PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SXR8.DE 70%QDVE.DE 25%VVSM.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

25%

SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities

70%

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
50.35%
35.47%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM5.14%-5.72%20.73%28.07%N/AN/A
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
5.13%-7.90%23.40%39.28%23.06%N/A
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
4.74%-4.59%18.47%22.32%14.07%14.78%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
10.11%-10.33%38.57%56.35%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.59%5.00%3.41%
2023-5.16%-2.74%10.21%5.57%

Комиссия

Комиссия 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.333.231.402.5410.29
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
2.213.201.391.688.57
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
2.303.211.381.8411.24

Коэффициент Шарпа

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.37

Коэффициент Шарпа 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.37
1.66
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.28%
-5.46%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.2931 дек. 2023 г.494
-6.89%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.191 апр. 2021 г.33
-6.47%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-6.28%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.
-4.41%10 мая 2021 г.819 мая 2021 г.149 июн. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.30%
3.15%
70 SXR8 + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VVSM.DESXR8.DEQDVE.DE
VVSM.DE1.000.780.86
SXR8.DE0.781.000.89
QDVE.DE0.860.891.00