.283.66
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.041.681.251.365.69
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		2.713.671.535.7715.17
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		0.661.251.180.812.40
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.542.341.312.168.96
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-0.56-0.430.94-0.31-0.67
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.620.981.140.672.40
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		1.642.221.321.565.82
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.390.661.090.361.15
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.100.381.050.150.31
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		0.961.491.221.344.65
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		1.852.581.372.6311.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AP ETF Portfolio UCITS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За всё время: 1.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AP ETF Portfolio UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.69%0.68%0.57%0.96%0.56%0.84%0.96%0.54%0.47%0.17%0.19%0.16%
Активы портфеля:
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.40%1.52%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.80%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		3.43%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%3.25%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AP ETF Portfolio UCITS показал максимальную просадку в 12.92%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка AP ETF Portfolio UCITS составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.92%20 мар. 2025 г.159 апр. 2025 г.1229 апр. 2025 г.27
-9.72%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.89
-6.47%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.25
-4.9%6 дек. 2024 г.2413 янв. 2025 г.722 янв. 2025 г.31
-4.79%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCQDV5.DEIUIT.LWH2E.DETRET.DEXLCP.LDFEN.DEXUFN.DEQDVA.DEC030.DEHUKX.LESIF.DEDBXD.DECEMR.DEPortfolio
^GSPC1.000.340.500.280.300.440.400.350.550.340.390.340.410.460.56
QDV5.DE0.341.000.240.320.360.320.310.390.370.350.400.380.390.420.51
IUIT.L0.500.241.000.200.200.570.410.320.770.310.320.350.450.480.62
WH2E.DE0.280.320.201.000.450.290.380.500.420.560.490.400.410.490.58
TRET.DE0.300.360.200.451.000.310.420.580.370.550.540.490.490.480.60
XLCP.L0.440.320.570.290.311.000.410.440.640.390.420.370.470.470.63
DFEN.DE0.400.310.410.380.420.411.000.540.580.440.460.490.530.590.71
XUFN.DE0.350.390.320.500.580.440.541.000.600.490.520.580.520.560.73
QDVA.DE0.550.370.770.420.370.640.580.601.000.420.430.450.540.610.81
C030.DE0.340.350.310.560.550.390.440.490.421.000.730.740.750.780.75
HUKX.L0.390.400.320.490.540.420.460.520.430.731.000.810.770.810.77
ESIF.DE0.340.380.350.400.490.370.490.580.450.740.811.000.860.870.79
DBXD.DE0.410.390.450.410.490.470.530.520.540.750.770.861.000.910.85
CEMR.DE0.460.420.480.490.480.470.590.560.610.780.810.870.911.000.89
Portfolio0.560.510.620.580.600.630.710.730.810.750.770.790.850.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2023 г.