VHVG VUAG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 25% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| VHVG VUAG | -0.10% | 6.52% | -0.90% | 11.06% | 15.77% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 3.71% | 6.48% | 2.61% | 11.79% | 14.75% | N/A |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -1.35% | 6.53% | -2.06% | 10.77% | 16.09% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VHVG VUAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | -3.18% | -4.96% | -0.32% | 5.60% | -0.10% | |||||||
| 2024 | 1.78% | 4.06% | 3.48% | -3.27% | 3.00% | 5.11% | 0.80% | 1.33% | 2.28% | 0.00% | 5.16% | -2.20% | 23.32% |
| 2023 | 5.42% | -2.26% | 3.08% | 2.07% | 0.63% | 6.13% | 3.14% | -1.20% | -4.49% | -3.16% | 8.82% | 5.57% | 25.36% |
| 2022 | -6.51% | -1.75% | 4.30% | -7.71% | -2.15% | -8.06% | 7.81% | -2.93% | -7.59% | 5.38% | 4.05% | -3.29% | -18.41% |
| 2021 | -0.14% | 2.56% | 3.99% | 4.88% | 0.97% | 2.01% | 2.19% | 2.84% | -3.68% | 5.52% | -0.26% | 4.09% | 27.59% |
| 2020 | -0.06% | -9.57% | -10.21% | 10.67% | 3.83% | 2.47% | 4.75% | 8.01% | -3.21% | -3.27% | 10.92% | 4.17% | 16.96% |
| 2019 | 0.54% | 2.07% | 3.79% | 3.01% | 9.72% |
Комиссия
Комиссия VHVG VUAG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VHVG VUAG составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.75 | 1.10 | 1.15 | 0.73 | 3.10 |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.62 | 0.96 | 1.14 | 0.58 | 2.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VHVG VUAG показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка VHVG VUAG составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.54% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -25.53% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -18.05% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.47% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -7.74% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 2 сент. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VHVG.L | VUAG.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| VHVG.L | 0.65 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| VUAG.L | 0.63 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.64 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |