PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Global Model Portfolio II
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Global Model Portfolio II

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Распределение активов

CSPX.L 20%CSX5.L 15%IUIT.L 15%GERD.DE 10%SMGB.L 10%IUHC.L 7.5%IUCM.L 5%UIFS.L 5%XAIX.DE 5%FRIN.L 5%VGER.DE 2.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
20%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		Europe Equities
15%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
5%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		Global Equities
10%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
5%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		Health & Biotech Equities
7.50%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
15%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
10%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		Financials Equities
5%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		Europe Equities
2.50%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model Portfolio II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.52%
18.67%
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
IE Global Model Portfolio II-5.35%-4.61%-4.40%2.68%N/AN/A
Активы портфеля:
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		12.01%-1.02%5.01%5.93%17.13%6.36%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		-5.67%-6.11%3.74%12.48%17.98%N/A
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-0.62%-3.81%7.50%16.29%19.72%N/A
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		4.78%-3.11%-4.81%0.66%12.02%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-17.53%-8.66%-10.93%1.47%23.80%N/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-7.89%-5.13%-3.59%6.02%N/AN/A
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.26%-2.49%-2.06%4.98%N/AN/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		-9.61%-7.40%-4.52%0.99%21.90%N/A
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		15.56%1.06%12.24%19.26%15.04%N/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-18.56%-10.73%-19.97%-18.01%N/AN/A
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		-3.21%7.70%-11.05%-0.45%19.61%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model Portfolio II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.56%-2.80%-4.22%-1.84%-5.35%
20242.57%4.72%3.67%-3.45%3.82%5.13%-0.79%1.55%2.07%-1.65%2.84%-1.04%20.77%
20230.23%6.06%6.31%

Комиссия

Комиссия IE Global Model Portfolio II составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
График комиссии GERD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GERD.DE: 0.50%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAIX.DE: 0.35%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMGB.L: 0.35%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRIN.L: 0.19%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUCM.L: 0.15%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
График комиссии UIFS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UIFS.L: 0.15%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS
График комиссии IUHC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUHC.L: 0.15%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUIT.L: 0.15%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
График комиссии CSX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSX5.L: 0.10%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
График комиссии VGER.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGER.DE: 0.10%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSPX.L: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IE Global Model Portfolio II составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.34
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.54
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.07
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.48
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.58
^GSPC: 1.15
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.600.971.110.891.98
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.781.151.151.033.27
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		1.331.831.262.286.87
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		0.390.601.080.320.79
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.090.281.040.110.36
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.490.721.100.652.35
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.540.831.100.963.09
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.170.361.050.200.66
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		1.432.131.252.876.70
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-0.48-0.450.94-0.51-1.12
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.010.121.020.010.02

IE Global Model Portfolio II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.34
0.25
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model Portfolio II за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

TTM202420232022202120202019
Портфель0.06%0.06%0.07%0.15%0.05%0.07%0.06%
Активы портфеля:
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.22%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-12.17%
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model Portfolio II показал максимальную просадку в 10.30%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model Portfolio II составляет 9.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.3%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.53
-10.12%18 февр. 2025 г.333 апр. 2025 г.———
-5.79%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.37
-4.42%6 дек. 2024 г.2513 янв. 2025 г.722 янв. 2025 г.32
-3.25%15 окт. 2024 г.1331 окт. 2024 г.57 нояб. 2024 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model Portfolio II составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.95%
7.38%
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FRIN.LIUHC.LUIFS.LIUCM.LIUIT.LVGER.DESMGB.LCSX5.LCSPX.LXAIX.DEGERD.DE
FRIN.L1.000.220.300.230.200.370.280.360.260.340.46
IUHC.L0.221.000.520.210.170.310.210.300.380.270.43
UIFS.L0.300.521.000.340.250.460.270.450.520.440.60
IUCM.L0.230.210.341.000.600.390.480.400.610.680.54
IUIT.L0.200.170.250.601.000.430.850.460.710.840.57
VGER.DE0.370.310.460.390.431.000.500.930.480.540.74
SMGB.L0.280.210.270.480.850.501.000.570.630.770.65
CSX5.L0.360.300.450.400.460.930.571.000.490.540.75
CSPX.L0.260.380.520.610.710.480.630.491.000.730.65
XAIX.DE0.340.270.440.680.840.540.770.540.731.000.73
GERD.DE0.460.430.600.540.570.740.650.750.650.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab