PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vwce+zrpv+euna 80/10/10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vwce+zrpv+euna 80/10/10

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VWCE.DE 80%EUNA.AS 10%ZPRV.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Europe Equities
10%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
80%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vwce+zrpv+euna 80/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.06%
8.95%
Vwce+zrpv+euna 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Vwce+zrpv+euna 80/10/1015.19%1.42%8.06%26.59%11.57%N/A
Активы портфеля:
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		11.13%-1.64%4.93%19.55%9.36%6.66%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		8.67%3.69%8.92%27.09%13.53%N/A
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		16.45%1.50%8.28%27.31%11.38%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%3.15%3.63%-3.00%3.00%2.57%2.27%1.48%15.19%
20237.04%-2.27%1.76%1.68%-1.49%6.02%3.59%-2.47%-3.99%-3.71%8.76%5.98%21.69%
2022-5.13%-1.69%2.26%-6.45%-1.11%-8.37%6.43%-3.16%-8.40%5.26%7.07%-2.84%-16.42%
20210.45%2.91%3.21%4.02%1.98%0.77%0.66%2.24%-3.55%4.31%-2.08%3.99%20.25%
2020-2.01%-9.12%-12.52%8.83%3.48%3.72%4.12%6.71%-3.01%-2.39%13.13%5.26%13.99%
2019-0.50%-2.97%2.72%2.38%2.78%3.86%8.39%

Комиссия

Комиссия Vwce+zrpv+euna 80/10/10 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
График комиссии EUNA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vwce+zrpv+euna 80/10/10 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 7070
Vwce+zrpv+euna 80/10/10
Ранг коэф-та Шарпа Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Vwce+zrpv+euna 80/10/10
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vwce+zrpv+euna 80/10/10, с текущим значением в 15.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		1.782.581.312.1910.45
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		1.392.121.261.737.30
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.593.661.482.1216.00

Коэффициент Шарпа

Vwce+zrpv+euna 80/10/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.45
2.32
Vwce+zrpv+euna 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vwce+zrpv+euna 80/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vwce+zrpv+euna 80/10/100.27%0.26%0.26%0.22%0.24%0.30%0.35%0.32%0.33%0.30%0.28%0.27%
Активы портфеля:
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.66%2.56%2.62%2.22%2.42%2.96%3.51%3.24%3.29%3.05%2.80%2.74%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.73%
-0.19%
Vwce+zrpv+euna 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vwce+zrpv+euna 80/10/10 показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Vwce+zrpv+euna 80/10/10 составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.97%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.159
-25.18%9 нояб. 2021 г.24012 окт. 2022 г.30519 дек. 2023 г.545
-7.29%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.89%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-6.82%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vwce+zrpv+euna 80/10/10 составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.36%
4.31%
Vwce+zrpv+euna 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ZPRV.DEEUNA.ASVWCE.DE
ZPRV.DE1.000.670.77
EUNA.AS0.671.000.86
VWCE.DE0.770.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.