VHVG VUAG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 25% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VHVG VUAG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| VHVG VUAG | 17.68% | 1.24% | 9.05% | 26.61% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 15.30% | 1.43% | 8.07% | 24.14% | N/A | N/A |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.48% | 1.18% | 9.37% | 27.43% | 13.61% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VHVG VUAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 4.06% | 3.44% | -2.69% | 2.35% | 5.19% | 0.80% | 1.33% | 17.68% | ||||
| 2023 | 5.42% | -2.26% | 3.08% | 2.07% | 0.63% | 6.13% | 3.14% | -1.20% | -4.49% | -3.16% | 8.82% | 5.57% | 25.36% |
| 2022 | -6.69% | -1.75% | 4.30% | -7.71% | -2.15% | -8.06% | 7.81% | -2.93% | -7.59% | 5.38% | 4.05% | -3.29% | -18.57% |
| 2021 | -0.14% | 2.56% | 3.99% | 4.88% | 0.97% | 2.01% | 2.19% | 2.84% | -3.68% | 5.52% | -0.26% | 4.29% | 27.83% |
| 2020 | -0.06% | -9.57% | -10.21% | 10.67% | 3.83% | 2.47% | 4.75% | 8.01% | -3.21% | -3.27% | 10.92% | 4.17% | 16.96% |
| 2019 | 0.54% | 2.07% | 3.79% | 3.01% | 9.72% |
Комиссия
Комиссия VHVG VUAG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VHVG VUAG среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 1.99 | 2.79 | 1.36 | 1.90 | 9.97 |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.83 | 1.43 | 1.36 | 1.44 | 3.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VHVG VUAG показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка VHVG VUAG составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.54% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -25.53% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 279 | 16 нояб. 2023 г. | 473 |
| -14.96% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 86 | 21 мар. 2024 г. | 87 |
| -8.47% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -8.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VHVG VUAG составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHVG.L | VUAG.L | |
|---|---|---|
| VHVG.L | 1.00 | 0.96 |
| VUAG.L | 0.96 | 1.00 |