PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SXR8.DE 70%QDVE.DE 25%VVSM.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities

25%

SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities

70%

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
68.12%
47.25%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM17.56%-1.42%13.39%24.65%N/AN/A
Активы портфеля:
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.09%-3.45%16.73%33.59%24.78%N/A
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		14.68%-0.23%11.87%20.31%14.43%14.70%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		24.15%-7.96%15.97%39.77%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.59%5.00%3.41%-3.51%4.04%7.60%17.56%
20237.06%-0.88%4.98%1.03%4.32%6.14%3.03%-1.01%-5.16%-2.74%10.21%5.57%36.41%
2022-7.67%-2.87%4.39%-8.44%-2.37%-8.74%9.65%-3.63%-8.71%5.54%3.41%-4.42%-23.15%
2021-0.05%2.57%3.07%4.99%0.12%3.74%2.63%3.40%-4.21%5.76%2.19%4.91%32.82%
20202.70%2.70%

Комиссия

Комиссия 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 7979
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Ранг коэф-та Шарпа 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.802.471.313.078.46
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		1.942.841.351.757.32
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.482.091.261.596.33

Коэффициент Шарпа

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.94
1.58
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.23%
-4.73%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.2931 дек. 2023 г.494
-6.89%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.191 апр. 2021 г.33
-6.59%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.36
-6.47%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-5.23%16 июл. 2024 г.825 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.22%
3.80%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VVSM.DESXR8.DEQDVE.DE
VVSM.DE1.000.780.86
SXR8.DE0.781.000.89
QDVE.DE0.860.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.