Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | Large Cap Growth Equities | 12.70% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 17.30% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 55% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
Портфель Current 2026 | 0.10% | 0.54% | 0.37% | 2.10% | 29.81% | 20.78% | 11.36% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 2.52% | 0.34% | -0.21% | 1.49% | 26.55% | 19.65% | 11.05% | — |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 4.20% | 2.71% | 7.88% | 12.24% | 42.40% | 18.04% | 8.66% | — |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.53% | -1.77% | -6.25% | -6.41% | 24.37% | 23.00% | 12.36% | — |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.52% | -0.53% | 0.19% | 31.88% | 25.11% | 13.37% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Current 2026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -0.06% | -5.61% | 4.48% | 0.37% | ||||||||
| 2025 | 2.94% | -1.50% | -5.35% | 0.60% | 6.86% | 5.25% | 1.91% | 2.23% | 4.03% | 2.71% | -0.31% | 0.30% | 20.86% |
| 2024 | 0.95% | 5.20% | 2.75% | -4.03% | 5.03% | 3.39% | 0.98% | 2.08% | 2.27% | -1.39% | 5.28% | -1.88% | 22.11% |
| 2023 | 7.97% | -2.18% | 4.30% | 1.09% | 1.42% | 6.40% | 3.64% | -2.17% | -4.68% | -2.58% | 9.70% | 5.21% | 30.59% |
| 2022 | -6.08% | -3.14% | 2.89% | -9.62% | -0.33% | -8.47% | 9.23% | -4.15% | -9.65% | 6.54% | 6.67% | -5.92% | -21.94% |
| 2021 | -0.28% | 2.10% | 2.65% | 5.06% | 0.43% | 3.06% | 1.60% | 3.04% | -4.66% | 6.47% | -1.15% | 3.25% | 23.27% |
Метрики бенчмарка
Current 2026: годовая альфа составляет 0.53%, бета — 1.03, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.
- При бете 1.03 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 102.65%
- Участие в снижении
- 99.23%
Комиссия
Комиссия Current 2026 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Current 2026 имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.84 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.53 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.83 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 16.98 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 78 | 2.30 | 3.63 | 1.50 | 4.04 | 17.90 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 92 | 3.35 | 4.70 | 1.66 | 4.12 | 16.69 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 47 | 1.87 | 2.96 | 1.39 | 2.27 | 7.78 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 48 | 1.84 | 2.47 | 1.33 | 3.74 | 14.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.14% | 1.29% | 1.45% | 1.57% | 1.48% | 1.23% | 1.37% | 0.17% | 0.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.03% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.48% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.51% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current 2026 показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Current 2026 составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -18.96% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
| -9.6% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.35% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FZILX | QQQM | FSPGX | FZROX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.75 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
| FZILX | 0.75 | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.81 |
| QQQM | 0.93 | 0.68 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.95 |
| FSPGX | 0.94 | 0.68 | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| FZROX | 0.99 | 0.77 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |