PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BEST GROWTH II
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BEST GROWTH II

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

6 etfs changing the world

Распределение активов

MOAT.L 30%DRDR.L 30%RBOD.L 10%IWFM.L 10%IUVF.L 10%EUDI.L 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		Health & Biotech Equities
30%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		Europe Equities
10%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		Large Cap Value Equities
10%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities
10%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
30%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST GROWTH II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.56%
8.95%
BEST GROWTH II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2017 г., начальной даты RBOD.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
BEST GROWTH II10.19%1.44%4.57%23.34%9.13%N/A
Активы портфеля:
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		10.81%2.28%5.79%23.16%10.77%N/A
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-0.24%-0.72%-4.13%19.59%11.35%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		27.85%0.75%5.40%42.04%12.67%N/A
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		7.35%2.62%1.52%20.07%7.78%N/A
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		13.70%2.86%11.78%25.32%5.17%7.29%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		6.95%0.67%4.59%18.71%6.00%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEST GROWTH II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.51%3.48%2.93%-5.03%1.09%1.81%4.19%1.47%10.19%
20235.73%-2.32%1.30%0.84%-1.50%4.47%2.60%-2.90%-5.58%-6.18%10.40%8.47%14.71%
2022-10.62%-1.37%2.08%-8.67%-1.82%-6.10%6.34%-3.97%-7.20%6.09%5.56%-2.03%-21.23%
20211.58%1.26%1.52%4.89%0.32%1.76%0.49%1.72%-3.81%1.82%-3.25%4.32%12.98%
2020-1.65%-7.95%-9.55%12.03%5.03%2.76%4.05%5.16%-0.75%-2.58%13.18%5.60%25.19%
20198.17%3.40%0.13%1.60%-5.93%6.35%1.55%-4.66%1.23%4.02%5.20%2.66%25.35%
20187.99%-3.63%-1.85%0.35%0.79%-0.06%2.18%2.58%1.10%-9.74%2.76%-7.72%-6.35%
2017-0.06%3.25%1.94%5.18%

Комиссия

Комиссия BEST GROWTH II составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
График комиссии MOAT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBOD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии DRDR.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IWFM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
График комиссии EUDI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
График комиссии IUVF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BEST GROWTH II среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BEST GROWTH II, с текущим значением в 2424
BEST GROWTH II
Ранг коэф-та Шарпа BEST GROWTH II, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEST GROWTH II, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEST GROWTH II, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEST GROWTH II, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEST GROWTH II, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEST GROWTH II
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEST GROWTH II, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEST GROWTH II, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEST GROWTH II, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEST GROWTH II, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEST GROWTH II, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		1.802.601.321.168.83
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		1.011.501.180.633.77
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		2.383.091.421.8012.16
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		1.442.111.270.936.06
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		1.882.641.321.3710.96
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.191.891.210.415.12

Коэффициент Шарпа

BEST GROWTH II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.80
2.32
BEST GROWTH II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST GROWTH II за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEST GROWTH II0.09%0.38%0.42%0.31%0.34%0.39%0.49%0.32%0.30%0.30%0.36%0.37%
Активы портфеля:
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.44%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		0.46%3.31%3.61%2.80%3.07%3.11%3.75%3.15%2.97%3.02%3.60%3.71%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.06%
-0.19%
BEST GROWTH II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BEST GROWTH II показал максимальную просадку в 32.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка BEST GROWTH II составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.7815 июл. 2020 г.103
-31.82%7 сент. 2021 г.27611 окт. 2022 г.———
-17.9%27 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.279
-10.01%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.15521 сент. 2018 г.164
-9.57%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BEST GROWTH II составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.86%
4.31%
BEST GROWTH II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EUDI.LDRDR.LIWFM.LIUVF.LMOAT.LRBOD.L
EUDI.L1.000.560.590.650.630.63
DRDR.L0.561.000.720.650.690.75
IWFM.L0.590.721.000.710.690.76
IUVF.L0.650.650.711.000.830.71
MOAT.L0.630.690.690.831.000.81
RBOD.L0.630.750.760.710.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 окт. 2017 г.