PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AP ETF Portfolio UCITS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AP ETF Portfolio UCITS

Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QDVA.DE 15%CEMR.DE 10%C030.DE 10%DBXD.DE 10%XUFN.DE 7.5%DFEN.DE 7.5%WH2E.DE 7.5%XLCP.L 5%IUIT.L 5%QDV5.DE 5%HUKX.L 5%ESIF.DE 5%TRET.DE 7.5%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
10%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
10%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		Europe Equities
10%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
7.50%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		Financials Equities
5%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		Europe Equities
5%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
5%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
5%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
15%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		REIT
7.50%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		Health & Biotech Equities
7.50%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		Communications Equities
5%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		Financials Equities
7.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AP ETF Portfolio UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
11.50%
AP ETF Portfolio UCITS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2023 г., начальной даты WH2E.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
AP ETF Portfolio UCITS18.99%-2.03%6.00%26.39%N/AN/A
Активы портфеля:
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		13.18%-3.72%-1.64%18.20%9.63%N/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		3.23%-6.65%1.25%12.94%8.29%8.35%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		32.05%5.80%18.65%43.60%13.22%N/A
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		45.74%0.67%16.78%46.44%N/AN/A
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.06%-2.16%8.05%17.05%0.16%N/A
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		7.85%-4.79%-0.91%14.95%7.02%6.40%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		3.94%-8.48%-3.89%9.75%N/AN/A
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		33.27%0.24%9.64%39.54%13.33%N/A
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		36.47%6.68%17.37%40.54%12.46%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		32.36%-0.88%12.85%38.67%24.91%N/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		10.93%-4.64%0.54%21.77%13.24%N/A
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		7.93%-4.77%-2.02%13.04%5.68%5.66%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		17.24%-3.20%2.67%25.71%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP ETF Portfolio UCITS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.62%4.19%4.09%-3.23%4.36%1.73%2.35%3.28%1.38%-1.42%18.99%
20230.68%-2.65%5.20%3.12%-2.16%-4.11%-2.98%9.50%5.45%11.75%

Комиссия

Комиссия AP ETF Portfolio UCITS составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии QDV5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
График комиссии TRET.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии QDVA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
График комиссии WH2E.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии ESIF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
График комиссии XLCP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
График комиссии XUFN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
График комиссии DBXD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP
График комиссии HUKX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AP ETF Portfolio UCITS среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.382.46
Коэффициент Сортино AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.303.31
Коэффициент Омега AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.411.46
Коэффициент Кальмара AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.973.55
Коэффициент Мартина AP ETF Portfolio UCITS, с текущим значением в 16.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.0515.76
AP ETF Portfolio UCITS
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.191.681.201.836.12
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.681.021.151.183.60
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		3.094.361.575.9421.94
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		2.753.491.474.8220.57
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		1.101.681.201.733.83
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.981.401.171.794.59
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.831.211.150.642.56
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		2.192.931.402.9211.98
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		2.944.041.555.4518.74
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.852.481.332.618.65
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		1.261.701.261.746.10
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		1.051.531.181.585.24
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		1.602.161.273.069.08

AP ETF Portfolio UCITS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.46
AP ETF Portfolio UCITS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AP ETF Portfolio UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.19%0.30%0.96%0.42%0.51%0.71%0.54%0.47%0.17%0.19%0.16%0.16%
Активы портфеля:
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		0.00%0.85%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		0.00%0.83%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		3.77%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%3.25%3.24%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-1.40%
AP ETF Portfolio UCITS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AP ETF Portfolio UCITS показал максимальную просадку в 9.82%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка AP ETF Portfolio UCITS составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.82%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.89
-6.45%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.25
-4.78%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.29
-4.01%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-3.11%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AP ETF Portfolio UCITS составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
4.07%
AP ETF Portfolio UCITS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QDV5.DEIUIT.LXLCP.LWH2E.DETRET.DEDFEN.DEXUFN.DEQDVA.DEC030.DEESIF.DEHUKX.LDBXD.DECEMR.DE
QDV5.DE1.000.240.300.340.370.330.370.340.380.380.430.410.42
IUIT.L0.241.000.520.220.240.380.250.750.310.300.320.420.43
XLCP.L0.300.521.000.300.320.410.370.590.380.330.380.420.41
WH2E.DE0.340.220.301.000.380.390.500.480.560.440.530.480.56
TRET.DE0.370.240.320.381.000.410.580.350.520.530.580.530.49
DFEN.DE0.330.380.410.390.411.000.540.570.440.480.490.540.57
XUFN.DE0.370.250.370.500.580.541.000.490.540.640.560.550.57
QDVA.DE0.340.750.590.480.350.570.491.000.440.420.440.540.61
C030.DE0.380.310.380.560.520.440.540.441.000.740.730.750.78
ESIF.DE0.380.300.330.440.530.480.640.420.741.000.820.860.86
HUKX.L0.430.320.380.530.580.490.560.440.730.821.000.800.83
DBXD.DE0.410.420.420.480.530.540.550.540.750.860.801.000.92
CEMR.DE0.420.430.410.560.490.570.570.610.780.860.830.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2023 г.