PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

30/70

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IGLO.L 30%SWDA.L 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
Global Bonds

30%

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

70%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 30/70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
169.82%
381.62%
30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2009 г., начальной даты SWDA.L

Доходность по периодам

30/70 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.07% с начала года и доходность в 6.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
30/703.07%2.29%9.44%16.63%7.80%6.36%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
5.63%3.50%12.72%23.35%11.82%9.18%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
-2.94%-0.66%1.91%1.90%-2.23%-0.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.38%2.29%
2023-1.78%-3.89%-2.64%7.56%5.28%

Коэффициент Шарпа

30/70 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.09

Коэффициент Шарпа 30/70 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.09
2.44
30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 30/70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
30/700.62%0.44%0.24%0.19%0.30%0.36%0.32%0.28%0.33%0.18%0.46%0.42%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
2.06%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%1.52%1.39%

Комиссия

Комиссия 30/70 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
30/70
2.09
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
2.23
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
0.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IGLO.LSWDA.L
IGLO.L1.00-0.05
SWDA.L-0.051.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.77%
0
30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

30/70 показал максимальную просадку в 25.08%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 30/70 составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.08%9 нояб. 2021 г.23011 окт. 2022 г.
-23.84%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.107
-15.1%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.2337 сент. 2012 г.341
-12.59%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.316
-12%28 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.10723 июн. 2016 г.293

График волатильности

Текущая волатильность 30/70 составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.30%
3.47%
30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев