AP ETF Portfolio UCITS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AP ETF Portfolio UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2023 г., начальной даты WH2E.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
AP ETF Portfolio UCITS | 18.97% | 1.62% | 10.27% | 28.89% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 17.27% | 1.43% | 6.61% | 26.13% | 10.14% | N/A |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 10.37% | 1.18% | 8.00% | 15.40% | 9.32% | 9.02% |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 16.85% | 1.00% | 8.55% | 28.58% | 10.55% | N/A |
VanEck Defense UCITS ETF A | 34.32% | 0.55% | 14.03% | 45.54% | N/A | N/A |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 10.60% | 6.73% | 16.88% | 21.62% | 0.46% | N/A |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 11.45% | 2.43% | 5.50% | 21.72% | 7.83% | 6.34% |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 17.59% | 0.95% | 11.33% | 22.35% | N/A | N/A |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 24.53% | 0.04% | 6.74% | 36.38% | 11.13% | N/A |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 21.49% | 1.30% | 8.70% | 32.53% | 8.96% | N/A |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 26.42% | -0.29% | 14.16% | 44.19% | 25.32% | N/A |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 21.77% | 2.17% | 17.04% | 32.95% | 15.29% | N/A |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 13.57% | 0.99% | 12.31% | 17.82% | 5.94% | 5.79% |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 19.79% | 3.65% | 12.87% | 31.78% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP ETF Portfolio UCITS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.62% | 4.19% | 4.09% | -3.17% | 4.29% | 1.74% | 2.35% | 3.27% | 18.97% | ||||
2023 | 0.68% | -2.65% | 5.21% | 3.12% | -2.16% | -4.11% | -2.98% | 9.50% | 5.45% | 11.75% |
Комиссия
Комиссия AP ETF Portfolio UCITS составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AP ETF Portfolio UCITS среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.86 | 2.55 | 1.31 | 2.42 | 11.11 |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.04 | 1.46 | 1.20 | 1.03 | 4.41 |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 2.12 | 2.84 | 1.33 | 2.46 | 12.23 |
VanEck Defense UCITS ETF A | 2.79 | 3.74 | 1.49 | 5.04 | 21.89 |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 1.32 | 2.07 | 1.27 | 1.32 | 5.17 |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.55 | 2.19 | 1.26 | 1.55 | 7.71 |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 2.07 | 2.87 | 1.26 | 2.84 | 11.72 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 2.04 | 2.73 | 1.41 | 2.79 | 11.35 |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 2.24 | 3.05 | 1.37 | 4.34 | 14.02 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.12 | 2.77 | 1.49 | 3.01 | 10.21 |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 2.07 | 2.66 | 1.38 | 4.81 | 19.05 |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 1.41 | 2.11 | 1.22 | 1.82 | 8.70 |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 2.01 | 2.72 | 1.37 | 2.90 | 11.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AP ETF Portfolio UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP ETF Portfolio UCITS | 0.19% | 0.30% | 0.96% | 0.42% | 0.51% | 0.71% | 0.54% | 0.47% | 0.17% | 0.19% | 0.16% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.85% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.83% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 3.72% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% | 3.25% | 3.24% |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AP ETF Portfolio UCITS показал максимальную просадку в 9.82%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка AP ETF Portfolio UCITS составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.82% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
-6.45% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 25 |
-4.73% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 29 |
-4.01% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-2.74% | 25 апр. 2023 г. | 22 | 25 мая 2023 г. | 13 | 13 июн. 2023 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AP ETF Portfolio UCITS составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QDV5.DE | XLCP.L | IUIT.L | WH2E.DE | TRET.DE | DFEN.DE | QDVA.DE | XUFN.DE | HUKX.L | C030.DE | ESIF.DE | DBXD.DE | CEMR.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
XLCP.L | 0.27 | 1.00 | 0.55 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.59 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.37 |
IUIT.L | 0.28 | 0.55 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.77 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.44 |
WH2E.DE | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.45 | 0.49 | 0.58 |
TRET.DE | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.34 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.50 |
DFEN.DE | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.61 |
QDVA.DE | 0.35 | 0.59 | 0.77 | 0.49 | 0.34 | 0.57 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.57 | 0.64 |
XUFN.DE | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.58 | 0.60 |
HUKX.L | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.50 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.76 | 0.73 | 0.77 |
C030.DE | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.59 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
ESIF.DE | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.45 | 0.55 | 0.54 | 0.44 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.85 | 0.86 |
DBXD.DE | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.73 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
CEMR.DE | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 0.50 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 1.00 |