25%Stocks75%"Cash"

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25%Stocks75%"Cash" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

25%Stocks75%"Cash" на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 2.54% с начала года и доходность в 4.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 25%Stocks75%"Cash" закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

25%Stocks75%"Cash" has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.22, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2002.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.10%) than losses (23.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.22 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 25%Stocks75%"Cash" составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

25%Stocks75%"Cash" имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 25%Stocks75%"Cash" на 13 июн. 2026 г. составляет 2.29 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 25%Stocks75%"Cash" за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

25%Stocks75%"Cash" показал максимальную просадку в 11.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка 25%Stocks75%"Cash" составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.