PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
FDVV/IUSG (90/10)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FDVV/IUSG (90/10)

Currency in USD · Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

FDVV is a high dividend ETF with high scores for risk adjusted return and relatively lower volatility compared to S&P. Returns are similar to S&P. Added 10% IUSG for a little more upside in good market and to balance situations where FDVV, which is not so big tech focused, might be down a little.

Tested with QQQM, but IUSG did better and has lower expense ratio and a more complete historical record (QQQM only started in late 2020, skewing one of the worst years in recent memory and limiting history to the past 4 years).

Tested with FBNDX for some bond exposure. Increased dividends, but overall reduced return without a significant reduction in volatility or any increase in risk-adjusted return scores.

Initially looked at SCHD and VYM as alternatives to FDVV, but while their expense ratio is lower, FDVV seems to outperform them consistently.

Why not just VOO or IUSG? Looking for an ETF or two or three that will be low volatility, but still enable average 10% or more returns for my deferred income when it is paid out. Intention is to pay my inflation adjustment of $30k-$50k per year using the income/growth from this portfolio. Ideally, will make enough that I can grow and double the account value over time.

Распределение активов

FDVV 90.00%IUSG 10.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
90%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FDVV/IUSG (90/10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
FDVV/IUSG (90/10)
0.33%-4.04%-1.63%0.27%21.25%17.41%12.85%—
Активы портфеля:
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		0.36%-4.04%-1.14%0.78%20.27%16.87%12.82%—
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.04%-4.26%-6.25%-4.47%29.39%21.63%12.18%15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FDVV/IUSG (90/10) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.38%1.06%-5.62%0.73%-1.63%
20251.27%1.33%-3.26%-2.74%5.17%4.67%2.96%2.84%2.00%0.77%1.55%0.11%17.59%
20241.34%2.80%4.18%-2.68%6.01%1.23%3.61%2.79%1.78%-0.61%4.70%-3.71%23.11%
20236.09%-3.07%1.19%1.84%-2.23%6.27%4.28%-1.72%-4.57%-2.36%7.72%5.16%19.11%
2022-0.51%-1.69%5.22%-7.03%2.83%-9.58%7.60%-3.27%-10.46%9.68%7.46%-4.66%-6.85%
2021-0.01%4.46%5.99%4.17%2.19%0.77%1.34%1.83%-3.78%5.67%-1.38%5.42%29.53%

Метрики бенчмарка

FDVV/IUSG (90/10): годовая альфа составляет 1.79%, бета — 0.89, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 16.09.2016.

  • При бете 0.89 и R² 0.90 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
Альфа
1.79%
Бета
0.89
R²
0.90
Участие в росте
97.85%
Участие в снижении
95.05%

Комиссия

Комиссия FDVV/IUSG (90/10) составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FDVV/IUSG (90/10) имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск FDVV/IUSG (90/10): 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV/IUSG (90/10): 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV/IUSG (90/10): 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV/IUSG (90/10): 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV/IUSG (90/10): 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV/IUSG (90/10): 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.88

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

6.43

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		491.001.451.231.265.44
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		551.011.571.221.796.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FDVV/IUSG (90/10) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.86
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FDVV/IUSG (90/10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.74%2.65%2.71%3.50%3.20%2.49%2.97%3.70%3.78%3.43%1.09%0.13%
Активы портфеля:
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.98%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FDVV/IUSG (90/10) показал максимальную просадку в 39.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка FDVV/IUSG (90/10) составляет 6.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-20.73%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.18713 июл. 2023 г.323
-16.45%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.5224 июн. 2025 г.85
-15.54%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-9.89%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkIUSGFDVVPortfolio
Benchmark1.000.950.880.91
IUSG0.951.000.760.81
FDVV0.880.761.001.00
Portfolio0.910.811.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.