ih-vuaa-iuit
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-vuaa-iuit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.13% | -6.82% | 0.23% | 9.48% | 15.81% | 10.54% |
| ih-vuaa-iuit | -7.58% | -8.82% | -0.86% | 11.11% | 21.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -5.18% | -7.70% | 0.24% | 10.99% | 18.97% | N/A |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -11.00% | -10.48% | -2.49% | 11.31% | 25.86% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-vuaa-iuit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94% | -4.07% | -7.58% | ||||||||||
| 2024 | 2.83% | 4.56% | 3.23% | -3.46% | 4.24% | 8.38% | -1.08% | 0.96% | 2.66% | -0.08% | 5.00% | 0.15% | 30.41% |
| 2023 | 6.94% | -0.45% | 5.05% | 1.12% | 4.29% | 6.54% | 3.18% | -1.15% | -5.31% | -2.60% | 10.69% | 5.21% | 37.66% |
| 2022 | -7.76% | -2.37% | 4.77% | -8.71% | -2.87% | -8.39% | 9.56% | -3.27% | -8.59% | 5.61% | 1.87% | -3.67% | -23.06% |
| 2021 | -0.05% | 2.14% | 3.11% | 5.25% | 0.22% | 3.57% | 2.87% | 3.41% | -4.34% | 6.00% | 1.54% | 4.79% | 32.01% |
| 2020 | 2.11% | -9.82% | -7.59% | 10.50% | 4.19% | 4.04% | 5.17% | 9.62% | -3.70% | -3.98% | 10.14% | 5.00% | 25.68% |
| 2019 | -4.32% | 6.60% | 3.76% | -3.30% | 2.12% | 2.34% | 4.58% | 2.93% | 15.12% |
Комиссия
Комиссия ih-vuaa-iuit составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ih-vuaa-iuit составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.83 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 4.43 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 0.77 | 2.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-vuaa-iuit показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка ih-vuaa-iuit составляет 9.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.7% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -11.01% | 20 февр. 2025 г. | 16 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -10.59% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 61 |
| -10.17% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-vuaa-iuit составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IUIT.L | VUAA.L | |
|---|---|---|
| IUIT.L | 1.00 | 0.89 |
| VUAA.L | 0.89 | 1.00 |