Matteo Semi

График показывает рост €10,000 инвестированных в Matteo Semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Matteo Semi на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 13.57% с начала года и доходность в 25.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Matteo Semi закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

Matteo Semi : годовая альфа составляет 7.83%, бета — 1.12, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 13.06.2007.

• Портфель участвовал в 154.34% роста S&P 500 Index и в 115.36% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 7.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.12 и R² 0.64 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Matteo Semi составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Matteo Semi имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Matteo Semi имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.62
• За 5 лет: 0.59
• За 10 лет: 0.87
• За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Matteo Semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Matteo Semi показал максимальную просадку в 57.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1082 торговые сессии.

Текущая просадка Matteo Semi составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.