option_3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | Large Cap Growth Equities | 30% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 30% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| option_3 | 28.56% | 2.82% | 14.04% | 36.46% | 20.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 26.32% | 2.71% | 13.26% | 34.53% | 15.68% | 13.10% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 24.49% | 3.69% | 12.50% | 32.76% | 20.97% | N/A |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 35.47% | 2.10% | 16.33% | 42.53% | 25.25% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.44% | 4.68% | 2.74% | -3.53% | 4.33% | 8.59% | -1.57% | 0.77% | 2.69% | 0.25% | 28.56% | ||
| 2023 | 8.35% | -0.57% | 6.72% | 0.97% | 6.38% | 6.32% | 3.39% | -1.07% | -5.21% | -2.76% | 10.80% | 5.76% | 45.05% |
| 2022 | -9.23% | -2.41% | 4.83% | -9.95% | -3.65% | -8.21% | 9.87% | -3.48% | -8.46% | 4.02% | 2.32% | -4.81% | -27.26% |
| 2021 | 0.09% | 1.27% | 2.30% | 5.71% | -0.55% | 4.91% | 2.73% | 3.54% | -4.14% | 5.68% | 2.54% | 3.52% | 30.79% |
| 2020 | 2.57% | -8.68% | -6.85% | 11.56% | 4.74% | 5.60% | 5.62% | 10.51% | -3.87% | -3.80% | 10.16% | 5.66% | 35.26% |
| 2019 | 7.97% | 4.44% | 3.22% | 4.79% | -6.41% | 6.66% | 3.81% | -3.40% | 1.88% | 3.27% | 4.72% | 3.48% | 39.22% |
| 2018 | 6.13% | -0.77% | -4.85% | 1.93% | 4.20% | 0.81% | 2.14% | 4.95% | 0.12% | -7.72% | -0.80% | -8.12% | -3.15% |
| 2017 | 2.11% | 4.70% | 1.75% | 1.72% | 2.80% | -0.93% | 3.30% | 1.53% | 0.66% | 4.80% | 2.03% | 1.57% | 29.20% |
| 2016 | 1.96% | 6.47% | -3.04% | 3.74% | -1.50% | 6.46% | 1.11% | 1.23% | -0.65% | 1.55% | 2.15% | 20.80% |
Комиссия
Комиссия option_3 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг option_3 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 3.06 | 4.20 | 1.57 | 4.47 | 19.37 |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 2.08 | 2.79 | 1.38 | 2.73 | 9.69 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.12 | 2.77 | 1.37 | 2.97 | 9.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_3 показал максимальную просадку в 31.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка option_3 составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 62 | 23 июн. 2020 г. | 85 |
| -30.82% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 280 | 20 нояб. 2023 г. | 474 |
| -19.56% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 12 апр. 2019 г. | 136 |
| -11.16% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 10 окт. 2024 г. | 62 |
| -11.03% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_3 составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MXUS.L | IITU.L | ANXG.L | |
|---|---|---|---|
| MXUS.L | 1.00 | 0.83 | 0.85 |
| IITU.L | 0.83 | 1.00 | 0.95 |
| ANXG.L | 0.85 | 0.95 | 1.00 |