International invest
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 33% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 40% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | Emerging Markets Equities | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в International invest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
International invest на 21 апр. 2025 г. показал доходность в 5.55% с начала года и доходность в 8.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| International invest | 5.55% | -0.41% | 2.79% | 18.17% | 13.37% | 8.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | -1.48% | -5.27% | -5.25% | 10.86% | 10.44% | 4.85% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 9.38% | 21.14% | 38.15% | 13.91% | 10.61% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -5.96% | -5.27% | -6.30% | 7.39% | 13.95% | 9.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью International invest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.26% | -0.40% | 1.83% | -0.19% | 5.55% | ||||||||
| 2024 | -0.57% | 2.15% | 5.01% | 0.15% | 2.29% | 2.15% | 2.13% | 1.96% | 4.38% | 0.10% | 0.28% | -2.05% | 19.29% |
| 2023 | 6.18% | -5.05% | 5.28% | 0.93% | -1.17% | 2.82% | 3.72% | -2.71% | -3.32% | 0.00% | 5.94% | 3.86% | 16.86% |
| 2022 | -3.07% | 0.37% | 1.36% | -4.86% | -1.96% | -4.52% | 1.58% | -2.16% | -6.22% | 0.04% | 9.19% | -0.23% | -10.78% |
| 2021 | -0.26% | -1.01% | 0.60% | 3.46% | 3.74% | -1.45% | 0.35% | 1.22% | -2.74% | 2.48% | -1.40% | 3.19% | 8.20% |
| 2020 | -0.75% | -5.10% | -7.19% | 7.73% | 2.51% | 4.60% | 6.95% | 4.32% | -2.73% | -1.24% | 5.22% | 6.43% | 21.22% |
| 2019 | 6.05% | 1.05% | 0.70% | 1.68% | -3.40% | 6.57% | 0.27% | 0.11% | 0.52% | 2.93% | 0.43% | 4.90% | 23.58% |
| 2018 | 5.19% | -3.26% | -1.42% | 0.31% | -1.34% | -1.95% | 1.29% | -1.60% | 0.38% | -4.41% | 1.46% | -1.29% | -6.76% |
| 2017 | 3.38% | 2.78% | 1.62% | 1.43% | 0.94% | 0.24% | 3.18% | 2.26% | -0.48% | 1.23% | 1.14% | 2.38% | 21.97% |
| 2016 | -1.88% | 3.64% | 5.70% | 1.98% | -2.87% | 4.35% | 3.57% | -0.15% | 0.95% | -1.32% | -3.39% | 0.97% | 11.65% |
| 2015 | 1.72% | 1.35% | -1.92% | 2.94% | -0.61% | -2.10% | -2.91% | -3.76% | -3.24% | 5.46% | -2.90% | -2.00% | -8.11% |
| 2014 | -0.65% | 1.09% | -1.32% | -0.90% |
Комиссия
Комиссия International invest составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг International invest составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 0.55 | 0.87 | 1.11 | 0.62 | 1.90 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.65 | 3.43 | 1.46 | 5.30 | 14.50 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 0.44 | 0.69 | 1.10 | 0.40 | 1.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность International invest за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.21% | 2.11% | 2.55% | 1.80% | 1.70% | 1.50% | 1.64% | 1.38% | 1.35% | 1.57% | 0.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 1.72% | 2.27% | 5.28% | 6.54% | 4.52% | 3.89% | 2.68% | 2.74% | 2.26% | 2.21% | 2.81% | 2.57% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.34% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
International invest показал максимальную просадку в 23.63%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка International invest составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.63% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 72 | 3 июл. 2020 г. | 91 |
| -21.03% | 17 нояб. 2021 г. | 225 | 11 окт. 2022 г. | 289 | 1 дек. 2023 г. | 514 |
| -19.03% | 29 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 135 | 2 авг. 2016 г. | 320 |
| -14.56% | 29 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 4 июл. 2019 г. | 363 |
| -10.17% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность International invest составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | VEVE.L | VFEM.L | |
|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.10 | 0.17 |
| VEVE.L | 0.10 | 1.00 | 0.74 |
| VFEM.L | 0.17 | 0.74 | 1.00 |