PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SXR8.DE 70%QDVE.DE 25%VVSM.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
70%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
85.03%
63.51%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM29.39%2.91%16.65%41.39%N/AN/A
Активы портфеля:
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		36.81%2.93%21.51%47.53%26.29%N/A
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		26.58%3.23%15.41%38.38%16.15%14.67%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		29.45%-1.49%8.07%50.16%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.59%5.00%3.41%-3.51%4.04%7.60%-0.84%0.95%2.54%0.11%29.39%
20237.06%-0.88%4.98%1.03%4.32%6.14%3.03%-1.01%-5.16%-2.74%10.21%5.57%36.41%
2022-7.67%-2.87%4.39%-8.44%-2.37%-8.74%9.65%-3.63%-8.71%5.54%3.41%-4.42%-23.15%
2021-0.05%2.57%3.07%4.99%0.12%3.74%2.63%3.40%-4.21%5.76%2.19%4.91%32.82%
20202.70%2.70%

Комиссия

Комиссия 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.182.871.383.0010.09
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		3.094.261.604.3919.42
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.512.021.261.914.82

Коэффициент Шарпа

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.97
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.2931 дек. 2023 г.494
-10.14%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.468 окт. 2024 г.61
-6.89%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.191 апр. 2021 г.33
-6.59%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.36
-6.47%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.92%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VVSM.DESXR8.DEQDVE.DE
VVSM.DE1.000.780.87
SXR8.DE0.781.000.89
QDVE.DE0.870.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.