PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Global Model Portfolio II
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Global Model Portfolio II

Последнее обновление 30 авг. 2024 г.

Распределение активов

CSPX.L 20%CSX5.L 15%IUIT.L 15%GERD.DE 10%SMGB.L 10%IUHC.L 7.5%IUCM.L 5%UIFS.L 5%XAIX.DE 5%FRIN.L 5%VGER.DE 2.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
20%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		Europe Equities
15%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
5%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		Global Equities
10%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
5%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		Health & Biotech Equities
7.50%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
15%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
10%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		Financials Equities
5%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		Europe Equities
2.50%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Model Portfolio II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
10.99%
9.73%
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты GERD.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.24%2.86%9.73%23.86%13.86%10.83%
IE Global Model Portfolio II19.30%3.98%10.99%29.53%N/AN/A
Активы портфеля:
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		12.89%4.90%6.54%19.90%10.73%7.76%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		21.80%3.46%11.55%32.10%13.14%N/A
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		20.92%3.36%13.32%33.26%11.12%N/A
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		15.41%4.56%8.43%17.34%13.25%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		27.64%5.12%16.53%39.90%26.23%N/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		18.57%3.69%11.60%26.34%15.56%12.56%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		12.21%3.47%8.81%19.00%N/AN/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		16.90%2.92%7.33%33.45%19.22%N/A
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		11.86%4.82%9.31%18.50%7.28%N/A
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		25.83%3.86%8.88%47.29%N/AN/A
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		20.46%1.35%14.47%34.73%13.81%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Model Portfolio II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.59%4.77%3.60%-3.34%3.63%5.08%-0.38%19.30%
20231.39%3.43%-2.01%-4.50%-3.13%10.53%6.09%11.47%

Комиссия

Комиссия IE Global Model Portfolio II составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
График комиссии GERD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
График комиссии UIFS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS
График комиссии IUHC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
График комиссии CSX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
График комиссии VGER.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IE Global Model Portfolio II среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 8484
IE Global Model Portfolio II
Ранг коэф-та Шарпа IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE Global Model Portfolio II
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE Global Model Portfolio II, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0011.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.04
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		1.562.251.261.707.50
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		2.072.761.384.0212.26
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		2.513.421.463.1511.74
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		1.792.571.322.077.68
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.922.551.342.639.25
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		2.253.111.422.8010.70
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		1.632.351.291.797.78
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		1.782.381.322.398.50
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		1.522.191.261.446.48
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.572.121.271.936.29
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.212.831.425.5217.55

Коэффициент Шарпа

IE Global Model Portfolio II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.18, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25
2.31
1.97
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Global Model Portfolio II за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

TTM20232022202120202019
IE Global Model Portfolio II0.06%0.07%0.15%0.05%0.07%0.06%
Активы портфеля:
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUHC.L
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.56%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.47%
-1.33%
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Global Model Portfolio II показал максимальную просадку в 10.02%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка IE Global Model Portfolio II составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.02%31 июл. 2023 г.6527 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.83
-9.63%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.———
-5.89%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.37
-2.27%29 мая 2024 г.331 мая 2024 г.35 июн. 2024 г.6
-2.21%2 янв. 2024 г.23 янв. 2024 г.1219 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Global Model Portfolio II составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
5.13%
5.69%
IE Global Model Portfolio II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FRIN.LIUHC.LUIFS.LIUCM.LIUIT.LSMGB.LVGER.DECSX5.LXAIX.DEGERD.DECSPX.L
FRIN.L1.000.200.390.210.210.310.320.330.310.420.30
IUHC.L0.201.000.530.230.240.220.410.400.300.450.54
UIFS.L0.390.531.000.280.220.300.470.460.370.590.56
IUCM.L0.210.230.281.000.600.490.430.420.690.510.70
IUIT.L0.210.240.220.601.000.870.430.460.850.550.82
SMGB.L0.310.220.300.490.871.000.480.520.790.600.74
VGER.DE0.320.410.470.430.430.481.000.940.570.780.65
CSX5.L0.330.400.460.420.460.520.941.000.550.770.66
XAIX.DE0.310.300.370.690.850.790.570.551.000.700.83
GERD.DE0.420.450.590.510.550.600.780.770.701.000.78
CSPX.L0.300.540.560.700.820.740.650.660.830.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2023 г.