10yr-H-v6
Use Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60, XDWT and not Amundi Usar esta config. llegado el momento
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2012 г., начальной даты 8PSG.DE
Доходность по периодам
10yr-H-v6 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.26% с начала года и доходность в 8.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
10yr-H-v6 | 15.26% | 1.46% | 9.01% | 28.09% | 10.24% | 8.41% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.30% | 1.74% | 7.86% | 29.27% | 12.51% | 9.74% |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 2.71% | 1.10% | 5.78% | 11.71% | -1.01% | -1.15% |
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 2.46% | 1.03% | 5.63% | 13.97% | -2.33% | -0.75% |
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 24.29% | -0.76% | 9.95% | 45.14% | 22.11% | 18.78% |
Invesco Physical Gold A | 27.02% | 5.74% | 20.96% | 35.87% | 11.09% | 7.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.49% | 2.05% | 2.96% | -2.32% | 2.76% | 3.53% | 1.19% | 1.90% | 15.26% | ||||
2023 | 6.11% | -2.83% | 5.39% | 1.45% | 0.73% | 3.60% | 2.32% | -1.53% | -4.79% | -0.61% | 7.97% | 4.86% | 24.19% |
2022 | -5.23% | -1.26% | 1.12% | -7.47% | -1.68% | -6.52% | 5.25% | -4.42% | -7.29% | 3.19% | 5.77% | -2.25% | -19.94% |
2021 | -0.96% | -0.05% | 0.64% | 3.84% | 1.71% | 0.32% | 2.14% | 1.40% | -3.68% | 2.97% | 0.05% | 2.19% | 10.86% |
2020 | 1.09% | -5.58% | -5.66% | 6.16% | 3.59% | 3.72% | 5.48% | 5.52% | -2.66% | -2.58% | 7.21% | 5.03% | 22.08% |
2019 | 5.14% | 2.46% | 1.23% | 2.51% | -3.37% | 5.62% | 0.96% | -0.96% | 0.67% | 2.47% | 1.52% | 2.71% | 22.70% |
2018 | 4.27% | -1.97% | -1.41% | 0.40% | 0.03% | -0.22% | 1.02% | 1.01% | 0.23% | -5.26% | -0.14% | -3.01% | -5.23% |
2017 | 2.02% | 2.04% | 1.39% | 1.80% | 2.78% | 0.17% | 3.10% | 1.46% | 0.37% | 1.91% | 1.77% | 1.26% | 21.98% |
2016 | -3.43% | 1.55% | 5.25% | -0.15% | 0.08% | -0.57% | 4.59% | 0.57% | 0.86% | -1.99% | -1.64% | 1.32% | 6.26% |
2015 | -2.61% | 2.96% | -2.63% | 2.28% | -0.30% | -1.86% | 0.73% | -2.89% | -2.16% | 5.64% | -1.47% | -0.26% | -2.91% |
2014 | -1.64% | 4.47% | -0.09% | 0.37% | 1.30% | 2.13% | -0.67% | 1.17% | -2.45% | -0.77% | 2.48% | -1.00% | 5.20% |
2013 | 3.30% | -1.46% | 1.20% | 1.66% | 0.80% | -3.04% | 3.72% | 0.41% | 2.47% | 2.76% | 0.95% | 1.54% | 15.04% |
Комиссия
Комиссия 10yr-H-v6 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10yr-H-v6 среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.59 | 3.61 | 1.47 | 2.43 | 14.68 |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.80 | 2.74 | 1.34 | 0.52 | 4.19 |
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.71 | 2.56 | 1.31 | 0.49 | 4.08 |
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 2.39 | 3.10 | 1.41 | 3.23 | 11.05 |
Invesco Physical Gold A | 2.76 | 3.71 | 1.48 | 3.26 | 17.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10yr-H-v6 показал максимальную просадку в 26.93%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка 10yr-H-v6 составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.93% | 9 нояб. 2021 г. | 238 | 11 окт. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 568 |
-21.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-11.7% | 25 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 15 апр. 2019 г. | 313 |
-10.82% | 25 июл. 2014 г. | 381 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 12 июл. 2016 г. | 503 |
-9.5% | 3 апр. 2012 г. | 44 | 5 июн. 2012 г. | 71 | 12 сент. 2012 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10yr-H-v6 составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
8PSG.DE | LYPG.DE | SWDA.L | LYXD.DE | SXRP.DE | |
---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.37 | 0.45 |
LYPG.DE | 0.04 | 1.00 | 0.70 | 0.14 | 0.15 |
SWDA.L | 0.08 | 0.70 | 1.00 | 0.18 | 0.24 |
LYXD.DE | 0.37 | 0.14 | 0.18 | 1.00 | 0.71 |
SXRP.DE | 0.45 | 0.15 | 0.24 | 0.71 | 1.00 |