PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ACWI - Geldmarkt - Gold
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ACWI - Geldmarkt - Gold

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

ACWI - Geldmarkt - Gold

Распределение активов

XEON.DE 20%4GLD.DE 10%ACWI 70%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		Gold, Precious Metals
10%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
70%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		Bank Loan
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2008 г., начальной даты ACWI

Доходность по периодам

ACWI - Geldmarkt - Gold на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 8.33% с начала года и доходность в 7.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
ACWI - Geldmarkt - Gold8.33%2.75%5.82%15.12%11.28%7.99%
Активы портфеля:
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		26.15%1.94%24.49%41.25%13.76%10.88%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		5.23%3.55%2.22%13.24%13.32%9.35%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		10.21%0.62%9.50%7.91%1.94%0.85%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI - Geldmarkt - Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%0.02%-0.64%2.03%3.84%8.33%
2024-0.23%3.25%3.18%-2.35%3.78%1.27%1.76%2.56%2.31%-1.35%2.06%-2.38%14.47%
20236.15%-3.38%3.72%1.52%-1.28%4.21%3.01%-2.42%-3.90%-1.02%7.11%3.85%18.15%
2022-3.37%-1.58%1.30%-6.69%0.26%-6.19%3.87%-3.70%-7.14%4.14%7.73%-2.25%-13.88%
2021-0.62%0.76%1.38%3.85%2.01%-0.27%0.97%1.42%-3.73%4.04%-2.05%2.97%10.96%
2020-0.85%-5.23%-8.85%6.60%3.98%2.72%6.07%3.98%-2.70%-1.73%7.81%4.38%15.74%
20196.12%1.50%0.75%2.30%-4.43%5.90%-0.15%-1.01%0.96%2.59%1.15%3.10%19.95%
20185.13%-3.57%-0.89%-0.07%-0.57%-1.09%2.27%0.29%0.29%-5.64%1.27%-4.65%-7.44%
20172.62%1.94%1.06%1.60%2.07%0.90%2.58%0.94%0.84%1.22%1.78%1.33%20.57%
2016-3.12%0.20%5.64%1.44%-0.77%0.90%2.63%0.09%0.84%-2.11%-0.74%1.13%6.03%
2015-1.44%3.07%-1.82%2.31%-0.13%-1.48%-0.71%-4.07%-2.44%5.00%-1.72%-0.88%-4.57%
2014-3.13%4.40%0.21%0.93%0.74%1.93%-1.57%1.55%-3.63%0.39%0.85%-2.13%0.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия ACWI - Geldmarkt - Gold составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACWI - Geldmarkt - Gold составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACWI - Geldmarkt - Gold, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI - Geldmarkt - Gold, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI - Geldmarkt - Gold, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI - Geldmarkt - Gold, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI - Geldmarkt - Gold, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI - Geldmarkt - Gold, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		2.263.261.435.3515.26
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.771.091.160.753.24
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.991.711.200.272.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ACWI - Geldmarkt - Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.21
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACWI - Geldmarkt - Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.13%1.19%1.32%1.26%1.20%1.00%1.63%1.58%1.36%1.53%1.79%1.58%
Активы портфеля:
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.62%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ACWI - Geldmarkt - Gold показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.

Текущая просадка ACWI - Geldmarkt - Gold составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.55%19 мая 2008 г.2109 мар. 2009 г.50418 февр. 2011 г.714
-24.37%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.8521 июл. 2020 г.113
-22.49%9 нояб. 2021 г.24214 окт. 2022 г.30519 дек. 2023 г.547
-17.98%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.33011 янв. 2013 г.441
-15.95%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.2211 нояб. 2019 г.456
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPC4GLD.DEXEON.DEACWIPortfolio
^GSPC1.000.030.130.940.89
4GLD.DE0.031.000.480.050.26
XEON.DE0.130.481.000.180.38
ACWI0.940.050.181.000.95
Portfolio0.890.260.380.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2008 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя