US.UK.GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 29% | |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 69% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2012 г., начальной даты SPX5.L
Доходность по периодам
US.UK.GLD на 31 мая 2025 г. показал доходность в 5.49% с начала года и доходность в 10.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| US.UK.GLD | 5.49% | 6.17% | 3.08% | 15.29% | 15.28% | 10.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -0.17% | 7.00% | -2.19% | 13.44% | 15.72% | 12.53% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 17.58% | 4.76% | 14.06% | 16.52% | 13.47% | 4.90% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.08% | -0.60% | 23.08% | 40.11% | 13.49% | 10.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US.UK.GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | -1.37% | -3.19% | 0.38% | 6.17% | 5.49% | |||||||
| 2024 | 0.87% | 2.85% | 3.99% | -1.65% | 3.30% | 3.22% | 1.77% | 1.78% | 1.77% | -1.04% | 4.11% | -2.28% | 20.06% |
| 2023 | 5.49% | -1.81% | 2.42% | 2.95% | -1.05% | 5.20% | 3.27% | -1.72% | -3.72% | -3.20% | 7.95% | 5.12% | 22.05% |
| 2022 | -4.45% | -0.90% | 3.03% | -6.49% | -1.30% | -7.97% | 6.49% | -3.65% | -7.73% | 5.43% | 6.19% | -2.68% | -14.52% |
| 2021 | -0.32% | 2.77% | 3.60% | 4.85% | 1.85% | 0.54% | 1.90% | 2.35% | -3.31% | 5.07% | -1.20% | 4.71% | 24.91% |
| 2020 | -0.97% | -9.76% | -11.49% | 9.14% | 2.94% | 2.46% | 4.01% | 6.66% | -3.71% | -3.38% | 11.46% | 4.68% | 9.63% |
| 2019 | 7.15% | 3.50% | 1.86% | 3.26% | -5.37% | 5.53% | 1.11% | -3.02% | 2.85% | 2.41% | 3.17% | 3.60% | 28.59% |
| 2018 | 4.10% | -3.66% | -2.81% | 2.67% | 1.04% | 0.31% | 2.21% | 0.64% | 1.04% | -6.54% | 0.05% | -6.63% | -7.96% |
| 2017 | 1.09% | 3.30% | 1.12% | 0.98% | 1.99% | 0.22% | 2.21% | 0.05% | 2.08% | 2.18% | 1.99% | 3.17% | 22.33% |
| 2016 | -5.70% | 0.95% | 5.36% | 0.97% | 0.82% | -0.90% | 3.60% | 0.63% | 0.03% | -2.25% | 2.40% | 2.76% | 8.53% |
| 2015 | -2.25% | 4.94% | -2.69% | 2.66% | 0.50% | -2.41% | 2.22% | -6.15% | -3.74% | 8.35% | -0.55% | -2.22% | -2.21% |
| 2014 | -3.41% | 5.35% | -0.70% | 1.60% | 1.78% | 2.20% | -1.06% | 2.21% | -2.05% | 0.23% | 2.60% | -0.37% | 8.40% |
Комиссия
Комиссия US.UK.GLD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US.UK.GLD составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.79 | 1.22 | 1.17 | 0.77 | 2.95 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.03 | 1.36 | 1.20 | 1.21 | 4.08 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.20 | 2.93 | 1.40 | 5.26 | 14.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US.UK.GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 78.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 78.18% | 71.42% | 83.48% | 95.57% | 67.48% | 96.92% | 121.17% | 117.86% | 162.99% | 102.90% | 115.98% | 98.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 113.30% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US.UK.GLD показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка US.UK.GLD составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.65% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 185 |
| -33.19% | 20 мар. 2012 г. | 51 | 1 июн. 2012 г. | 487 | 8 мая 2014 г. | 538 |
| -24.09% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 296 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.66% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 8 дек. 2016 г. | 395 |
| -15.69% | 26 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 2 апр. 2019 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGLN.L | CUKX.L | SPX5.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.47 | 0.61 | 0.61 |
| SGLN.L | 0.04 | 1.00 | 0.16 | 0.05 | 0.11 |
| CUKX.L | 0.47 | 0.16 | 1.00 | 0.66 | 0.83 |
| SPX5.L | 0.61 | 0.05 | 0.66 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.61 | 0.11 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |