November_Option_1_copy_2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 50% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в November_Option_1_copy_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| November_Option_1_copy_2 | 27.41% | 1.30% | 12.51% | 34.62% | 17.94% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 35.88% | 2.25% | 16.77% | 42.89% | 24.84% | N/A |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 18.93% | 0.33% | 7.98% | 26.30% | 10.91% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью November_Option_1_copy_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.40% | 4.47% | 3.10% | -3.41% | 4.74% | 8.05% | -1.09% | 1.11% | 2.64% | -0.76% | 27.41% | ||
| 2023 | 8.01% | -0.62% | 6.20% | 0.90% | 4.99% | 6.04% | 3.18% | -1.67% | -5.27% | -2.54% | 11.05% | 5.05% | 39.92% |
| 2022 | -7.27% | -2.80% | 3.52% | -8.55% | -2.62% | -8.62% | 9.19% | -3.76% | -9.30% | 4.90% | 3.85% | -3.79% | -24.15% |
| 2021 | -0.29% | 1.87% | 1.90% | 4.76% | 0.27% | 3.87% | 2.18% | 3.20% | -4.39% | 5.35% | 1.41% | 4.27% | 26.83% |
| 2020 | 1.94% | -9.16% | -7.79% | 9.59% | 4.46% | 5.65% | 4.57% | 9.90% | -3.62% | -3.98% | 10.65% | 6.21% | 29.08% |
| 2019 | -0.32% | -3.09% | 2.14% | 2.99% | 4.29% | 3.88% | 10.10% |
Комиссия
Комиссия November_Option_1_copy_2 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг November_Option_1_copy_2 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.07 | 2.74 | 1.37 | 2.89 | 9.62 |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 2.45 | 3.40 | 1.46 | 3.38 | 15.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
November_Option_1_copy_2 показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка November_Option_1_copy_2 составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 13 июл. 2020 г. | 101 |
| -29.75% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 196 | 19 июл. 2023 г. | 397 |
| -11.06% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 9 окт. 2024 г. | 62 |
| -10.26% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 88 |
| -9.72% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность November_Option_1_copy_2 составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IUIT.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| IUIT.L | 1.00 | 0.80 |
| VWCE.DE | 0.80 | 1.00 |