IE Global Model Portfolio II

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

IE Global Model Portfolio II

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	Large Cap Growth Equities	20%
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Europe Equities	15%
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF	Asia Pacific Equities	5%
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc	Global Equities	10%
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc	Communications Equities	5%
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS	Health & Biotech Equities	7.50%
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Technology Equities	15%
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF	Technology Equities	10%
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	Financials Equities	5%
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	Europe Equities	2.50%
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Technology Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты GERD.DE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
IE Global Model Portfolio II	3.82%	8.24%	3.97%	10.21%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	22.06%	6.04%	24.07%	14.45%	16.24%	7.09%
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc	3.97%	9.68%	7.55%	22.56%	15.25%	N/A
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	3.95%	4.66%	-0.53%	22.18%	17.48%	N/A
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS	-5.29%	-4.50%	-9.26%	-9.81%	6.88%	N/A
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	-5.11%	14.06%	-1.72%	10.53%	22.03%	N/A
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-1.72%	7.48%	-2.11%	10.33%	16.02%	12.29%
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc	7.51%	7.00%	4.50%	11.55%	N/A	N/A
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	3.36%	13.41%	1.75%	15.59%	19.77%	N/A
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	29.67%	7.48%	32.15%	31.67%	13.79%	N/A
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF	-3.80%	16.96%	-1.73%	-6.92%	N/A	N/A
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF	3.52%	2.55%	1.66%	2.76%	16.66%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model Portfolio II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.77%	-2.53%	-3.87%	0.90%	5.82%								3.82%
2024	2.55%	4.82%	3.61%	-3.47%	3.78%	5.04%	-0.39%	1.48%	2.13%	-1.72%	2.86%	-1.22%	20.83%
2023						1.36%	3.44%	-2.02%	-4.49%	-3.13%	10.54%	6.08%	11.45%

Комиссия

Комиссия IE Global Model Portfolio II составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GERD.DE

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

XAIX.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

SMGB.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF

FRIN.L

Franklin FTSE India UCITS ETF

IUCM.L

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

UIFS.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

IUHC.L

iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS

IUIT.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

CSX5.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

VGER.DE

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

CSPX.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IE Global Model Portfolio II составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	0.68	1.20	1.15	1.02	2.88
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc	1.20	1.69	1.23	1.18	4.06
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	1.13	1.75	1.27	1.44	5.94
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS	-0.63	-0.51	0.93	-0.40	-0.94
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.39	0.66	1.09	0.36	1.15
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	0.59	0.97	1.14	0.61	2.36
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc	0.67	1.14	1.16	0.85	4.13
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	0.64	1.06	1.14	0.67	2.32
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	1.53	2.34	1.30	2.17	8.29
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF	-0.19	-0.06	0.99	-0.21	-0.46
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF	0.16	0.43	1.06	0.20	0.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IE Global Model Portfolio II имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.56
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model Portfolio II за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Портфель	0.05%	0.06%	0.07%	0.15%	0.05%	0.07%	0.06%
Активы портфеля:
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	2.03%	2.40%	2.96%	4.07%	1.86%	2.93%	2.55%
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IE Global Model Portfolio II показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model Portfolio II составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.48%	18 февр. 2025 г.	35	7 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-10.02%	31 июл. 2023 г.	65	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	81
-9.63%	15 июл. 2024 г.	16	5 авг. 2024 г.	38	26 сент. 2024 г.	54
-5.72%	22 мар. 2024 г.	20	22 апр. 2024 г.	17	15 мая 2024 г.	37
-4.28%	6 дек. 2024 г.	24	13 янв. 2025 г.	7	22 янв. 2025 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FRIN.L	IUHC.L	UIFS.L	IUCM.L	VGER.DE	IUIT.L	CSX5.L	SMGB.L	GERD.DE	XAIX.DE	CSPX.L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.24	0.35	0.40	0.41	0.50	0.41	0.52	0.54	0.56	0.54	0.58
FRIN.L	0.33	1.00	0.20	0.35	0.25	0.38	0.22	0.38	0.30	0.45	0.35	0.30	0.41
IUHC.L	0.24	0.20	1.00	0.52	0.24	0.35	0.23	0.34	0.24	0.44	0.31	0.50	0.43
UIFS.L	0.35	0.35	0.52	1.00	0.36	0.50	0.29	0.50	0.33	0.63	0.48	0.61	0.56
IUCM.L	0.40	0.25	0.24	0.36	1.00	0.46	0.64	0.47	0.54	0.56	0.72	0.75	0.69
VGER.DE	0.41	0.38	0.35	0.50	0.46	1.00	0.46	0.93	0.53	0.74	0.59	0.61	0.74
IUIT.L	0.50	0.22	0.23	0.29	0.64	0.46	1.00	0.50	0.86	0.58	0.85	0.85	0.86
CSX5.L	0.41	0.38	0.34	0.50	0.47	0.93	0.50	1.00	0.59	0.76	0.58	0.64	0.78
SMGB.L	0.52	0.30	0.24	0.33	0.54	0.53	0.86	0.59	1.00	0.64	0.80	0.76	0.88
GERD.DE	0.54	0.45	0.44	0.63	0.56	0.74	0.58	0.76	0.64	1.00	0.74	0.77	0.84
XAIX.DE	0.56	0.35	0.31	0.48	0.72	0.59	0.85	0.58	0.80	0.74	1.00	0.86	0.90
CSPX.L	0.54	0.30	0.50	0.61	0.75	0.61	0.85	0.64	0.76	0.77	0.86	1.00	0.93
Portfolio	0.58	0.41	0.43	0.56	0.69	0.74	0.86	0.78	0.88	0.84	0.90	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

IE Global Model Portfolio II

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество