PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ih-vuaa-iuit

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VUAA.L 70%IUIT.L 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

70%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-vuaa-iuit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
115.06%
76.92%
ih-vuaa-iuit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
ih-vuaa-iuit7.48%3.78%19.49%38.66%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
6.52%3.98%16.80%30.27%N/AN/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
9.74%3.35%25.83%59.11%25.48%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.67%
20233.21%-1.17%-5.13%-2.71%10.38%5.25%

Коэффициент Шарпа

ih-vuaa-iuit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.79

Коэффициент Шарпа ih-vuaa-iuit находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.79
2.23
ih-vuaa-iuit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


ih-vuaa-iuit не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия ih-vuaa-iuit составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
ih-vuaa-iuit
2.79
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.46
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
3.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IUIT.LVUAA.L
IUIT.L1.000.90
VUAA.L0.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
ih-vuaa-iuit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-vuaa-iuit показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8423 июл. 2020 г.107
-27.18%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.27920 нояб. 2023 г.474
-9.96%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-6.9%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.191 апр. 2021 г.33
-6.3%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность ih-vuaa-iuit составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.45%
3.90%
ih-vuaa-iuit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев