Transactional

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.23%.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Transactional закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.7%.

Transactional: годовая альфа составляет -2.05%, бета — 0.50, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 01.10.2025.

• Портфель участвовал в 75.93% снижения S&P 500 Index, но только в 54.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Transactional. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Transactional за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transactional показал максимальную просадку в 11.21%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transactional составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.