ih-vuaa-iuit
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-vuaa-iuit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ih-vuaa-iuit | 17.39% | -1.07% | 13.35% | 24.16% | 17.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 14.57% | -0.12% | 11.84% | 20.16% | 14.04% | N/A |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.88% | -3.31% | 16.67% | 33.45% | 24.49% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-vuaa-iuit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.66% | 4.45% | 3.29% | -3.38% | 3.85% | 7.73% | 17.39% | ||||||
| 2023 | 6.80% | -0.55% | 4.81% | 1.22% | 3.63% | 6.56% | 3.21% | -1.17% | -5.13% | -2.71% | 10.38% | 5.25% | 36.09% |
| 2022 | -7.61% | -2.25% | 4.78% | -8.58% | -2.80% | -8.33% | 9.39% | -3.18% | -8.48% | 5.63% | 1.92% | -3.60% | -22.46% |
| 2021 | -0.03% | 2.21% | 3.31% | 5.23% | 0.31% | 3.36% | 2.82% | 3.36% | -4.27% | 5.97% | 1.30% | 4.79% | 31.80% |
| 2020 | 2.05% | -9.82% | -7.65% | 10.50% | 4.12% | 3.83% | 5.22% | 9.37% | -3.64% | -3.85% | 10.18% | 4.81% | 24.99% |
| 2019 | -4.32% | 6.60% | 3.75% | -3.30% | 2.12% | 2.33% | 4.57% | 2.92% | 15.09% |
Комиссия
Комиссия ih-vuaa-iuit составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-vuaa-iuit среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.78 | 2.62 | 1.33 | 1.74 | 7.06 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.70 | 2.34 | 1.30 | 2.95 | 8.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-vuaa-iuit показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка ih-vuaa-iuit составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 23 июл. 2020 г. | 107 |
| -27.18% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 279 | 20 нояб. 2023 г. | 474 |
| -9.96% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -6.9% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 19 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
| -6.51% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 16 | 15 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-vuaa-iuit составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IUIT.L | VUAA.L | |
|---|---|---|
| IUIT.L | 1.00 | 0.89 |
| VUAA.L | 0.89 | 1.00 |