10yr-H-v2
use Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60, XDWT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Technology Equities | 30% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | European Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2010 г., начальной даты LYPG.DE
Доходность по периодам
10yr-H-v2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.53% с начала года и доходность в 10.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 10yr-H-v2 | 16.53% | 0.88% | 8.18% | 30.38% | 12.81% | 10.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.30% | 1.74% | 7.86% | 29.27% | 12.51% | 9.74% |
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 2.71% | 1.10% | 5.78% | 11.71% | -1.01% | -1.15% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 24.29% | -0.76% | 9.95% | 45.14% | 22.11% | 18.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37% | 3.05% | 2.61% | -3.07% | 3.31% | 5.15% | 0.18% | 1.61% | 16.53% | ||||
| 2023 | 6.69% | -1.95% | 5.21% | 1.46% | 1.85% | 4.84% | 2.62% | -1.65% | -4.79% | -1.92% | 9.31% | 5.21% | 29.25% |
| 2022 | -6.66% | -2.11% | 2.08% | -8.18% | -1.89% | -7.72% | 7.15% | -4.13% | -8.06% | 4.26% | 5.04% | -3.11% | -22.31% |
| 2021 | -0.77% | 1.36% | 1.28% | 4.37% | 0.77% | 2.16% | 2.10% | 2.26% | -3.97% | 4.17% | 0.20% | 2.99% | 17.97% |
| 2020 | 0.85% | -7.58% | -7.28% | 7.60% | 4.25% | 4.25% | 4.78% | 7.43% | -2.93% | -3.44% | 9.85% | 5.38% | 23.45% |
| 2019 | 6.16% | 3.58% | 1.80% | 3.55% | -4.85% | 5.69% | 1.50% | -2.53% | 1.71% | 2.67% | 2.96% | 3.01% | 27.75% |
| 2018 | 4.81% | -1.95% | -2.54% | 1.03% | 1.13% | 0.10% | 1.71% | 1.96% | 0.39% | -6.80% | -0.52% | -5.26% | -6.34% |
| 2017 | 2.00% | 2.61% | 1.66% | 1.86% | 3.09% | 0.01% | 3.42% | 0.99% | 0.93% | 3.01% | 1.87% | 1.31% | 25.21% |
| 2016 | -5.54% | 0.34% | 6.24% | -1.04% | 1.51% | -2.42% | 6.08% | 0.88% | 0.96% | -1.24% | -0.14% | 1.80% | 7.06% |
| 2015 | -3.61% | 4.89% | -2.25% | 2.82% | -0.16% | -2.42% | 1.66% | -4.44% | -2.94% | 7.41% | -0.48% | -0.75% | -0.97% |
| 2014 | -2.75% | 4.50% | 0.11% | 0.10% | 2.14% | 1.93% | -0.33% | 1.53% | -1.92% | -0.45% | 3.31% | -1.02% | 7.11% |
| 2013 | 4.00% | -0.86% | 1.85% | 2.40% | 1.80% | -2.49% | 3.80% | -0.35% | 3.58% | 3.32% | 1.86% | 2.45% | 23.32% |
Комиссия
Комиссия 10yr-H-v2 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10yr-H-v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.59 | 3.61 | 1.47 | 2.43 | 14.68 |
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.80 | 2.74 | 1.34 | 0.52 | 4.19 |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 2.39 | 3.10 | 1.41 | 3.23 | 11.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10yr-H-v2 показал максимальную просадку в 28.79%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка 10yr-H-v2 составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.79% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 510 |
| -27.41% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 98 |
| -16.5% | 2 мая 2011 г. | 112 | 4 окт. 2011 г. | 121 | 23 мар. 2012 г. | 233 |
| -14.68% | 26 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -13.12% | 18 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 20 июл. 2016 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10yr-H-v2 составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SXRP.DE | LYPG.DE | SWDA.L | |
|---|---|---|---|
| SXRP.DE | 1.00 | 0.14 | 0.25 |
| LYPG.DE | 0.14 | 1.00 | 0.65 |
| SWDA.L | 0.25 | 0.65 | 1.00 |