70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 70% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM | 15.40% | 1.67% | 4.66% | 25.72% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.16% | 0.55% | 4.43% | 30.99% | 23.15% | N/A |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 2.42% | 5.81% | 22.90% | 13.96% | 13.83% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 11.24% | -4.08% | -11.76% | 33.35% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.59% | 5.00% | 3.41% | -3.51% | 4.04% | 7.60% | -0.84% | 0.95% | 15.40% | ||||
2023 | 7.06% | -0.88% | 4.98% | 1.03% | 4.32% | 6.14% | 3.03% | -1.01% | -5.16% | -2.74% | 10.21% | 5.57% | 36.41% |
2022 | -7.67% | -2.87% | 4.39% | -8.44% | -2.37% | -8.74% | 9.65% | -3.63% | -8.71% | 5.54% | 3.41% | -4.42% | -23.15% |
2021 | -0.05% | 2.57% | 3.07% | 4.99% | 0.12% | 3.74% | 2.63% | 3.40% | -4.21% | 5.76% | 2.19% | 4.91% | 32.82% |
2020 | 2.70% | 2.70% |
Комиссия
Комиссия 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.62 | 2.19 | 1.28 | 2.19 | 7.80 |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.94 | 2.71 | 1.36 | 1.91 | 9.29 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 1.34 | 4.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.28% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 1 дек. 2023 г. | 494 |
-10.14% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.89% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 19 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
-6.59% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 16 | 15 мая 2024 г. | 36 |
-6.47% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VVSM.DE | SXR8.DE | QDVE.DE | |
---|---|---|---|
VVSM.DE | 1.00 | 0.79 | 0.87 |
SXR8.DE | 0.79 | 1.00 | 0.89 |
QDVE.DE | 0.87 | 0.89 | 1.00 |