IE Global Model Portfolio II
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model Portfolio II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
IE Global Model Portfolio II | 21.05% | 0.45% | 3.87% | 22.22% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 4.04% | 1.23% | -3.88% | 4.44% | 8.06% | 7.43% |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 39.40% | 3.75% | 13.50% | 39.78% | 14.00% | N/A |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 29.37% | -4.75% | 17.25% | 31.17% | 11.96% | N/A |
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 2.02% | -4.32% | -5.77% | 3.43% | 7.42% | N/A |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 38.91% | 3.87% | 8.56% | 39.96% | 24.65% | N/A |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 25.35% | 0.29% | 9.55% | 26.77% | N/A | N/A |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 12.29% | -2.33% | 4.48% | 12.92% | N/A | N/A |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 28.49% | -0.33% | 9.15% | 29.44% | 20.32% | N/A |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 9.26% | 1.67% | 4.63% | 9.73% | 5.83% | N/A |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 24.65% | 2.57% | -8.14% | 27.03% | N/A | N/A |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 11.53% | -1.02% | -3.06% | 13.32% | 12.63% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model Portfolio II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.56% | 4.71% | 3.67% | -3.43% | 3.76% | 5.01% | -0.53% | 1.69% | 2.05% | -1.68% | 2.79% | 21.05% | |
2023 | 0.23% | 6.06% | 6.31% |
Комиссия
Комиссия IE Global Model Portfolio II составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IE Global Model Portfolio II составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.33 | 0.57 | 1.07 | 0.45 | 1.13 |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 2.74 | 3.77 | 1.51 | 5.13 | 15.75 |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.21 | 3.24 | 1.41 | 4.25 | 13.72 |
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 0.05 | 0.14 | 1.02 | 0.04 | 0.13 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.08 | 2.75 | 1.36 | 2.93 | 9.76 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.16 | 2.85 | 1.42 | 2.82 | 13.84 |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 1.16 | 1.69 | 1.21 | 1.83 | 7.33 |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 1.79 | 2.44 | 1.32 | 2.41 | 8.67 |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 0.72 | 1.08 | 1.13 | 1.22 | 3.11 |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.95 | 1.40 | 1.18 | 1.24 | 2.68 |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.80 | 1.12 | 1.17 | 1.12 | 3.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IE Global Model Portfolio II за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.06% | 0.07% | 0.15% | 0.05% | 0.07% | 0.06% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IE Global Model Portfolio II показал максимальную просадку в 9.88%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка IE Global Model Portfolio II составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.88% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 26 сент. 2024 г. | 54 |
-5.7% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-3.22% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 24 | 4 дек. 2024 г. | 37 |
-3.13% | 6 дек. 2024 г. | 10 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-2.26% | 2 янв. 2024 г. | 2 | 3 янв. 2024 г. | 12 | 19 янв. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IE Global Model Portfolio II составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FRIN.L | IUHC.L | IUCM.L | UIFS.L | IUIT.L | SMGB.L | CSPX.L | VGER.DE | CSX5.L | XAIX.DE | GERD.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIN.L | 1.00 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.44 |
IUHC.L | 0.27 | 1.00 | 0.18 | 0.58 | 0.19 | 0.20 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.47 |
IUCM.L | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | 0.53 | 0.40 | 0.51 | 0.33 | 0.33 | 0.63 | 0.48 |
UIFS.L | 0.30 | 0.58 | 0.27 | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.58 |
IUIT.L | 0.14 | 0.19 | 0.53 | 0.17 | 1.00 | 0.86 | 0.64 | 0.35 | 0.41 | 0.82 | 0.52 |
SMGB.L | 0.23 | 0.20 | 0.40 | 0.21 | 0.86 | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.54 | 0.76 | 0.60 |
CSPX.L | 0.21 | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.64 | 0.58 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.66 | 0.61 |
VGER.DE | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.47 | 0.35 | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.93 | 0.51 | 0.75 |
CSX5.L | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.54 | 0.46 | 0.93 | 1.00 | 0.51 | 0.75 |
XAIX.DE | 0.30 | 0.31 | 0.63 | 0.39 | 0.82 | 0.76 | 0.66 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.69 |
GERD.DE | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.52 | 0.60 | 0.61 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 1.00 |