IE Global Model Portfolio II
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model Portfolio II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты GERD.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
IE Global Model Portfolio II | 19.30% | 3.98% | 10.99% | 29.53% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 12.89% | 4.90% | 6.54% | 19.90% | 10.73% | 7.76% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 21.80% | 3.46% | 11.55% | 32.10% | 13.14% | N/A |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 20.92% | 3.36% | 13.32% | 33.26% | 11.12% | N/A |
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 15.41% | 4.56% | 8.43% | 17.34% | 13.25% | N/A |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 27.64% | 5.12% | 16.53% | 39.90% | 26.23% | N/A |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 18.57% | 3.69% | 11.60% | 26.34% | 15.56% | 12.56% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 12.21% | 3.47% | 8.81% | 19.00% | N/A | N/A |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 16.90% | 2.92% | 7.33% | 33.45% | 19.22% | N/A |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 11.86% | 4.82% | 9.31% | 18.50% | 7.28% | N/A |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 25.83% | 3.86% | 8.88% | 47.29% | N/A | N/A |
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 20.46% | 1.35% | 14.47% | 34.73% | 13.81% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model Portfolio II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.59% | 4.77% | 3.60% | -3.34% | 3.63% | 5.08% | -0.38% | 19.30% | |||||
2023 | 1.39% | 3.43% | -2.01% | -4.50% | -3.13% | 10.53% | 6.09% | 11.47% |
Комиссия
Комиссия IE Global Model Portfolio II составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IE Global Model Portfolio II среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 1.56 | 2.25 | 1.26 | 1.70 | 7.50 |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 2.07 | 2.76 | 1.38 | 4.02 | 12.26 |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.51 | 3.42 | 1.46 | 3.15 | 11.74 |
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 1.79 | 2.57 | 1.32 | 2.07 | 7.68 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.92 | 2.55 | 1.34 | 2.63 | 9.25 |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.25 | 3.11 | 1.42 | 2.80 | 10.70 |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 1.63 | 2.35 | 1.29 | 1.79 | 7.78 |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 1.78 | 2.38 | 1.32 | 2.39 | 8.50 |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 1.52 | 2.19 | 1.26 | 1.44 | 6.48 |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.57 | 2.12 | 1.27 | 1.93 | 6.29 |
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.21 | 2.83 | 1.42 | 5.52 | 17.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IE Global Model Portfolio II за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE Global Model Portfolio II | 0.06% | 0.07% | 0.15% | 0.05% | 0.07% | 0.06% |
Активы портфеля: | ||||||
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.56% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IE Global Model Portfolio II показал максимальную просадку в 10.02%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка IE Global Model Portfolio II составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.02% | 31 июл. 2023 г. | 65 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 83 |
-9.63% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.89% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-2.27% | 29 мая 2024 г. | 3 | 31 мая 2024 г. | 3 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
-2.21% | 2 янв. 2024 г. | 2 | 3 янв. 2024 г. | 12 | 19 янв. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IE Global Model Portfolio II составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FRIN.L | IUHC.L | UIFS.L | IUCM.L | IUIT.L | SMGB.L | VGER.DE | CSX5.L | XAIX.DE | GERD.DE | CSPX.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIN.L | 1.00 | 0.20 | 0.39 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.30 |
IUHC.L | 0.20 | 1.00 | 0.53 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.41 | 0.40 | 0.30 | 0.45 | 0.54 |
UIFS.L | 0.39 | 0.53 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.59 | 0.56 |
IUCM.L | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.69 | 0.51 | 0.70 |
IUIT.L | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.60 | 1.00 | 0.87 | 0.43 | 0.46 | 0.85 | 0.55 | 0.82 |
SMGB.L | 0.31 | 0.22 | 0.30 | 0.49 | 0.87 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.79 | 0.60 | 0.74 |
VGER.DE | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 1.00 | 0.94 | 0.57 | 0.78 | 0.65 |
CSX5.L | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.94 | 1.00 | 0.55 | 0.77 | 0.66 |
XAIX.DE | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.69 | 0.85 | 0.79 | 0.57 | 0.55 | 1.00 | 0.70 | 0.83 |
GERD.DE | 0.42 | 0.45 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.78 | 0.77 | 0.70 | 1.00 | 0.78 |
CSPX.L | 0.30 | 0.54 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.66 | 0.83 | 0.78 | 1.00 |