70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 70% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM | -13.23% | -8.07% | -12.27% | 5.87% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -18.72% | -9.53% | -16.54% | 6.52% | 18.52% | N/A |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.05% | -6.82% | -9.37% | 7.16% | 13.28% | 10.58% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -20.84% | -15.43% | -22.96% | -10.88% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.86% | -4.10% | -6.35% | -5.15% | -13.23% | ||||||||
| 2024 | 2.67% | 5.09% | 3.40% | -3.56% | 4.23% | 7.88% | -1.17% | 0.87% | 2.54% | 0.06% | 4.75% | -1.00% | 28.33% |
| 2023 | 6.96% | -0.91% | 4.84% | 0.98% | 4.48% | 6.15% | 3.03% | -1.02% | -5.22% | -2.72% | 10.30% | 5.58% | 36.26% |
| 2022 | -7.78% | -2.99% | 4.37% | -8.46% | -2.36% | -8.76% | 9.62% | -3.60% | -8.69% | 5.57% | 3.35% | -4.39% | -23.36% |
| 2021 | -0.06% | 2.57% | 3.05% | 4.98% | 0.14% | 3.72% | 2.62% | 3.41% | -4.21% | 5.76% | 2.21% | 4.92% | 32.78% |
| 2020 | 2.70% | 2.70% |
Комиссия
Комиссия 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.29 | 1.04 |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.41 | 0.67 | 1.10 | 0.37 | 1.72 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.28 | -0.16 | 0.98 | -0.27 | -0.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 15.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.44% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 8 дек. 2023 г. | 499 |
| -21.72% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.71% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 9 окт. 2024 г. | 62 |
| -6.91% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 19 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
| -6.81% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 16 | 15 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 13.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VVSM.DE | SXR8.DE | QDVE.DE | |
|---|---|---|---|
| VVSM.DE | 1.00 | 0.78 | 0.87 |
| SXR8.DE | 0.78 | 1.00 | 0.89 |
| QDVE.DE | 0.87 | 0.89 | 1.00 |