US.UK.GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 29% | |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US.UK.GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2012 г., начальной даты SPX5.L
Доходность по периодам
US.UK.GLD на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -4.17% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| US.UK.GLD | -6.49% | -5.49% | -6.69% | 9.72% | 14.08% | 9.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -10.40% | -6.63% | -9.34% | 7.50% | 14.50% | 11.37% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 9.07% | -1.96% | 2.70% | 16.91% | 12.58% | 4.24% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 14.12% | 10.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US.UK.GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.35% | -2.19% | -4.05% | -3.59% | -6.49% | ||||||||
| 2024 | 1.19% | 3.29% | 3.84% | -2.22% | 3.22% | 4.00% | 1.40% | 1.62% | 1.95% | -0.59% | 4.56% | -2.20% | 21.66% |
| 2023 | 5.44% | -1.86% | 2.55% | 2.73% | -0.56% | 5.47% | 3.22% | -1.50% | -3.95% | -3.22% | 8.22% | 5.22% | 23.06% |
| 2022 | -5.17% | -1.17% | 3.59% | -6.92% | -1.59% | -7.98% | 6.92% | -3.46% | -7.69% | 5.47% | 5.31% | -3.00% | -15.99% |
| 2021 | -0.24% | 2.81% | 3.70% | 4.92% | 1.56% | 1.00% | 2.02% | 2.55% | -3.41% | 5.22% | -0.71% | 4.50% | 26.29% |
| 2020 | -0.89% | -9.80% | -11.44% | 9.46% | 3.10% | 2.46% | 4.23% | 7.02% | -3.62% | -3.28% | 11.10% | 4.47% | 10.50% |
| 2019 | 7.19% | 3.52% | 1.90% | 3.33% | -5.42% | 5.53% | 1.24% | -3.07% | 2.86% | 2.35% | 3.29% | 3.53% | 28.84% |
| 2018 | 4.10% | -3.68% | -2.84% | 2.70% | 1.06% | 0.34% | 2.27% | 0.70% | 1.06% | -6.65% | 0.12% | -6.86% | -8.08% |
| 2017 | 1.06% | 3.29% | 1.17% | 0.98% | 1.99% | 0.22% | 2.21% | 0.02% | 2.11% | 2.20% | 1.99% | 3.20% | 22.39% |
| 2016 | -5.78% | 0.78% | 5.42% | 1.00% | 0.80% | -1.00% | 3.60% | 0.62% | 0.05% | -2.29% | 2.40% | 2.81% | 8.23% |
| 2015 | -2.19% | 5.03% | -2.89% | 2.92% | 0.47% | -2.46% | 2.24% | -6.39% | -3.72% | 8.29% | -0.59% | -2.31% | -2.48% |
| 2014 | -3.55% | 5.53% | -0.99% | 1.92% | 1.64% | 2.11% | -1.12% | 1.98% | -2.33% | -0.02% | 2.47% | -0.60% | 6.94% |
Комиссия
Комиссия US.UK.GLD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US.UK.GLD составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.44 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 1.76 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.95 | 1.31 | 1.19 | 1.15 | 3.84 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.65 | 3.43 | 1.46 | 5.30 | 14.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US.UK.GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 85.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 85.82% | 71.42% | 83.48% | 95.57% | 67.48% | 96.92% | 121.17% | 117.86% | 162.99% | 102.90% | 115.98% | 98.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 124.38% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US.UK.GLD показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка US.UK.GLD составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.73% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -33.45% | 20 мар. 2012 г. | 51 | 1 июн. 2012 г. | 499 | 27 мая 2014 г. | 550 |
| -24.49% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.36% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 12 дек. 2016 г. | 397 |
| -16.66% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US.UK.GLD составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | SPX5.L | CUKX.L | |
|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.06 | 0.15 |
| SPX5.L | 0.06 | 1.00 | 0.67 |
| CUKX.L | 0.15 | 0.67 | 1.00 |