VHVG VUAG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 25% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VHVG VUAG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VHVG VUAG | -9.15% | -6.24% | -8.56% | 7.78% | 14.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | -5.64% | -5.64% | -6.47% | 8.30% | 13.23% | N/A |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -10.16% | -6.42% | -9.17% | 7.63% | 14.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VHVG VUAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12% | -3.22% | -5.01% | -4.17% | -9.15% | ||||||||
| 2024 | 1.80% | 4.07% | 3.48% | -3.29% | 3.03% | 5.14% | 0.78% | 1.34% | 2.30% | 0.00% | 5.19% | -2.19% | 23.47% |
| 2023 | 5.40% | -2.25% | 3.08% | 2.07% | 0.65% | 6.13% | 3.14% | -1.18% | -4.49% | -3.16% | 8.82% | 5.57% | 25.39% |
| 2022 | -6.67% | -1.77% | 4.35% | -7.73% | -2.14% | -8.06% | 7.83% | -2.92% | -7.59% | 5.39% | 4.00% | -3.31% | -18.59% |
| 2021 | -0.15% | 2.56% | 4.01% | 4.87% | 0.96% | 2.01% | 2.19% | 2.85% | -3.68% | 5.53% | -0.23% | 4.28% | 27.88% |
| 2020 | -0.06% | -9.57% | -10.20% | 10.68% | 3.83% | 2.46% | 4.75% | 8.02% | -3.22% | -3.26% | 10.91% | 4.18% | 16.96% |
| 2019 | 0.56% | 2.06% | 3.78% | 3.02% | 9.73% |
Комиссия
Комиссия VHVG VUAG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VHVG VUAG составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.51 | 0.78 | 1.11 | 0.48 | 2.24 |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VHVG VUAG показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка VHVG VUAG составляет 12.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.54% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -25.5% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 279 | 16 нояб. 2023 г. | 473 |
| -18.11% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.26% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 123 | 16 мая 2024 г. | 124 |
| -8.48% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VHVG VUAG составляет 11.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHVG.L | VUAG.L | |
|---|---|---|
| VHVG.L | 1.00 | 0.96 |
| VUAG.L | 0.96 | 1.00 |