30/70
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | Global Bonds | 30% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 30/70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2009 г., начальной даты SWDA.L
Доходность по периодам
30/70 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.71% с начала года и доходность в 6.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 30/70 | 7.29% | 0.63% | 6.99% | 11.80% | 7.35% | 6.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.50% | 0.07% | 9.92% | 16.99% | 11.47% | 9.20% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -2.42% | 1.91% | 0.03% | 0.06% | -2.92% | -1.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 30/70, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 2.06% | 2.69% | -2.76% | 2.05% | 2.65% | 7.29% | ||||||
| 2023 | 5.17% | -2.68% | 3.18% | 1.66% | -1.15% | 4.10% | 2.28% | -1.78% | -3.89% | -2.64% | 7.56% | 5.26% | 17.57% |
| 2022 | -5.01% | -1.46% | 1.24% | -6.94% | -1.24% | -6.77% | 5.64% | -3.62% | -6.98% | 3.17% | 5.45% | -1.96% | -17.97% |
| 2021 | -0.81% | 0.90% | 1.83% | 3.47% | 1.47% | 0.68% | 1.81% | 1.44% | -3.28% | 3.40% | -0.89% | 2.62% | 13.16% |
| 2020 | 0.16% | -6.08% | -7.27% | 6.60% | 2.93% | 2.33% | 4.01% | 4.91% | -2.16% | -2.50% | 8.79% | 3.87% | 15.23% |
| 2019 | 5.35% | 2.19% | 1.36% | 2.15% | -3.10% | 4.66% | 0.56% | -1.06% | 1.51% | 1.78% | 1.85% | 2.17% | 20.92% |
| 2018 | 3.47% | -2.55% | -1.64% | 1.00% | -0.20% | 0.09% | 1.71% | 0.59% | 0.37% | -5.39% | 0.36% | -3.86% | -6.19% |
| 2017 | 1.32% | 2.04% | 1.27% | 1.20% | 1.66% | 0.50% | 2.21% | 0.43% | 0.88% | 1.43% | 1.78% | 1.41% | 17.37% |
| 2016 | -3.89% | 1.04% | 4.80% | 1.13% | 0.12% | 0.66% | 2.86% | 0.27% | 0.36% | -1.98% | -0.36% | 1.67% | 6.61% |
| 2015 | -1.40% | 3.30% | -1.21% | 1.91% | -0.53% | -1.71% | 1.60% | -3.96% | -3.01% | 5.65% | -0.62% | -1.21% | -1.60% |
| 2014 | -2.11% | 3.87% | -0.10% | 0.95% | 1.52% | 1.69% | -1.24% | 1.36% | -2.50% | 0.21% | 1.27% | -0.83% | 3.98% |
| 2013 | 2.86% | -0.34% | 1.77% | 1.74% | 0.31% | -2.46% | 4.06% | -1.66% | 3.91% | 3.13% | 0.85% | 0.98% | 15.96% |
Комиссия
Комиссия 30/70 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 30/70 среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.49 | 2.25 | 1.27 | 1.31 | 5.17 |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.01 | 0.07 | 1.01 | 0.00 | 0.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 30/70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/70 | 0.74% | 0.44% | 0.24% | 0.19% | 0.30% | 0.36% | 0.32% | 0.28% | 0.33% | 0.18% | 0.46% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.48% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
30/70 показал максимальную просадку в 25.08%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка 30/70 составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.08% | 9 нояб. 2021 г. | 231 | 11 окт. 2022 г. | 355 | 7 мар. 2024 г. | 586 |
| -23.84% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -15.1% | 3 мая 2011 г. | 108 | 4 окт. 2011 г. | 233 | 7 сент. 2012 г. | 341 |
| -12.59% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 316 |
| -12% | 28 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 107 | 23 июн. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 30/70 составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLO.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| IGLO.L | 1.00 | -0.04 |
| SWDA.L | -0.04 | 1.00 |