美股+BTC
3倍多纳指+BTC=高波动版股+金
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 美股+BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 美股+BTC | 81.52% | 19.76% | 31.43% | 106.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 59.60% | 9.43% | 27.81% | 88.74% | 34.59% | 35.45% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 95.84% | 30.09% | 30.56% | 114.14% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 美股+BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99% | 29.52% | 8.10% | -16.02% | 16.29% | 3.59% | 0.22% | -5.44% | 7.35% | 2.67% | 81.52% | ||
| 2023 | 36.36% | -1.76% | 25.19% | 1.01% | 7.25% | 15.39% | 2.91% | -8.41% | -7.70% | 9.92% | 18.96% | 12.93% | 169.37% |
| 2022 | -21.06% | -2.34% | 9.26% | -26.82% | -14.19% | -34.77% | 33.47% | -16.64% | -17.77% | 6.59% | -1.36% | -15.86% | -72.08% |
| 2021 | 2.46% | -1.58% | -8.25% | -7.47% |
Комиссия
Комиссия 美股+BTC составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 美股+BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.74 | 2.17 | 1.29 | 1.75 | 7.20 |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 2.23 | 2.80 | 1.33 | 2.58 | 9.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 美股+BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 26.45% | 8.20% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.19% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 51.71% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
美股+BTC показал максимальную просадку в 77.41%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.
Текущая просадка 美股+BTC составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.41% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 461 | 29 окт. 2024 г. | 747 |
| -8.09% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -4.82% | 21 окт. 2021 г. | 2 | 22 окт. 2021 г. | 5 | 29 окт. 2021 г. | 7 |
| -2.53% | 13 нояб. 2024 г. | 2 | 14 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -0.48% | 1 нояб. 2021 г. | 1 | 1 нояб. 2021 г. | 1 | 2 нояб. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 美股+BTC составляет 14.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BITO | TQQQ | |
|---|---|---|
| BITO | 1.00 | 0.41 |
| TQQQ | 0.41 | 1.00 |